Alle John Ehlers-Indikatoren... - Seite 61

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PS: hier ist ein Sinus-Wellen-Indikator, der genau wie das Original gemacht wird (fand die Tradestation Code in der "Rocket Science for Traders" Buch) Jetzt werden Sie herausfinden, dass das, was Ehlers sagt über seit Welle Indikator und wenn Sie Tray, um es auf Forex-Zeitreihen sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt auch einige Versionen, die die Berechnung der Sinuswelle mit Hilfe der Zyklusperiode anpassen, aber dann erhalten Sie nur schöner aussehende und glattere Werte, die größere Fehler machen.

Ich füge sowohl die Metatrader-Version als auch die Tradestation-Version bei

Meiner Meinung nach sollte der Sinus-Indikator vernachlässigt werden. Der Hilbert-Homodyn-Diskriminator als Quelle für die Phasenakkumulation und die anschließende Verwendung (mit einigen Änderungen und Abweichungen von Ehlers Berechnungs- und Verwendungsweise) hat sich als sehr nützliches Werkzeug in adaptiven Indikatoren erwiesen, und wir haben ihn in einer ganzen Reihe von Indikatoren verwendet. Selbst dann wird er nicht direkt verwendet, sondern indirekt als Modifikator für die Berechnung einiger anderer Indikatoren. Ich sehe keine solche Möglichkeit für einen Sinuswellen-Indikator (der Teil der Zyklusperiode kann als Modifikator verwendet werden, aber es gibt viel bessere Möglichkeiten, etwas Ähnliches zu verklagen, als zu versuchen, die Glättung zu verwenden, um die Zyklen besser nutzbar zu machen)

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Um es kurz zu machen (nachdem ich lange )

Probieren Sie das aus, aber ich denke, Sie werden sehen, wie falsch es sein kann. Ich habe eine Version von igorad gesehen, die die Zyklusperiode verwendet, aber diese Version macht sogar noch größere Fehler bei der Trendschätzung, und das war der Grund, warum ich den Ehlers-Sinuswellen-Indikator für den Einsatz im Handel nie interessant fand. Wie auch immer, probieren Sie es aus. Wer weiß. Vielleicht übersehe ich ja etwas

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PS: diese Version funktioniert auch im neuen Metatrader 4 und benötigt keinen externen Indikator um zu funktionieren.

Dateien:
ehlers_sinewave.mq4  6 kb
sine_wave.eld  10 kb
 

hier ist auch diese Version

Dateien:
sinewave3.1.mq4  7 kb
 

Hinzufügen dieser beiden einfach als ein Experiment: eine ist Ehlers Sinuswelle von rsi und die andere ist Ehlers Sinuswelle von stochastic. Einige Spielzeuge, um zu sehen, ob Sinuswelle kann auf einige andere "Preis" Quellen als Preis selbst verwendet werden und was wäre das Ergebnis der ursprünglichen John Ehlers 'Code in solchen Fällen (als eine Art von Schätzung der Sinuswelle Indikator Nützlichkeit)

 

Interessant... wenn man es mit SSA vergleicht...

mladen:
Ich füge diese beiden einfach als Experiment hinzu: eine ist Ehlers Sinuswelle von rsi und die andere ist Ehlers Sinuswelle von stochastic. Einige Spielzeuge, um zu sehen, ob Sinuswelle auf einige andere "Preis" Quellen als Preis selbst verwendet werden kann und was wäre das Ergebnis der ursprünglichen John Ehlers 'Code in solchen Fällen (als eine Art von Schätzung der Sinuswelle Indikator Nützlichkeit)
 
hughesfleming:
Das ist nur meine Meinung, Nigel,

Es ist die 48-Bar-Periodengrenze, die Sie umbringen wird. Wenn Sie sich den Thread zur Zyklusextraktion ansehen, finden Sie Tools, die Ihnen helfen. Die stärksten Zyklen sind viel länger als 48 Balken. Ehlers hat die Tendenz, längere Perioden als Trends zu betrachten. Er hat dasselbe mit seinen Corona-Charts gemacht, und jeder wundert sich, warum sie nicht sehr gut funktionieren.

Ich denke, Sie sind auf dem richtigen Weg, aber hier ist vielleicht nicht der richtige Ort dafür.

Mit freundlichen Grüßen,

Alex

Edit: Ich würde damit beginnen, den Goerzel-Browser im Abschnitt "Elite für Fortgeschrittene" zu studieren und dann die Indikatoren manuell einstellen, um zu sehen, wie sie auf unterschiedliche Periodenlängen reagieren. Ich denke, dass dies ein besserer Ausgangspunkt wäre, als sich kopfüber in adaptive Indikatoren zu stürzen. Es gibt auch einen Abschnitt über "Lookback-Indikatoren", der hilfreich sein wird.

Lieber Alex.

Vielen Dank für Deine hilfreichen Ratschläge.

Viele Grüße

Nigel

 
fajst_k:
Die Länge 48 kann optimiert und verändert werden, ich persönlich habe die Länge bis zu 400 auf einem 1-Minuten-Chart ausprobiert.

Das, was er "Überdachungsfilter" nennt, ist nur ein Bandpassfilter, der die Zyklen der Länge nach durchlässt

48-10 durchläuft. Diese Idee begann er in den 90er Jahren, um sie für den Handel zu nutzen, jetzt ist es nur ein neuer Name.

Wie auch immer, ich habe Roofing Filter und Super Smoother sehr gründlich untersucht. Ich habe ein AI-System mit 170

Eingängen, also habe ich zuerst versucht, die Eingabeserien vor der Vorverarbeitung durch SS zu glätten und dann durch den Dachfilter.

Im ersten Fall war der Gewinnfaktor derselbe wie ohne Glättung, im zweiten Fall war PF

war IMMER NIEDRIGER als bei den Rohdaten.

Dann habe ich mir das Verhalten des Roofing-Filters genauer angesehen und festgestellt, dass er eine sehr starke

eine starke Tendenz zum Überschwingen hat, stellen Sie ihn einfach zusammen mit z.B. dem RSI dar und Sie werden sehen, was ich meine.

Dies ist ein sehr unerwünschtes Verhalten, das zu zusätzlichem Rauschen und Whispaw Trades führt.

Höchstwahrscheinlich hat dies und das Abschneiden längerer Zyklen den Gewinnfaktor sinken lassen. Dieses System macht mehrere tausend Trades, so dass die Ergebnisse signifikant sind.

Krzysztof

Lieber Krzystof,

vielen Dank für diese Erkenntnisse. Darf ich fragen, ob Sie danach irgendwelche bevorzugten Indikatoren von Ehler haben? Es ist natürlich auch zu beachten, dass ein Indikator oder Indikatoren allein noch kein Handelssystem ausmachen.

Mit freundlichen Grüßen

Nigel

 
Nigel99:
Lieber Krzystof,

Vielen Dank für diese Erkenntnisse. Darf ich fragen, ob Sie danach irgendwelche bevorzugten Indikatoren von Ehler haben? Auch ist es natürlich zu beachten, dass ein Indikator, oder Indikatoren, allein nicht ein Handelssystem machen.

Mit freundlichen Grüßen

Nigel

Entschuldigung für die späte Antwort, habe es erst kürzlich bemerkt. Im Moment stehen keine Ehler-Indikatoren auf meiner Präferenzliste

und glauben Sie mir, ich habe seine Arbeit ziemlich gründlich studiert.

Fast alle Arbeiten von Ehler setzen das Vorhandensein von Zyklen auf einem hohen TF voraus. Ich versuche, Strategien auf einem 1-Minuten-Chart zu erstellen und kann nicht feststellen, dass seine Filter auf 1-Minuten-Forex-Daten funktionieren, aber vielleicht auf anderen Daten

mit Zyklen funktioniert es.

Krzysztof

 

Raketenwissenschaft für Trader

Für alle, die ebooks mögen, hier ist ein Download-Link für Rocket Science for Traders von J.Ehlers .

 

Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi

Hallo, hier ist Mladen's korrigierte Version des Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi, die die Hilbert-Transformation Ideen einschließlich der Homodyne_Discriminator in Rocket Science for Traders beschrieben verwendet.

 
mrtools:
Dies ist Mama Oszillator mit einem t3 Signal gepunktete Linie der Indikator ist auch kompatibel mit neueren mt4 baut.

danke...gute Arbeit...

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