Backtesting/Optimierung - Seite 93
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Sie werden das in nächster Zeit nicht korrigieren.
Es funktionierte, dann nicht mehr, dann funktionierte es wieder, und nach dem letzten Mal funktioniert es seit 4-5 Monaten nicht mehr. Sie haben nicht die Absicht, das zu korrigieren (ich habe eine Nachricht an den Support geschickt, die ignoriert wurde)
Ich werde dies nur bei dieser Gelegenheit sagen:
Laut metaquotes wird die Optimierung des Backtests mit Hilfe eines genetischen Algorithmus durchgeführt. Nun, nur zwei übliche Sätze über den genetischen Algorithmus:
1. Die Evolution beginnt normalerweise mit einer Population von zufällig erzeugten Individuen
2. Üblicherweise endet der Algorithmus, wenn entweder eine maximale Anzahl von Generationen erzeugt wurde oder ein zufriedenstellendes Fitnessniveau für die Population erreicht wurde.
Der fettgedruckte Text bedeutet eine Sache, und nur eine Sache, was den Backtest betrifft: Aufgrund der Zufälligkeit des genetischen Algorithmus ist es unmöglich, in zwei aufeinanderfolgenden EA-Optimierungstests die gleichen Ergebnisse zu erzielen, selbst bei gleichen Parametern (es gibt nirgendwo Fitnesskriterien - die "Einschränkungen" sind alles andere als das). Führen Sie nun zwei Optimierungsversuche (oder 100, wenn Sie wollen) mit denselben Parametern auf denselben Daten unter Verwendung des "genetischen Algorithmus" durch und sehen Sie, was Sie erhalten werden
_________________________
Nummer 2: Wie um Himmels willen können aufeinanderfolgende Tests desselben EA auf denselben Daten mit denselben Parametern immer gleich sein? Sie haben keine Tickdaten. Das schließt gleiche Ergebnisse aus. Das bedeutet, dass sie nicht einmal in der Lage waren, eine Art Pseudo-Zufalls-Tick-Generierung vorzunehmen, sondern immer dieselbe "Pseudo-Tick-Generierung" durchführen, was Backtests buchstäblich wertlos macht (das sind "Metaquotes-Ticks", die sich nie ändern, keine Ticks, und die weder Worst-Case- noch Best-Case-Szenarien simulieren können).
_________________________
Die Kombination von beidem: große Worte zu benutzen, um die Tatsache zu verbergen, dass der Wert von etwas fast nichts ist, ist eine wohlbekannte Art und Weise, mit der wir jeden Tag im Internet konfrontiert werden, wenn wir sehen, dass einige Wunderindikatoren oder EAs verkauft werden. So viel zu der ganzen Sache (ich könnte stundenlang über Metatrader Backtesting sprechen, aber es hat keinen Sinn, das zu tun - es wird nichts an der Tatsache ändern, dass es ein einfacher Schlangenölverkauf und kein Backtesting ist)
Ich werde dies nur bei dieser Gelegenheit sagen:
Laut metaquotes wird die Backtest-Optimierung mit Hilfe eines genetischen Algorithmus durchgeführt. Nun, nur zwei übliche Sätze über genetische Algorithmen:
1. Die Evolution beginnt normalerweise mit einer Population von zufällig erzeugten Individuen
2. Üblicherweise endet der Algorithmus, wenn entweder eine maximale Anzahl von Generationen erzeugt wurde oder ein zufriedenstellendes Fitnessniveau für die Population erreicht wurde.
Der fettgedruckte Text bedeutet eine Sache, und nur eine Sache, was den Backtest betrifft: Aufgrund der Zufälligkeit des genetischen Algorithmus ist es unmöglich, in zwei aufeinanderfolgenden EA-Optimierungstests die gleichen Ergebnisse zu erzielen, selbst bei gleichen Parametern (es gibt nirgendwo Fitnesskriterien - die "Einschränkungen" sind alles andere als das). Führen Sie nun zwei Optimierungsversuche (oder 100, wenn Sie wollen) mit denselben Parametern auf denselben Daten unter Verwendung des "genetischen Algorithmus" durch und sehen Sie, was Sie erhalten werden
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Nummer 2: Wie um Himmels willen können aufeinanderfolgende Tests desselben EA auf denselben Daten mit denselben Parametern immer gleich sein? Sie haben keine Tickdaten. Das schließt gleiche Ergebnisse aus. Das bedeutet, dass sie nicht einmal in der Lage waren, eine Art Pseudo-Zufalls-Tick-Generierung vorzunehmen, sondern immer dieselbe "Pseudo-Tick-Generierung" durchführen, was Backtests buchstäblich wertlos macht (das sind "Metaquotes-Ticks", die sich nie ändern, keine Ticks, und die weder Worst-Case- noch Best-Case-Szenarien simulieren können).
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Kombinieren Sie die beiden: mit großen Worten, um eine Tatsache zu verbergen, dass der Wert von etwas ist in der Nähe von nichts ist eine bekannte Art und Weise, die wir jeden Tag im Internet konfrontiert sind, wenn wir sehen, einige Wunder Indikatoren oder EAs verkauft werden. So viel zu der ganzen Sache (ich könnte stundenlang über Metatrader Backtesting sprechen, aber es hat keinen Sinn, dies zu tun - es wird nichts an der Tatsache ändern, dass es ein einfaches Schlangenöl ist, das verkauft wird und kein Backtesting)Lieber SIR MLADEN,
In diesem Fall ist der Tester am besten geeignet, um zu sehen, ob unser neu erstellter Indikator oder EA funktioniert (und keine Fehler auslöst)... das ist alles...
Das Ergebnis von ihm produzieren würde nicht zuverlässig sein... haben, um vorwärts zu testen und zwicken es auf dem Weg.... wie empfohlen SIR
mit freundlichen Grüßen
AZRUL...
Hallo Programmierer,
hier ist es, was ich suche:
Wenn ich ein Symbol und einen Zeitrahmen-Chart habe, wo ich einen Indi wähle, wie kann ich die besten Parameter einstellen, um falsche Signale zu vermeiden?
Gibt es bereits ein Tool (ea/script), das nur die beste Liste der möglichen Parameter zurückgibt (anstatt die Standardparameter zu verwenden)?
Dies schließt den 'metatester' aus, da er auf eine ganz andere Weise arbeitet. Hier müssen die gefundenen Einstellungen (die anhand der vergangenen Daten berechnet wurden) durch die nächsten Daten bestätigt werden (Vorwärtsprüfung), um die gefundenen Einstellungen zu validieren.
Vielen Dank, wenn Sie ein solches Tool kennen.
Hallo Programmierer,
Hier ist es, was ich suche:
Wenn ich ein Symbol und einen Zeitrahmen-Chart habe, in dem ich einen Indi auswähle, wie kann ich die besten Parameter einstellen, um falsche Signale zu vermeiden?
Gibt es bereits ein Tool (ea/script), das nur die beste Liste der möglichen Parameter zurückgibt (anstatt die Standardparameter zu verwenden)?
Dies schließt den 'metatester' aus, da er auf eine ganz andere Weise arbeitet. Hier müssen die gefundenen Einstellungen (die anhand der vergangenen Daten berechnet wurden) durch die nächsten Daten bestätigt werden (Vorwärtsprüfung), um die gefundenen Einstellungen zu validieren.
Vielen Dank, wenn Sie über ein solches Tool wissen.dino35
So etwas gibt es nicht
dino35 So etwas gibt es nicht
Danke mladen,
vielleicht können Sie mich auf ein Kriterienmodell für die "Auto-Optimierung" von indi hinweisen (eine Art Fuzzy-Logik im Inneren)
Hallo Mladen, und Mrtools,
Könnt ihr mir helfen, dieses tolle Indi zu optimieren?
Jedesmal wenn ich extern bool ShowBreakup =1 setze, spielt meine CPU (i7 3770k) verrückt (+65 Celsius, 70%+ Auslastung). Es friert nicht ein, aber es ist wirklich, wirklich langsam, kann nicht mit ihm handeln ...
Danke !
Hallo Mladen, und Mrtools,
Können Sie helfen, diese große indi zu optimieren?
Jedes Mal, wenn ich extern bool ShowBreakup =1 meine CPU ( i7 3770k) geht verrückt ( +65 Celsius, 70% + Nutzung ). Es friert nicht ein, aber es ist wirklich, wirklich langsam, kann nicht mit ihm handeln ...
danke!razo
Probieren Sie es jetzt aus: dt_zz_supres_fast.mq4
razo Probieren Sie es jetzt aus: dt_zz_supres_fast.mq4
Mladen, du bist wirklich gut, danke Sir! Ein Bierchen!
razo Probieren Sie es jetzt aus: dt_zz_supres_fast.mq4
Zdravo Mladen, wären Sie so freundlich, eine Warnmeldung hinzuzufügen? Sound + PopUp, das anzeigt, welches Paar sich gerade verhält? Wenn Sie es bitte so einrichten könnten, dass es nur beim ersten Punkt der anderen Farbe summt (wenn ein neues Bein gebildet wird), wäre das perfekt!
Vielen Dank !