Backtesting/Optimierung - Seite 66
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Wenn ich versuche, Backtest dies bekomme ich eine Menge von ordersend Fehler, ist es versucht, Hedge oder etwas?
Jede Idee, was die Handelslogik hinter dem EA ist?
Wenn ich versuche, diesen EA zu testen, erhalte ich eine Menge Orderend-Fehler. Versucht er, sich abzusichern oder so etwas? Irgendeine Idee, welche Handelslogik hinter dem EA steckt?
Ein kurzer Blick auf den Quellcode verrät, dass der EA ein neuronales Netz verwendet. Insbesondere Perceptron
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
Das habe ich nicht. Zeit ist nicht das Problem, wenn man will, dass etwas richtig funktioniert. Ich habe Freitag, Samstag und Sonntag Zeit, um an der Optimierung zu arbeiten.
Ich teste es mit Daten von 1 Woche. Das Ergebnis sind 34 Geschäfte und 50% Verlust.
Ist es möglich, mit jeder .set-Datei separat zu trainieren und dann die Ergebnisse in einer .set-Datei zu kombinieren, oder ist der richtige Weg, 1.set zu trainieren, das Ergebnis in 2.set zu laden und dann das Ergebnis von 1.set und 2.set in 3.set zu laden ..... usw.?
Ich hoffe, Sie verstehen mich (mein Englisch ist schlecht)
Ich teste es mit 1 Woche Daten. Das Ergebnis sind 34 Geschäfte und 50% Verlust.
Ist es möglich, mit jeder .set-Datei separat zu trainieren und dann die Ergebnisse in einer .set-Datei zu kombinieren, oder ist der richtige Weg, 1.set zu trainieren, das Ergebnis in 2.set zu laden und dann das Ergebnis von 1.set und 2.set in 3.set zu laden ..... usw.?
Ich hoffe, mich zu verstehen (mein Englisch ist schlecht)Ich habe die .set-Dateien gepostet, aber Sie müssen sie nicht einzeln bearbeiten.
Ich habe sie nummeriert, damit Sie wissen, in welchen Schritten Sie optimieren müssen. Sie beginnen also mit der Optimierung von 1.set, deaktivieren diese und optimieren den zweiten Teil des EA, der in 2.set angezeigt wird, und so weiter.
Ja, ich würde auch gerne eine .set-Datei haben.
Ich habe es mit Daten von 1 Woche getestet. Das Ergebnis sind 34 Geschäfte und 50% Verlust.
Ist es möglich, mit jeder .set-Datei separat zu trainieren und dann die Ergebnisse in einer .set-Datei zu kombinieren, oder ist der richtige Weg, 1.set zu trainieren, das Ergebnis in 2.set zu laden und dann das Ergebnis von 1.set und 2.set in 3.set zu laden ..... usw.?
Ich hoffe, Sie verstehen mich (mein Englisch ist schlecht)M5-Daten
Hallo zusammen,
Wo kann ich M5 Zeitraum Daten von 2008 10 01 bekommen?
Überlegungen zur Optimierung
Nachdem ich das Programm eine Woche lang laufen ließ, war ich von den Ergebnissen sehr beeindruckt.
Interessanterweise habe ich beim Backtesting mit denselben Daten der letzten Woche andere Ergebnisse erzielt. Sie ähneln zwar den tatsächlichen Trades, sind aber anders und nicht so gut wie die Live-Trades. Es sagt mir, dass es etwas falsch mit Backtesting-Engine innerhalb MT4.
Ich habe mit einem erfahrenen Programmierer gesprochen, der mir sagte, dass MT4 einige schwerwiegende Fehler in seinem Kern hat und daher die gesamte Programmierung und Optimierung eher eine Kunst als eine Wissenschaft ist. Um also einen wirklich guten EA in MT4 zu entwickeln, muss man all seine Schwächen kennen, um sie zu kompensieren, dasselbe gilt für die Optimierung.
MQ wird mit MT5 auf den Markt kommen, der hoffentlich dieses Problem lösen wird.
Ich habe auch Original-Posts für diesen EA in Russisch mit allen Autor Bemerkungen gelesen, sie testen es auf andere Währungen, aber so weit EUR/USD ist die zuverlässigste. Autor auch erwähnt, es ist eine Beta-Test-Version und noch nicht geeignet für Live-Trades als Fehler um die Überprüfung noch nicht in den Code implementiert ist. Sie können trotzdem mit dem Kontokopierer handeln. Der Trade Copier kopiert Trades von einem Konto auf ein anderes und prüft auf Fehler. Fehler können in einem schnellen Markt auftreten, bei neuen Kursen oder wenn Sie mit anderen Systemen auf demselben Konto handeln. Ich habe Trade Copier und es funktioniert gut mit diesem
Ich versuche herauszufinden, ob sich dieses System lohnt, denn es gibt so viele Systeme für EUR/USD mit weniger Optimierungsaufwand. Normalerweise brauchen Sie nur 3-4 Wochen historische Daten. Normalerweise ist ein Verhältnis von 3:1 zwischen historischen Daten und Prognosen die Mindestanforderung an die Daten in der Statistik.
*****************
George, mach weiter so mit deiner großartigen Arbeit
Historische Datenexportieren
Hallo zusammen.
Ich versuche, mein Handelssystem mit historischen Daten zu testen, aber ich weiß wirklich nicht, wie man das macht. Könnt ihr mir helfen? Kann ich alle Daten des History Centers grafisch exportieren?
Danke
Häufige Optimierung
Hallo zusammen,
Backtesting und Optimierung bringen Sie in die richtige Richtung. Angesichts der sich im Laufe der Zeit ändernden Marktdynamik kann es jedoch sein, dass der heutige Hochleistungs-EA irgendwann in der Zukunft nicht mehr funktioniert. Wir alle wissen das.
Ich ziehe es vor, Backtests und Optimierungen über einen Zeitraum von einem Jahr durchzuführen und diese dann mit früheren, zufällig ausgewählten Jahren bis zu 8-9 Jahre zurück zu testen, um ein Gefühl für die Gesamtleistung zu bekommen. Wenn mir die Ergebnisse gefallen, werde ich dann auf die jüngere Handelsgeschichte zurückgreifen.
Ich verwende zum Beispiel MAs für den Daily USD/JPY. Ich nehme den langsameren MA und multipliziere ihn mit 6 (7-Tage-MA = z. B. ein 6-wöchiger Optimierungszeitraum). Dann, am Ende jeder Handelswoche, optimiere ich erneut, indem ich die erste Woche weglasse und die gerade abgeschlossene Woche hinzufüge. Es handelt sich also um einen gleitenden Durchschnitt, der auf die Optimierung angewendet wird.
Lassen Sie mich Ihre Meinung wissen!
Backtesting
Backtesting und Optimierung bringen Sie in die richtige Richtung. Angesichts der sich im Laufe der Zeit ändernden Marktdynamik kann es jedoch sein, dass der heutige Hochleistungs-EA irgendwann in der Zukunft nicht mehr funktioniert. Wir alle wissen das.
Ich ziehe es vor, Backtests und Optimierungen über einen Zeitraum von einem Jahr durchzuführen und diese dann mit früheren, zufällig ausgewählten Jahren bis zu 8-9 Jahre zurück zu testen, um ein Gefühl für die Gesamtleistung zu bekommen. Wenn mir die Ergebnisse gefallen, werde ich dann auf die jüngere Handelsgeschichte zurückgreifen.
Ich verwende zum Beispiel MAs für den Daily USD/JPY. Ich nehme den langsameren MA und multipliziere ihn mit 6 (7-Tage-MA = z. B. ein 6-wöchiger Optimierungszeitraum). Dann, am Ende jeder Handelswoche, optimiere ich erneut, indem ich die erste Woche weglasse und die gerade abgeschlossene Woche hinzufüge. Es handelt sich also um einen gleitenden Durchschnitt, der auf die Optimierung angewendet wird.