Random Walk Index? - Seite 2
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Der Choppiness Index ist eine andere Art der Berechnung der Fraktalen Dimension:
Abgehacktheit
Abgehacktheit ist ein moderner Indikator, der auf Ideen der Chaostheorie und der fraktalen Geometrie beruht. Benoit Mandelbrot war derjenige, der am meisten für das große Interesse an der fraktalen Geometrie verantwortlich ist. Er zeigte, dass Fraktale an vielen verschiedenen Stellen in der Mathematik und in der Natur auftreten können. Sie können Wolkenformationen, Wellen, Blättern, Fingerabdrücken und Sonnenblumen zugrunde liegen, und seine Ideen stellten eine spannende Verbindung zwischen Mathematik und Natur her. Mit Hilfe von Computergrafiken und der Unterstützung von IBM konnte Mandelbrot zeigen, wie man fraktale Geometrie mit Hilfe von Computergrafiken darstellen kann.
Abbildung 6: Das klassische Mandelbrot-Bild
Während die meisten von uns denken, dass es nur ganzzahlige Dimensionen gibt, wie 1D, 2D und 3D, gibt es in der fraktalen Geometrie zwischen den ganzzahligen Dimensionen auch fraktionale Dimensionen. So gibt es zwischen einer 1D-Linie und einer 2D-Ebene eine Reihe von Bruchdimensionen. Fraktale sind im Grunde ein Maß für die Dimensionalität eines Systems; sie sind in der Lage, verschiedene Bilder auf der Grundlage der gebrochenen Natur der Dimension auszudrücken.
E. W. Dreiss, ein in Australien ansässiger Händler, kam auf die kreative Idee, die fraktale Geometrie zur Messung der Preisbewegung eines Wertpapiers zu verwenden. Er ordnete einem Kursbewegungsdiagramm auf geschickte Weise eine "Dimension" zu. Einem Diagramm, das sich in einem Trend befindet und linear verläuft, könnte die gesamte Dimension 1 zugewiesen werden, während ein Diagramm, das völlig unruhig ist und sich nicht in einem Trend befindet, eine Dimension von 2 haben könnte. Irgendwo zwischen diesen beiden Werten liegen Fraktalzustände und unterschiedliche Grade von Unruhe. In der folgenden Abbildung haben wir einen Choppiness-Indikator mit den in den Voreinstellungen festgelegten Parametern hinzugefügt. Am unteren Rand des Diagramms wird ein Bereich eingefügt, und eine blaue Linie zeigt den Choppiness-Index entlang des Diagramms an. Wenn Sie eine andere Aktie auswählen, bleibt diese Studie am unteren Rand des Charts bestehen und wird für das neue Wertpapier neu angepasst.
Abbildung 7A Choppiness-Indikator
Der Choppiness-Index oder CI variiert zwischen 0 und 100. Je höher der Index, desto abgehackter ist die Kursbewegung, und je niedriger der Index, desto mehr tendiert die Kursbewegung. Da es sich um einen Trendindikator handelt, hat er eine Länge, die den Rückblickzeitraum festlegt, hier im Beispiel ist er auf 14 eingestellt. Der Choppiness-Indikator verfügt über zwei Bänder: Innere Bandfarbe und äußere Bandfarbe. Auf dem Display wird nur eine der beiden Bandfarben angezeigt, rot, wenn sie innerhalb der oberen oder unteren Bänder liegt, und gelb, wenn sie innerhalb der Bänder liegt. Die Bänder können eingestellt werden, sind aber standardmäßig auf die Fibanocci-Zahlen von 38,20 und 61,80 eingestellt. Wenn der Choppiness-Indikator unter 38,20 liegt, wird das rote Outside-Band angezeigt. Wenn er über 61,80 liegt, wird das gelbe Innenband angezeigt.
Dreiss erklärt in einem Artikel im Technical Traders Bulletin vom November 1991, wie er mit dem CI arbeitet: "Niedrige Werte im CI korrespondieren eng mit dem Ende starker impulsiver Bewegungen entweder nach oben oder nach unten, während hohe Werte nach signifikanten Konsolidierungen im Kurs auftreten." Ein guter Artikel zum Thema Choppiness von Gibbons Burke erschien im Futures Magazine im Oktober 1993. Eine Kopie finden Sie im Internet unter http://www.quote.com/quotecom/qcharts/help.asp?option=choppiness.
Konventionelle Handelsweisheit
Der Choppiness-Indikator steht in einem umgekehrten Verhältnis zum Kursgeschehen, und ein Trend gilt als gebrochen, wenn der CI unter der unteren Linie liegt und sich umkehrt. Auch dies sagt nichts über die Richtung des Marktes aus, sondern gibt nur einen grundlegend anderen Blickwinkel auf die Veränderung eines Trends im Allgemeinen. Sie können dies in der obigen Abbildung auf der rechten Seite des Diagramms sehen, wo die 14-Tage-Kopplung von AOL unter die rote Outside-Band-Farbe gefallen ist, was auf einen maximalen Trend und somit auf eine minimale Kopplung hinweist. Ein Blick auf das Preisdiagramm zeigt, dass der Aufwärtstrend, der um den 14. August begann, nun gebrochen zu sein scheint. Wenn andere Signale bestätigen, dass dies ein Wendepunkt ist, könnten wir uns auf einen neuen Abwärtstrend zubewegen, und es könnte ein guter Zeitpunkt sein, zu verkaufen oder short zu gehen.
Abbildung 7B Präferenzen für den Choppiness-IndikatorIst dieser Indikator im MT4 verfügbar?
Ci
Nicht, dass ich weiß, in der Hoffnung, vielleicht einer der Gurus hier könnte es codieren.
Werkzeuge
Wenn man die beiden Formeln vergleicht (ich habe nicht die genauen Angaben für jede, sondern nur das, was über die allgemeine Struktur und die Komponenten geschrieben steht), scheinen sie sehr ähnlich zu sein. Ich habe die Erklärung, die Sie hier eingefügt haben, genommen, den FDI auf eine Periode von 14 geändert, wie in dem Diagramm, das Sie online gefunden haben, und einige interessante Dinge in meinen eigenen Diagrammen mit FDI festgestellt. Werfen Sie einen Blick auf das folgende Bild. Grüne Linien stellen Spitzenwerte im FDI dar und rote Linien niedrige Werte.
Die Spitzenwerte tauchen kurz vor größeren Bewegungen auf (Zeit zum Handeln).
Niedrige Werte entsprechen dem Ende dieser Bewegungen (Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen).
Dies bietet einen gewissen Wert. Während ich diese Zeilen schreibe, hat der Index seinen Höchststand erreicht, und der EUR hat direkt danach eine scharfe Abwärtsbewegung vollzogen.
In dem Link, den ich vorhin gepostet habe, verwendet der Nutzer einen Zeitraum von 1000 auf seinen 1-Minuten-Charts für diesen Indikator. Er nahm mehr oder weniger eine Makroperspektive ein, basierend auf früheren Beiträgen in diesem Thread. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob mein Computer so viel verarbeiten kann.
Mehr über den Choppiness Index: Marktschwankungen mit Chaos messen.| Banken & Finanzen > Finanzmärkte & Investitionen von AllBusiness.com tools
Es wäre wirklich großartig, wenn eines unserer ansässigen Genies diesen Indikator programmieren könnte.
Es wäre wirklich großartig, wenn eines unserer ansässigen Genies diesen Indikator programmieren könnte.
Wie ich bereits sagte, bin ich mir nicht sicher, ob der Choppiness-Indikator sich wesentlich vom FDI unterscheidet. Sie beide dienen im Wesentlichen die gleiche Funktion, wenn sie wie ich oben beschrieben verwendet. Ich habe ihn tatsächlich in den letzten paar Handelstagen verwendet. Ich habe gesehen, dass es immer wieder passiert, also dachte ich mir, ich setze etwas Geld darauf. Es gibt Ihnen einfach eine gute Vorwarnung auf bevorstehende Aktion. Alles, was ich tat, war zu warten, bis sich ein Höchststand bildete (ein paar Balken später), und in Richtung der Preisbewegung zu handeln. Einfacher geht's nicht.
Ich werde mal sehen, ob ich die genauen Formeln herausfinden kann, aber vielleicht weiß ja jemand da draußen schon Bescheid.
Danke Winias.
Die TS-Formel sollte in einem Artikel in der TASC stehen. Ich suche...
Wow, ihr macht keine halben Sachen. Danke mladen!
Preismaximierung scheint ziemlich gut durch Tiefs im Index repräsentiert zu sein, und sobald er beginnt, sich nach oben zu wölben. Konsolidierung auf den Höchstständen. Impulsbewegungen scheinen immer noch direkt nach den scharfen Spitzen zu kommen, ähnlich wie beim FDI.
Wenn man sich den Bereich dieser Balken und ihre Nähe zueinander ansieht, kann man mehr oder weniger erahnen, was er tut. Ich bin noch dabei, mich in die Materie einzuarbeiten; wenn ich auf etwas Interessantes stoße, werde ich es hier posten. Aber so weit so gut. Nochmals vielen Dank,
Steve
Choppiness-Index (angewandte Formel aus Beitrag #18)
Danke mladen, sehr hilfreich.
Prost