Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 71
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Ich schätze, da dies eine Fake-Strategie ist, schätze ich, dass dieser Handel jetzt nicht stattfindet, ich schätze, wir sind in der "Twilight Zone"
Wenn Sie SSA für diese Strategie verwenden und ich denke, es ist ein Fall, als nicht nur der Zyklus Graph, sondern auch Verkaufssignal ist höchstwahrscheinlich neu gestrichen. Muss nicht sein, aber es gibt eine große Möglichkeit für sie.
So SSA ist vielleicht stark denoiser und detrender, aber die Verwendung von nicht casulal Version in Echtzeit-Handel ist begrenzt und verbesserte Ergebnisse, die eine Kombination von repaint Auswirkungen und denoise/Detrend Auswirkungen ist.
Mir persönlich ist es einfach egal, da ich die Casulal-Versionen von SSA und HP-Filter verwende.
Krzysztof
außerhalb der Probe
Hallo Richcap,
Sind Sie in der Lage, die Ergebnisse aus Ihrem MESA-System zu zeigen?
Von meiner Seite aus kann ich Ergebnisse von Strategien mit folgenden Eingaben haben
Zyklen gemessen nach Ehlers
Zyklen gemessen nach NOXA
Zyklen gemessen nach Goertzel
SN gemessen nach Ehlers
SN gemessen CB Weg mit Signal Bins
das sind natürlich die Hauptkomponenten, es ist möglich, dem alles hinzuzufügen
wie Jurik MA, VOL oder RSX, die ich in Originalversionen habe.
Was Goertzel repaint Problem, es repaints nicht nur wegen der SSA, sondern auch von der Art und Weise, wie es konzipiert ist, dh jeder neue bar es neu gezeichnet ursprünglichen Zyklus Kurve, die anders ist jeder bar wegen der neuen bar Informationen.
Ich habe es für eine Version ohne Wiederholung umprogrammiert, aber ich habe es noch nicht in Echtzeit getestet, so dass ich nicht weiß, wie es sich verhält.
Offline ist OK
Krzysztof
Hallo Richcap,
Also sind Sie in der Lage, eine ordnungsgemäße out of sample Ergebnisse aus Ihrem MESA-System zeigen?
Von meiner Seite aus kann ich Ergebnisse von Strategien mit folgenden Eingaben haben
Zyklen gemessen nach Ehlers
Zyklen gemessen nach NOXA
Zyklen gemessen nach Goertzel
SN gemessen nach Ehlers
SN gemessen CB Weg mit Signal Bins
das sind natürlich die Hauptkomponenten, es ist möglich, dem alles hinzuzufügen
wie Jurik MA, VOL oder RSX, die ich in Originalversionen habe.
Was Goertzel repaint Problem, Es repaints nicht nur wegen der SSA, sondern auch von der Art und Weise, wie es konzipiert ist, dh jeder neue bar es neu gezeichnet ursprünglichen Zyklus Kurve, die anders ist jeder bar wegen der neuen bar Informationen.
Ich habe es für eine Version ohne Wiederholung umprogrammiert, aber ich habe es noch nicht in Echtzeit getestet, so dass ich nicht weiß, wie es sich verhält.
Offline ist OK
KrzysztofWas hat Ihre Nachricht zu bedeuten, Krzysztof? Verkaufen Sie etwas?
Ich habe auf etwas Wertvolles gewartet, aber ich sehe nichts.
Ich verlange nicht, dass du tonnenweise Code weitergibst (wie ich es getan habe), ich möchte nur, dass du uns eine gute Idee lieferst.
Glaubst Du wirklich, dass Du mit Deinem Beitrag #582 Deine Schuldigkeit getan hast?
Was bedeutet die Anweisung "PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);"?
Warum brauchen Sie MathPow(10,-1*digs) PicBuf und was zum Teufel ist PicBuf?
Wenn Sie sich den Code ansehen, den ich geschrieben habe, um nur die Peaks in der MESA-Analyse zu zählen und zu markieren, können Sie verstehen, warum ich mit Ihnen nicht zufrieden bin
* This function fills an array with 'amplitude' and 'frequency' (0 < f < Fn=0.5, Nyquist normalized freq) values
* of the peaks (and following valleys) under f_max and above f_min frequency by finding local maxima
* with a bisection equivalent algorithm.
* It returns the number of calculated peaks
*/
int peaksVector (
double& peaks[], // this vector must be dimensioned to 4*degree
double f_max, // the frequency under which to search peaks (f_max < Fn)
double f_min, // the frequency above which to search peaks (f_max > 0 )
double& aa[], // autoregression coefficients
int degree) // order of autoregression
{
double frequency, Qn, delta_f, delta_f2;
double s1, s2;
double f1, f2, fm, d1, d2, dm;
double tolerance=0.01; // zero (maximum) finding tolerance (we don't need a very high precision
double fine_stepping = 1.0 / 10.0; // 2nd level stepping for local minimum/maximum search
int count=0, i;
bool growing=true;
// check for Nyquist
if (f_max > 0.5) f_max=0.5;
// First evaluate Qn to set proper resolution delta_f... (see (II-70) formula in Burg's PhD thesis)
/*
Qn=1.0;
for (i=0; i<degree; i++)
{
Qn=Qn*(1.0+MathAbs(aa))/(1.0-MathAbs(aa));
}*/
Qn=50; // above formula gives too high Qn, to be verified
delta_f=1.0/(degree*Qn);
// ...then starts to find peaks (and valleys)
s1=spectrumValue(f_min+delta_f,aa,degree);
peaks[0]= s1; // include first point ...
peaks[1]= f_min+delta_f; // ... and frequency
i=2;
d1=spectrumValue(f_min+delta_f*(1.0+fine_stepping),aa,degree) - s1 ;
if (d1 < 0)
growing=false; // set initial slope direcion
for (frequency=f_min+2*delta_f; frequency = f_max && !growing); frequency+=delta_f)
{
s2=spectrumValue (frequency,aa,degree);
if (s2>s1 && growing)
{
s1=s2; // updates new maximum
}
else if (s2<=s1 && growing) // found an interval in which there is a local maximum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm < 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
count++; // increments number of peaks
growing=false; // after a peak there must be a valley, so the funcion starts to decrease
}
else if (s2<s1 && !growing)
{
s1=s2; // updates new minimum
}
else if (s2>=s1 && !growing) // found an interval in which there is a local minimum??
{
// search for a local maximum in the interval [ frequency-delta_f,frequency + delta_f ]
f1=frequency-2.0*delta_f;
f2=frequency;
delta_f2=delta_f*fine_stepping; // delta_f2 (adaptive) is used to evaluate funcion's slope
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
while (true)
{
// try to find maximum value by evaluating central point's slope
fm = (f1+f2)/2.0;
dm=spectrumValue(fm+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(fm,aa,degree);
if ( MathAbs(dm) < tolerance)
break;
if (dm > 0.0) f2=fm;
else f1=fm;
delta_f2=(f2-f1)*fine_stepping; // adapt delta_f2
d1=spectrumValue(f1+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f1,aa,degree);
d2=spectrumValue(f2+delta_f2,aa,degree) - spectrumValue(f2,aa,degree);
}
peaks= spectrumValue (fm,aa,degree);
peaks=fm;
i+=2;
growing=true;
}
}
return(count);
}???
Seltsame Antwort. Ich habe mir Ihren Code gar nicht angesehen, um ehrlich zu sein, da ich nur NS verwende.
Ich bin auch kein professioneller C++/MQL-Programmierer, ich habe viele Jahre lang mit Softwaretests gearbeitet, also denke ich, dass ich die Fehler ziemlich leicht aufnehme. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie ein göttlicher Programmierer sind, da Sie die Geduld hatten, all dies zu entwerfen.
Wie auch immer, ich biete Ihnen einfach einen Informationsaustausch auf der Ebene der Strategieergebnisse mit klar definierten Eingaben an, das war die Absicht dieser Mail. Wenn Sie interessiert sind, lassen Sie es mich wissen.
Krzysztof
gute Idee
Ich denke, das ist eine gute Idee - erstellen Sie verschiedene Strategien mit verschiedenen Eingaben, verwenden Sie vielleicht Genetic Optimizer, um die richtige Kombination von Eingaben zu wählen und vergleichen Sie die Ergebnisse.
Krzysztof
als ich mir Ihren Code anschaute. Offensichtlich ist Ihre Methode zum Auffinden wichtiger Peaks viel fortschrittlicher als die derzeitige in Goertzel.
// um wichtige Spitzen zu finden, messen wir die Höhe und Schärfe jeder Spitze und erhalten eine "Wichtigkeits"-Zahl
// um die Schärfe zu messen, betrachten wir lineare Linien zwischen Spitzen und Tälern und messen Winkel
// je kleiner der Winkel ist, desto schärfer ist der Peak. Die Wichtigkeit eines jeden Peaks wird durch Höhe/Winkel angegeben.
Bei Goertzel werden die Peaks ohne zusätzliche Tests gefunden und sortiert, und die vom Benutzer festgelegte Anzahl von Peaks wird für die Rücktransformation verwendet.
Die Auflösung Ihres MESA sollte also viel besser sein als die von Goertzel. Dann frage ich mich, ob die Ergebnisse der einfachen Zyklusstrategie auf der Grundlage von MESA-Zyklen besser wären. Leider ist es im Moment nicht möglich, einen Vergleich anzustellen, da es ein Problem mit dem Repaint gibt.
Aber es ist möglich, einen Vergleich mit den Ehlers-Zyklen auf der Grundlage der Bankfilter-Reaktionen anzustellen, wenn Sie möchten.
Krzysztof
Fake-Handelsstrategie?
Sie müssen niemanden überzeugen, nur mich selbst!!!!!!!!
Hallo Leute,
ich sehe, dass der Thread gestorben ist, aber vielleicht finde ich ja jemanden, der mir helfen kann...
ich habe die goertzel_cycle_v1_1 und ich bin mit diesem stecken:
1. ich habe einen sinewave indicator erstellt, um zu sehen, wie goertzel funktioniert. code:
------------------------------------
int start()
{
int gezählte_Balken=IndicatorCounted();
int i=Balken-gezählt_Balken-1;
//----
while (i>=0)
{
indybuffer= MathSin(2*PI*i/20);
i--;
}
//----
return(0);
-------------------------------
2. ich habe im Goertzel-Code "close" durch den Indikator "sinewave" ersetzt
3. dann ist das Ergebnis: ein klarer Zyklus von 20 Balken -ok. aber die Amplitude ist 149,98, wenn der Sinus-Indikator zwischen -1 und 1 ist, wie erwartet.
squareamp ist "false", ich habe alles versucht, aber ich habe keine Ahnung, was falsch ist.
jede Hilfe wird sehr geschätzt werden
FTLM_KG und STLM-Indikator
Richcap,
Zunächst möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie das, was Sie geschaffen haben, mit uns teilen. Ich wusste nicht erkennen, was es war Sie gepostet bis Momente vor mir diesen Kommentar zu starten. Es ist diese Art von F&E, die diesen Thread mit dem Feuer des Fortschritts entfacht hat und durch all die Schlacke brennt, die das tägliche banale Beutegeschwätz in diesem und den meisten anderen Foren darstellt. Es ist in der Tat sehr mächtig. Diejenigen, die diesen Thread verfolgt haben, sollten sich zweimal ansehen, was Sie auf den Labortisch gebracht haben.
Ich glaube nicht, dass Krzysztof mit seiner Antwort böswillig sein wollte. Nachdem ich sie ein paar Mal gelesen habe, scheinen einige Wörter und Satzstrukturen den Eindruck zu erwecken. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Krzysztof.
Nun bin ich keineswegs eine Autorität auf dem Gebiet der DSP. Ich habe diesen Thread als Schüler so oft besucht wie kaum einen anderen. Ich habe jedoch ein paar Dinge gelernt, von denen ich denke, dass sie für Sie von Nutzen sein könnten. Vielleicht wissen Sie bereits alles, was ich Ihnen mitteile, und wenn das tatsächlich der Fall ist, nehmen Sie es bitte nicht als herablassend auf.
1. MESA hat sich als eine der weniger idealen Methoden der Spektralanalyse erwiesen, da es nicht in der Lage ist, Frequenzen in überdurchschnittlich verrauschten Datenszenarien zu identifizieren (was bei den Preisdaten der Finanzmärkte der Fall ist). Der Goertzel-Algorithmus könnte dagegen eine bessere Wahl sein. Bitte beziehen Sie sich auf die Meyer's Analytics "paper's page", Artikel mit dem Titel "Mesa vs. GDF".
2. Eine weitere Diskussion zu diesem Thema (einschließlich Indikatoren) findet sich in diesem Thread ab Beitrag 225.
3. Sergey Iljuhkin, der Schöpfer der DFG-Software, hat etwas entwickelt, das dem von Ihnen geposteten Indikator sehr ähnlich ist (was meines Erachtens bedeutet, dass Sie auf der richtigen Spur sind
), komplett mit Bibliothek und allem, was hier von NewDigital veröffentlicht wurde. Ich habe es in der Vergangenheit verwendet. Sehr gut, IMHO. Könnte einen Blick wert sein.
4. Krzysztof hatte mit seiner Einschätzung des CB-Threads recht. Ich kenne ein paar Leute, die mit CB zusammengearbeitet haben, und sie haben mir bestätigt, dass er nur Bilder und Theorien weitergibt, nichts Konkretes. Davon abgesehen sind diejenigen in diesem Thread, wie Sie, clahn04, Simba, dvarrin und fajst_k, der gemeinschaftliche Typ und bereit, Gedanken und die daraus resultierenden Produkte offen auszutauschen. Bitte lassen Sie nicht zu, dass dieser Fluss des Fortschritts gestoppt wird, sonst wird der Thread eine weitere Flaute in der Vorwärtsbewegung erleben.
Ich habe ein Setup, das ich verwendet habe, und es hat nur 2 Indikatoren: nicht optimierte FTLM_KG und STLM in Form von Histogrammen, beide geglättet über einen Jurik Preis Proxy, um einen Teil des Rauschens zu entfernen, was aus der Tatsache resultiert, dass die beiden Indikatoren nicht auf das Paar und t.f. abgestimmt sind. Nichts Erstaunliches und abhängig von den Einstellungen kann ein Bar hin und wieder zurückbleiben, aber effektiv genug, bis ich mehr Informationen verdauen und etwas Besseres ausscheiden kann
d.h. leicht abstimmbare FTLM und STLM Indikatoren. Screenshot beigefügt.
Mit besten Grüßen,
F_F_LHallo forex_for_life,
vielen Dank für Ihre Informationen. Deine beiden Indi von Seite 49 dieses Threads FLM_KG und STLM sehen sehr gut aus. Wäre es möglich, dass Du die beiden Indikatoren gepostet hast? Es ist genau das, was ich suche. Vielen Dank im Voraus und Grüße aus München.
Jim Clark
Meiner Erfahrung nach ist einer der besten nicht benutzerdefinierten Indikatoren, um den Trend zu markieren, STLM2. Sie können den Trend auf h4 und h1 oder D1 und H4 überprüfen, und wenn beide übereinstimmen, schauen Sie sich kürzere Zeitrahmen an, um einen Einstieg mit dem auszulösen, was Ihnen passt.
Ich habe eine mtf stlm2 im mtf-Thread gepostet, werde hier erneut posten, so dass Sie es überprüfen können, indem Sie einfach STLM2 für FTLM oder FTLM_KG ändern, haben Sie die mehrere Zeitrahmen-Fähigkeiten für diese Filter zu.Zusätzlich können wir nur die Ea ändern, um in der Lage sein, die meisten Strategien zu testen, einschließlich mtf von stlm2.
Ich würde vorschlagen, dass wir ein Menü von Strategien erstellen und dann fortfahren, um sie zuerst historisch mit Standard-Digitalfiltern zu testen, und zweitens, sie zu testen, zumindest die vielversprechendsten, vorwärts Demo mit benutzerdefinierten digitalen Filtern... Irgendjemand?Ich habe den #MFT_STLM2_v2-Indikator heruntergeladen, der von dem großartigen Simba gepostet wurde, aber bei mir auf meiner Plattform nicht funktioniert hat.
Ist diese Version abgelaufen oder so?
Ich bin auf der Suche nach einem STLM MTF, um den Trend zu definieren.
Vielen Dank im Voraus Freunde.
Mit freundlichen Grüßen.