Das Ergebnis des EA-Testers

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Die oberen Bilder sind M15 und die unteren Bilder sind H1:

Dieses Ergebnis testet den EA für 5 Jahre von 2009 bis 2013.

aber die EA für die Prüfung 2001 bis 2007 ist nicht gut;

über 2008, es ist sehr seltsam: wenn ich es auf 2008 Daten testen, nur 10 Aufträge gehandelt; wenn ich es auf kontinuierliche Daten von 2008 bis 2009 oder 2010 testen, immer noch diese 10 Aufträge gehandelt worden; Ich weiß nicht, warum? vielleicht die Daten vor 2009 ist falsch? ja?

Darüber hinaus soll ich einige Ratschläge über diese EA nach diesem Ergebnis zu bekommen?

Danke!

 
vx0532:

Soll ich nach diesem Ergebnis einen Rat zu diesem EA erhalten?

Ist dies mit optimierten Parametern möglich oder nicht?
 
RaptorUK:
Ist dies mit optimierten Parametern oder nicht?


optimiert, um einige Parameter auszuwählen.
 
vx0532:

optimiert, um einige Parameter auszuwählen.
Wahrscheinlich ist die Kurve angepasst ... Wiederholen Sie den Test ohne Optimierung mit 3 oder 4 verschiedenen Symbolen.
 
RaptorUK:
Wahrscheinlich Kurvenanpassung ... Wiederholen Sie den Test ohne Optimierung an 3 oder 4 verschiedenen Symbolen.


Ich habe es an anderen Symbolen getestet, nicht zu lange, nur einige Monate; nur das Testergebnis eines Symbols ist gut.
 
In diesem EA werden Aufträge automatisch nach EA's Berechnung geöffnet; über ihre Schließung, zwei Methoden: eine ist, dass zum Beispiel jetzt diese EA halten eine lange Bestellung, wenn EA gibt Signal, das eine kurze Bestellung öffnen sollte, die lange Bestellung geschlossen werden sollte und die kurze Bestellung geöffnet werden sollte (EA sollte eine Bestellung meist zur gleichen Zeit halten); die andere ist, dass alle geöffneten Aufträge durch Verschieben Stop-Loss geschlossen werden sollte. wenn die Ergebnisse aus den beiden Methoden sehr unterschiedlich sind, wie denken Sie? Ist das Signal des EA zum Öffnen von Aufträgen nicht gut genug?
 
Ich traue den Rücktests nicht. Führen Sie den gleichen Test 10 Mal durch, und Sie werden nicht 10 Mal die gleichen Ergebnisse erhalten. Dem Backtesting kann zu viel Bedeutung beigemessen werden. Selbst wenn man einen Demotest durchführt, kann man andere Ergebnisse erzielen als bei einem echten Test. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, mit einem kleinen Geldbetrag, z. B. 10 £, ein echtes Konto mit Mikro-Lots zu eröffnen und einen EA auf diese Weise zu betreiben. Auf lange Sicht hat mich das kein Geld gekostet und ich habe schneller gelernt, welche Änderungen am EA nötig sind. Vielleicht sind die EAs, die ich habe, besser geeignet, um auf diese Weise getestet zu werden. Ich habe zu viele Stunden mit Backtesting verschwendet, da bin ich mir sicher.
 
properbearkhunt:
Ich traue den Rücktests nicht. Führen Sie den gleichen Test 10 Mal durch, und Sie werden nicht 10 Mal die gleichen Ergebnisse erhalten.
Natürlich werden Sie das, es sei denn, Sie lassen zu, dass sich Dinge wie Streuung, Verlaufsdaten usw. ändern. Wenn alle Parameter gleich sind, werden alle Durchläufe das gleiche Ergebnis liefern.
 
RaptorUK:
Natürlich werden Sie das, es sei denn, Sie lassen zu, dass sich Dinge wie Streuung, Verlaufsdaten usw. ändern. Wenn alle Parameter gleich sind, werden alle Läufe das gleiche Ergebnis liefern.


Ich verstehe, was Sie über die Parameter sagen. Ich habe einen Test für EUR/USD mit einem einfachen 3-EMA-Crossover durchgeführt. Ich erhalte 2 verschiedene Ergebnisse, mit einer bemerkenswerten Diskrepanz zwischen den beiden. Ich gehe noch weiter und mache das Gleiche mit einem anderen Broker, um Diskrepanzen zu finden. Sie haben in der Vergangenheit dukascopy als eine zuverlässige Datenquelle empfohlen. Vielleicht kann das konsistente Ergebnisse liefern.
 
properbearkhunt:

Ich verstehe, was Sie über die Parameter sagen. Ich führe einen Test auf EUR/USD mit einem einfachen 3 EMA Crossover. Ich bekomme 2 verschiedene Ergebnisse, mit einer bemerkenswerten Diskrepanz zwischen den beiden. Ich gehe noch weiter und mache das Gleiche mit einem anderen Broker, um Diskrepanzen zu finden. Sie haben in der Vergangenheit dukascopy als eine zuverlässige Datenquelle empfohlen. Vielleicht führt das zu konsistenten Ergebnissen.
Wenn Sie mit unterschiedlichen Daten testen, werden Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten ... ist das nicht offensichtlich? wenn sich der Spread zwischen 2 Läufen ändert, werden Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten ... wenn Sie das gleiche Ergebnis wollen, halten Sie ALLE Daten gleich ... so einfach ist das.
 
RaptorUK:
Wenn Sie mit unterschiedlichen Daten testen, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse ... ist das nicht offensichtlich? wenn sich die Streuung zwischen 2 Durchläufen ändert, erhalten Sie unterschiedliche Ergebnisse ... wenn Sie das gleiche Ergebnis wollen, halten Sie ALLE Daten gleich ... so einfach ist das.


Ja, ich verstehe, dass Broker A andere Ergebnisse als Broker B haben wird, da ihre Preise und Spreads immer unterschiedlich sein werden. Aber, wie ich versuchte zu erklären, sind die Ergebnisse nicht für jeden Broker konsistent. Ich habe lediglich versucht, darauf hinzuweisen, dass die Daten einiger Broker für Backtests nicht geeignet sind, um genaue Testergebnisse zu liefern. Zur Klarstellung: Wo habe ich gesagt: "Wenn Sie mit unterschiedlichen Daten testen, werden Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten". Seien Sie bitte nicht so schnell bereit, sich in Ihrer üblichen übereifrigen Art auf mich zu stürzen. Sie haben kein Bewusstsein dafür, wie Sie sich anderen gegenüber präsentieren. Ja, Sie sind ein Experte, aber das ist keine Entschuldigung. Googeln Sie das Johari-Fenster.

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