Frage an jemanden, der gut in Mathematik ist - Seite 3
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vielleicht eine allzu vereinfachende Bemerkung. Was würde passieren, wenn jeder sein Lieblingsunterprogramm für Kaufen/Verkaufen kodieren und es als Vorspannung statt als Zufallszahl an das Programm zurückgeben würde?
Das heißt, diese Zeile ersetzen
int Dir = MathRand()%2;
durch
int Dir = MeinSignal();
wobei
int MeinSignal()
{
if(--eine Bedingung--) return(OP_SELL);
if(--gegenläufige Bedingung--) return(OP_BUY);
}
vielleicht eine allzu vereinfachende Bemerkung. Was würde passieren, wenn jeder sein bevorzugtes Unterprogramm für Kaufen/Verkaufen kodiert und es als Vorspannung statt als Zufallszahl an das Programm zurückgibt?
Ich glaube, die Lieblingsunterprogramme der meisten Programmierer hier hängen stark von ihrer Trade-Manipulation und Lot-Size-Manipulation ab. Aber Sie können gerne versuchen, eine Equity-Kurve zu posten, wenn Sie wollen, Sie müssen nicht einmal Ihren Code posten. Meiner Erfahrung nach neigen die meisten Signale, wenn man sie auf einen bestimmten Sl/Tp und eine flache Losgröße zwingt, dazu, ein Ergebnis zu produzieren, das dem Zufall ähnelt, je mehr Daten getestet werden. Das Erzwingen von Signalen zu einem bestimmten sl/tp ist der beste Weg, den ich mir vorstellen kann, um festzustellen, ob die anfängliche Prognose korrekt ist.
Wenn das System von der Tatsache abhängt, dass sich der Markt nicht ewig in eine Richtung entwickeln kann, und sich das zunutze macht... würde ich das nicht als Vorhersage betrachten. Es ist eher eine Form der statistischen Arbitrage, wie sie Zzuegg versucht hat. Auch Peggy-Back-Systeme wie Grid, Martingale, Pyramide usw. würden nicht als unabhängige Ereignisse betrachtet werden. Sie verwenden im Grunde die Ergebnisse der ursprünglichen Aufträge als eine Art Indikator.
Nun, das sind jedenfalls meine Meinungen :)
Schönen guten Tag,
Ich finde diesen Ansatz sehr schön: Es ist derselbe professionelle Ansatz, den Casinos und Broker gegen ihre Kunden anwenden. Nur ein paar Dinge zu teilen:
1) Haben Sie versucht, einen Vorteil mit einfachen Indikatoren zu finden? -51% ist genug-
- Was wäre, wenn Sie nur Positionen in die Richtung, die die gleitenden Durchschnitte zeigen, eröffnen würden? (dh, ma10, ma30 und macd)
- Was wäre, wenn Sie die Stochastik und den RSI zum Filtern von Trades verwenden würden?
2) Bezüglich Geldmanagement und Martingal-Systemen
Martingale sind gefährlich und Sie werden bankrott gehen, wenn Sie sie verwenden. Aber was wäre, wenn Sie ein fraktioniertes inverses Martingal verwenden würden? Das bedeutet, dass Sie bei jedem erfolgreichen Handel 25 % oder 50 % des Gewinns in den nächsten Handel reinvestieren würden usw. Bei einer Gewinnsträhne verdienen Sie sehr schnell Geld, bei einer Verluststrähne verlieren Sie den durchschnittlichen Einsatz. Dies verschafft Ihnen einen Vorteil gegenüber dem Markt, und mit einer Gewinnquote von nur 51 % würden Sie den Broker in kürzester Zeit in Stücke reißen.
3) Weitere Gedanken zu umgekehrten Martingalen und Handelssystemen
Ich denke, dass der beste Weg, einen profitablen EA zu entwickeln, darin besteht, sich ein überproportional dummes System auszudenken, das Ihr Konto sprengt: Je weniger Gewinntrades Sie haben, desto besser. Zum Beispiel: jedes Mal, wenn das Hoch des vorherigen Balkens erreicht wird, long gehen: TP: 15. SL: 80. Mit diesem System verlieren Sie schließlich Ihr gesamtes Geld in einer geraden Linie nach unten. Sehen Sie das? Sehr schön! Machen Sie nun das Gegenteil und wenden Sie einen fraktionierten inversen Martingal an, der den Broker zwingt, mit diesem dummen System gegen Sie zu handeln, wie ein zwanghafter Spieler. Gehen Sie jedes Mal short, wenn das letzte Hoch des vorherigen Balkens erreicht wird (SL: 15. TP: 80) und wenden Sie jedes Mal, wenn Sie gewinnen, ein inverses Martingal an. Ich werde dies bald ausprobieren und Ihnen Bescheid geben.
Es wäre besser, SL und TP vor dem Broker zu verstecken, wenn Sie dieses Schema verwenden, denn es sollte genau das Gegenteil des ursprünglichen Verlustsystems bewirken.
Hallo nochmal,
Ich möchte Ihnen nur einen Backtest zeigen, den ich mit einem sehr einfachen EA durchgeführt habe, der den Bill Williams TradeZone2.4 Indikator verwendet, um Positionen zu ergänzen, wenn sie sich zu unseren Gunsten bewegen.
Ganz einfach: Gehen Sie bei jeder roten Kerze short und bei jeder blauen Kerze long. Fügen Sie eine weitere Position hinzu, wenn der Kurs über dem letzten Hoch oder Tief schließt. Sonst nichts. Nachlaufstopp 2Kerzen.
Die Reinvestition des Brokers Geld ist eine gute Sache. Ich habe noch kein inverses Martingal gemacht, aber es sieht in der Tat vielversprechend aus. Ich werde es Ihnen mitteilen, wenn ich fertig bin.
Manchmal verliert man beim Hinzufügen eine Menge Geld, aber es ist das Geld des Brokers. Oder Sie fast verdoppeln.Gute Arbeit. flaab. Könnten Sie den Test für GBPUSD durchführen (mit denselben Parametern) und sehen, was dabei herauskommt?
Ja, das werde ich, sobald ich zu Hause bin. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen: Wie oft kommen Sie mit einem System heraus, das in mehr als einem Währungspaar gut funktioniert? Ich habe mql für zwei Wochen programmiert und ich versuche einfache Handelssysteme -und ich meine wirklich einfach-, aber selbst die einfachsten werfen gute Ergebnisse in einem Währungspaar und machen totale Katastrophe in einem anderen.
Das kommt nicht sehr oft vor. Aber für mich ist es ein sehr starkes Zeichen, dass man ein System hat, auf das man sich verlassen kann.
Ich habe mit der sehr einfachen Vorlage von Ubzen herumgespielt, um etwas auszunutzen, von dem ich dachte, dass es auf jedem Markt existieren sollte und immer existieren wird.
Ich habe mit der sehr einfachen Vorlage von Ubzen herumgespielt, um etwas auszunutzen, von dem ich dachte, dass es auf jedem Markt existieren sollte und immer existieren wird.
Ziemlich gut. Haben Sie Strategy-Optimizer für Ihre Strategie verwendet?
Haben Sie die obige Strategie mit zufälligen Trades oder einem Algorithmus ausgeführt?