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Wenn Sie Ihre Tests nicht einheitlich durchführen, warum erwarten Sie dann, dass Sie einheitliche Ergebnisse erhalten?
Ich kenne mich mit Oanda nicht aus. . aber die Demo-Konten von Alpari haben die besten Spreads, das Live-Konto mit der kleinsten Einlage hat viel, viel schlechtere Spreads.
Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Broker wiederherstellen, werden höchstwahrscheinlich einige Ihrer Daten überschrieben. . was durchaus zu Dateninkongruenzen führen kann.
Ihre Erfahrungen mit Alpari könnten Sie in die Irre führen: Die Live- und Demo-Kunden von Oanda scheinen in den meisten Punkten sehr ähnlich zu sein. Sicherlich gibt es keine systematischen Unterschiede bei den angebotenen Preisen oder Spreads (es ist möglich, gelegentlich 0,1 Pip Unterschiede zwischen den Demo- und den Live-Charts der Geld- und Briefkurse zu finden, aber mir wurde von Oanda versichert, dass dies daran liegt, dass die Charts nicht immer jeden Tick enthalten). Was aber für das Thema dieses Threads noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass die große Mehrheit der Abschlüsse in dem von den heruntergeladenen Daten abgedeckten Zeitraum Monate früher erfolgt. Wenn Sie einen Blick auf die Diagramme von 7 Monaten Backtesting im ersten Beitrag dieser Diskussion werfen, werden Sie meiner Meinung nach von Anfang an einen Unterschied bemerken.
Der Unterschied ist also immer noch erklärungsbedürftig - ich glaube, dass irgendetwas nicht richtig funktioniert, und das hat das Potenzial, die Nutzer in hohem Maße in die Irre zu führen.
@RaptorUK, ich bin sicher, dass Sie im Allgemeinen Recht haben, aber mein Hauptpunkt ist, dass im Backtest über 7 Monate oder so mit den historischen Daten, die aus den gleichen 1-Minuten-Daten in beiden Fällen konstruiert wurden, die Mehrheit der Daten, die von den Backtests verwendet werden, sicherlich nicht vom Broker überhaupt stammen sollten. Daher ist der größte Teil des Unterschieds immer noch erklärungsbedürftig. Der Server, mit dem eine Verbindung besteht, kann durchaus die Ergebnisse beeinflussen, aber das Ausmaß des Effekts ist bizarr und der Mechanismus unbekannt. Der Grund, warum ich es nicht dabei belassen möchte, ist, dass jetzt feststeht, dass Metatrader-Backtests manchmal spektakulär irreführend sein können, und ich möchte herausfinden, wie und wann dies geschieht. Welche Art von Effekt kann die Rentabilität von Geschäften um mehrere zehn Pips pro Stück bei einer Serie von etwa 200 Geschäften erhöhen? Es wäre sicherlich nicht gerechtfertigt, zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Schluss zu kommen, dass es kein Problem gibt, wenn eine Verbindung zu einem Live-Server besteht.
Auf Anregung von zzueg werde ich versuchen, eine neue Installation von Metatrader zu erstellen, die vom Server getrennt ist, alle Verlaufsdaten zu löschen, die Daten aus heruntergeladenen Daten von Grund auf neu zu rekonstruieren und dann einen Backtest durchzuführen, was den Server völlig aus dem Spiel nehmen sollte. Das einzige praktische Problem bei diesem Ansatz für die regelmäßige Entwicklung ist, dass der aktuelle Monat nicht für das Backtesting verwendet wird.
Wie sieht es mit der Provision aus, die in der Demo- und der Live-Umgebung berechnet wird?
Nach zzueg's Beitrag, ich beabsichtige, zu versuchen, eine neue Installation von Metatrader, getrennt von dem Server, löschen Sie alle historischen Daten, rekonstruieren die Daten von Grund auf aus heruntergeladenen Daten und tun Backtest dann, das sollte der Server ganz aus dem Bild zu nehmen. Das einzige praktische Problem bei diesem Ansatz für die regelmäßige Entwicklung ist, dass der aktuelle Monat nicht für das Backtesting verwendet wird.
Bitte beachten Sie dies:
von hier: https://www.mql5.com/en/articles/1512