automatische Funktion zur Berechnung der Losgröße?
Danke Phillip! Es scheint, dass der Code einige Probleme mit JPY-Paaren hatte. Wurde dies behoben?
Danke
Shawn
Danke Phillip! Es scheint, dass der Code einige Probleme mit JPY-Paaren hatte. Wurde dies behoben?
Danke
Shawn
Ich habe keine Ahnung, worauf Sie sich beziehen? Es funktioniert gut mit JPY-Paaren. Wie bei jedem Code, dem Sie Ihr Geld anvertrauen, sollten Sie den Code untersuchen und seine Korrektheit mit einigen manuellen Berechnungen bestätigen. Der Code ist korrekt, aber er ist nicht narrensicher :)
1. Ein Beispiel: Berechnung der Losgröße https://www.mql5.com/en/code/8583
2. AIS1 Handelsroboter https://www.mql5.com/en/code/8700
//< 7.7.2. Risk Management > //<192>
//< 7.7.3. Operation Size Control > //<202>
Hätte jemand ein handy-dandy wenig MQL4 Funktion, die automatisch berechnet Losgröße (für jedes Symbol) basierend auf wie viel % Risiko meiner verfügbaren Eigenkapital, und meine gewünschte Stoploss Größe in Pips?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Lot size computation. | //+------------------------------------------------------------------+ double LotSize(double risk){ /*double TEF.value, // Import from ComputeTEF //double at.risk; // Export to init/start //bool need2refresh; // Import from RelTradeContext //int op.code; // -1/OP_BUY/OP_SELL // Import from setDIR */ /* This function computes the lot size for a trade. * Explicit inputs are SL relative to bid/ask (E.G. SL=30*points,) * Implicit inputs are the MM mode, the MM multiplier, count currently * filled orders by all EA's vs this EA/pair/period count and history. * Implicit inputs are all used to reduce available balance the maximum * dollar risk allowed. StopLoss determines the maximum dollar risk possible * per lot. Lots=maxRisk/maxRiskPerLot **************************************************************************/ if (need2refresh) Refresh(); /*++++ Compute lot size based on account balance and MM mode*/{ double ab = AccountBalance(); switch(Money.Management.F0M1G2){ case MMMODE_FIXED: at.risk = Money.Management.Multiplier; break; case MMMODE_MODERATE: // See https://www.mql5.com/en/articles/1526 Fallacies, Part 1: Money // Management is Secondary and Not Very Important. // %used/trade= at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab)/ab; // ~const rate. at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab * MathPow( 1 - at.risk, OrdersTotal() )); break; case MMMODE_GEOMETRICAL: at.risk = Money.Management.Multiplier * ab * MathPow(1 - Money.Management.Multiplier, OrdersTotal()); break; } double maxLossPerLot = risk * PointValuePerLot(), /* Number of lots wanted = at.risk / maxLossPerLot rounded/truncated to * nearest lotStep size. * * However, the broker doesn't care about the at.risk/account balance. They * care about margin. Margin used=lots used*marginPerLot and that must be * less than free margin available. */ marginFree = AccountFreeMargin(), marginPerLot = MarketInfo( Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED ), // So I use, the lesser of either. size = MathMin(marginFree / marginPerLot, at.risk / maxLossPerLot), minLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT), LotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP); /*---- Compute lot size based on account balance and MM mode*/} double adjFact = IfD(MathMin(1, TEF.value), 1, TEF.Enable01); while (true){ // Adjust for broker, test for margin, combine with TEF size = MathFloor(size/LotStep)*LotStep; if (size < minLot){ // Insufficient margin. Print( "LotSize(SL=", DoubleToStr(risk/pips2dbl, Digits.pips), ")=", size, " [risk=", at.risk, AccountCurrency(), "/", maxLossPerLot, ", margin=", marginFree, "/", marginPerLot, ", MMM=", Money.Management.F0M1G2,"x", Money.Management.Multiplier, ", OO=", OrdersTotal(), "]" ); size=0; break; } /* size<minLot should be sufficient, but the tester was generating error * 134 even when marginFree should have been OK. So I also use * AccountFreeMarginCheck which aggrees with the tester. * https://forum.mql4.com/35056 */ double AFMC = AccountFreeMarginCheck(Symbol(), op.code, size); /**/ if (AFMC < 0) size *= 0.95; else if (adjFact < 1){ size = MathMax(minLot,size*adjFact);adjFact=1;} else break; // We're good to go. } at.risk = size * maxLossPerLot; // Export for Comment return(size); } // LotSize double PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol. /* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147) * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip. * IBFX demo/mini EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000 * IBFX demo/standard EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000 * $1.00/point or $10.00/pip. * * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need * to take account of the pair and the account currency. The reason I use * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as * something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this * (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example * tick values to illustrate). */ return( MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point. }
Phillip, ich habe Ihren Code in meinen EA eingebaut und er funktioniert wunderbar - vielen Dank. Vielen Dank auch an AIS und WHRoeder für ihre Antworten!
Prost
Shawn
Freut mich zu hören, Shawn!
Ich bastle ständig an den Codes herum. Wenn Sie eine aktuellere Version haben möchten (die, die Sie haben, enthält keine Fehler), würde ich sie gerne zur Verfügung stellen.
Die Änderungen zielen hauptsächlich darauf ab, die Include-Datei einfacher in Ihren bestehenden EA zu integrieren und zu verwenden. Da Sie es bereits geschafft haben, die andere Version zu implementieren, macht es für Sie jetzt vielleicht keinen Unterschied mehr.
Phillip, ich hätte gerne die neue "einfacher zu verwendende" Include-Datei. Könntest du sie posten oder mir schicken, ich versuche das gerade heute zu tun.
Danke!
Sicher, ich werde es posten, wenn ich wieder an den Computer mit meinen Codes komme.
Ich sollte ihn wahrscheinlich auch in die Codebank hochladen, jetzt wo ich darüber nachdenke.
Schritt 1: Legen Sie alle Dateianhänge aus diesem Beitrag in Ihren Include-Pfad (...\experts\include\*.mqh)
Schritt 2: Fügen Sie oben in Ihrem EA Folgendes hinzu, damit er Zugriff auf die in den angehängten Dateien enthaltenen Aufruffunktionen hat
#include <OrderReliable_2010.10.12.mqh> #include <Trade_Position_Management_2010.10.29.mqh>
Schritt 3: Zur Berechnung der Losgröße auf der Grundlage eines budgetierten Betrages des zu riskierenden Eigenkapitals fügen Sie Folgendes hinzu
// Determine position lotsize based on order direction and market prices
double CurrentEquityAtRisk=(MaxPercentEquityAtRisk/100.)*AccountBalance();
double CurrentLotSize=LotSize(CurrentEquityAtRisk,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); // Compute the max possible lotsize for the risk equity
Print("Max allowed EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Max computed Lotsize = ",CurrentLotSize);
CurrentLotSize=NormalizeLotSize(CurrentLotSize); // Normalize the lotsize to conform with the Broker's specific quantized position allowances
if(CurrentLotSize<MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT);
if(CurrentLotSize> MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT); Angenommen, Sie haben MaxPercentEquityAtRisk irgendwo in Ihrem EA als das maximal zulässige Eigenkapital definiert, das Sie dem Risiko eines vollständigen Verlusts pro Handel aussetzen können, falls die Stops erreicht werden, wird dieser Teil des Codes zunächst die maximale Losgröße auf der Grundlage des Eröffnungskurses und des Stop-Loss-Preises (nicht Pips, sondern der tatsächliche Marktpreis, derselbe, den Sie in Ihrer Order an den Broker senden) bestimmen, und dann die maximale Positionsgröße, die der Broker akzeptieren wird, ohne dass Ihr budgetiertes Risikokapital überschritten wird.
Schritt 4: Wenn Sie möchten, dass die Ergebnisse der Berechnungen in Ihrem Protokoll ausgedruckt oder dem Handel als Auftragskommentar hinzugefügt werden, können Sie auch Folgendes hinzufügen
// Determine the actual equity at risk of total loss for the position's normalized lotsize CurrentEquityAtRisk=EquityAtRisk(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); if(TakeProfitBidPrice>0.01) { CurrentProfitPotential=ProfitPotential(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,CurrentOrderType); Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize," and Profit Target = $" ,DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)," for a ",DoubleToStr(CurrentProfitPotential/CurrentEquityAtRisk,1),":1 Profit:Loss ratio"); Order_Comment=StringConcatenate("EaR = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," & Profit = $",DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)); } else { Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize); Order_Comment=StringConcatenate("EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)); }
Schritt 5: Erteilen Sie Ihren Auftrag (mit der Methode ordersendreliable)
// Place the order ticket = OrderSendReliable(CurrentSymbol,CurrentOrderType,CurrentLotSize,OpenPrice_ND,MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_SPREAD) ,StopLossPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,Order_Comment,0,0,Aqua);
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/10/OrderReliable_2010.10.12.mqh
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Hallo alle, wieder zurück zu nag Sie. :-) Hat jemand eine praktische kleine MQL4-Funktion, die automatisch die Losgröße (für ein beliebiges Symbol) auf der Grundlage des prozentualen Risikos meines verfügbaren Eigenkapitals und meiner gewünschten Stoploss-Größe in Pips berechnet?
Vielen Dank!
Shawn