MODE_SPREAD - Seite 2
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Wie Phillip sagt, es ist etwas off topic, aber da ich denke, dass OP seine Antwort hat... FXMan, Sie haben schon einmal nach Slippage gefragt und ich glaube, Sie haben es nicht richtig verstanden, also lassen Sie mich versuchen, es zu erklären. Ihnen werden ein Bid und ein Ask genannt. Sie wollen kaufen, also senden Sie einen Kaufauftrag zum notierten Ask. In der Zeit, die Sie für die Übermittlung und der Makler für die Erteilung des Auftrags benötigen, kann sich der Briefkurs jedoch manchmal ändern. Der angegebene Kurs ist dann nicht mehr gültig. Sie hatten Slippage. Der Parameter "Slippage" im Orderend gibt dem Broker die Erlaubnis, den Auftrag zu erteilen, wenn die Slippage unter dem von Ihnen angegebenen Wert liegt. Der Standardwert ist, glaube ich, 3 Pips. Wenn der Kurs mehr als diesen Wert unterschritten hat, wird der Broker den Auftrag nicht erteilen und Ihnen mitteilen, dass der Kurs ungültig ist. Slippage ist ein Teil des Spiels und ein Preis, den Sie dafür zahlen, dass Sie in einem schnellen Markt langsam sind.
V
danke. Das weiß ich. Du bist ausgerutscht...
Standard ist nicht 3 Pips, abhängig von Bid und Ask EURUSD=2, USDCAD=4;
Aber, was ist mit ECN-Brokern?
Sie sind geben Sie Marktpreis. Ist der Schlupf auch dort?
Meine EAs arbeiten bei EC-Brokern mit Slippage = 0;
Aber was ist mit ECN-Brokern?
Sie geben Ihnen den Marktpreis. Ist die Slippage auch dort?
Meine EAs arbeiten bei EC-Brokern mit Slippage = 0;
Die Antwort lautet, dass dies von der Größe Ihres Auftrags zum notierten Marktpreis abhängt.
Wenn die andere Seite des Handels in der Lage ist, das Volumen hinter Ihrer Position zu akzeptieren, dann werden/sollten Sie bei einem ECN keinen Slippage sehen.
Die Antwort ist, dass dies von der Größe Ihres Auftrags zum notierten Marktpreis abhängt.
Wenn die andere Seite des Handels in der Lage ist, das Volumen hinter Ihrer Position zu akzeptieren, dann werden/sollten Sie bei einem ECN keine Slippage sehen.
Die Citi Group wird Ihr Minikonto nicht ausgleichen.
Der Broker kocht Ihr Konto im Haus. Slippage ist bei der Marktausführung am gebräuchlichsten, vielleicht macht der Broker mit Slippage mehr Geld.
Es wird nur der Spread für die Eröffnung einer neuen Long-Position und der Spread für die Schließung einer bestehenden Short-Position angegeben.
Sie zahlen den Spread zum Zeitpunkt der Positionseröffnung für Long-Positionen. Für Short-Positionen zahlen Sie den Spread zum Zeitpunkt der Schließung der Position.
Da der Zeitpunkt der Schließung in der Zukunft liegt, kennen Sie den Spread, den Sie für die Short-Position zahlen müssen, erst, wenn Sie sie tatsächlich schließen.
Wenn ich also eine Long-Position eröffne, zahle ich 2 Pips, da ich von -2 ausgehe,
Wenn ich kurz öffnen, ich bin zahlen 2 Pips zu, beginnen von -2...
Wenn ich short schließe, sehe ich nicht, dass der Broker 2 Pips nimmt.
Warum, wenn ich lange öffnen ich 2 Pips zahlen, ich bin ab -2,
Wenn ich kurz öffnen, ich bin zahlen 2 Pips zu, beginnen von -2...
I f I clossing short ich sehe nicht, dass Broker 2 Pips nimmt.
Der Broker-Kurs wird mit Bid und Spread angegeben, nicht mit Ask.
Als Sie Ihre Long-Position eröffneten, zahlten Sie den Briefkurs, der dem Geldkurs plus der Spanne zu diesem Zeitpunkt entsprach. Aus diesem Grund ist der Kurs zum Zeitpunkt der Eröffnung -2. Der Spread kann sich ändern, wie er will, aber Sie haben ihn bereits bezahlt, und wenn Sie Ihre Long-Position schließen, werden Sie sie zum Geldkurs schließen (der vom Spread nicht beeinflusst wird).
Als Sie Ihre Short-Position eröffneten, zahlten Sie nur den Geldkurs, keinen Spread, aber der variable Wert Ihrer Short-Position basiert auf dem Briefkurs, der vom Geldkurs + Spread abhängt. Der Spread kann sich ändern. Wenn Sie Ihre Short-Position schließen, könnte der Spread 5 und nicht 2 betragen, in diesem Fall ist der Spread, den Sie für die Short-Position zahlen, 5 Pips und nicht 2. Das wissen Sie aber erst, wenn Sie die Short-Position schließen.
Tut mir leid, aber ich habe gehört, dass wir den Spread nur zahlen, wenn wir Long-Positionen eröffnen?
Ich dachte, wir zahlen den Spread zweimal, einmal beim Eröffnen und einmal beim Schließen.
Grüße
Tut mir leid, aber ich habe gehört, dass wir den Spread nur zahlen, wenn wir Long-Positionen eröffnen?
Ich dachte, wir zahlen den Spread zweimal, einmal beim Eröffnen und einmal beim Schließen.
Es wird Ihnen nur der Spread für die Eröffnung einer neuen Long-Position und der Spread für die Schließung einer bestehenden Short-Position mitgeteilt.
Für Long-Positionen zahlen Sie den Spread zum Zeitpunkt der Positionseröffnung. Für Short-Positionen zahlen Sie den Spread zum Zeitpunkt der Schließung der Position.
Da der Zeitpunkt der Schließung in der Zukunft liegt, kennen Sie den Spread, den Sie für die Short-Position zahlen müssen, erst, wenn Sie sie tatsächlich schließen.
Ich versuche, eine maximale Losgröße zu berechnen.
Meine anfängliche Regel ist, dass ich nie über einen bestimmten Prozentsatz meiner freien Marge handeln sollte. Sagen wir 2%. Das ist mein Risikokapital.
Zu diesem Zeitpunkt möchte ich die Maklergebühren usw. abziehen.
Im Falle eines LONG kann ich den Spread mit MODE_SPREAD ermitteln.
Bei einem SHORT habe ich diesen Luxus offenbar nicht.
In diesem Fall eines SHORT könnte ich also einen "durchschnittlichen Spread" verwenden, den ich spontan berechne, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß meine Losgröße sein sollte.
Hat jemand eine Idee dazu?
Ich versuche, eine maximale Losgröße zu berechnen.
Meine anfängliche Regel ist, dass ich nie über einen bestimmten Prozentsatz meiner freien Marge handeln sollte. Sagen wir 2%. Das ist mein Risikokapital.
Zu diesem Zeitpunkt möchte ich die Maklergebühren usw. abziehen.
Im Falle eines LONG kann ich den Spread mit MODE_SPREAD ermitteln.
Bei einem SHORT habe ich diesen Luxus offenbar nicht.
In diesem Fall eines SHORT könnte ich also einen "durchschnittlichen Spread" verwenden, den ich spontan berechne, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß meine Losgröße sein sollte.
Hat jemand eine Idee dazu?
Der Spread spielt bei der Berechnung des Risikos einer Position keine Rolle. Sie verwenden die Differenz zwischen dem Preis, zu dem der Handel eröffnet wird, und dem Preis, zu dem er geschlossen wird.
"Riskiert" ist eine Vergangenheitsform. Das ist nicht das, wonach ich suche.
Ich versuche, die maximal zulässige Positionsgröße zu berechnen, bevor ich einen Handel eröffne.
Mein Pseudocode:
// For now, let's go with 2%
input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;
// Capital at risk, in dollars
double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
// Deduct brokerage on the buy and sell
// OANDA is purely spread, no fixed fee
double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost;
double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;
Wenn ich eine Long-Position eröffne, kann ich die SpreadCost bestimmen, ganz einfach.
Für eine Short-Position kann ich . . . ?