Wie berechne ich die Losgröße? - Seite 3

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chaffinsjc:

Nehmen wir an, mein Minikonto hat eine Marge von 10.000 $, und ich möchte beim nächsten Handel ein Risiko von 2 % eingehen (d.h. ich verwende einfach 200 $, um <eine bestimmte Anzahl> von Kontrakten zu kaufen).

[Mir ist klar, dass dies eine eingeschränkte Sichtweise von "Risiko" ist. Ich interessiere mich nicht für StopLoss-Pips oder Gewinnziele oder was auch immer].

Wenn ich MetaTrader verwende, erhalte ich von meinem Broker die folgenden Minikontoinformationen:

accountLeverage = AccountLeverage(); // Wert = 200
modeLotSize = MarketInfo("EURUSDm", MODE_LOTSIZE); // Wert = 10000
modeLotStep = MarketInfo("EURUSDm", MODE_LOTSTEP); // Wert = .01
modeMinLot = MarketInfo("EURUSDm", MODE_MINLOT) ); // Wert = 0,01

FRAGE: Wie berechne ich die Losgröße für 200 $? (Es wäre nützlich, die Kosten für ein Mindestlos zu kennen. In diesem Fall beträgt die Mindestlosgröße 0,01).

FRAGE: Ist die Formel zur Berechnung der Losgröße für alle Währungspaare dieselbe?

Vielen Dank im Voraus.


Ich schicke Ihnen einen guten Losgrößenrechner, der auf dem Eigenkapital und nicht auf dem Saldo basiert. Es ist besser, wenn Sie mehr als einen Handel haben.

 
Ich schicke Ihnen meine Berechnung der Losgröße. Sie basiert auf dem Eigenkapital und nicht auf der Bilanz. Es ist besser, wenn Sie mehr als 1 Handel zusammen verwenden.
Dateien:
lotssizeycalc.mq4  2 kb
 

In der Dokumentation :

MODE_TICKVALUE

16

Tickwert in der Einzahlungswährung

MODE_TICKSIZE

17

Tickgröße in Punkten


Für meinen fünfstelligen Broker: mode_tickvalue = 1; mode_ticksize = 0.00001

Warum also gibt jeder diese Zeile an:

   double pipValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
 if (Digits==3 || Digits==5) pipValue *= 10;

Ist das nicht falsch ?

 

Das ist falsch, falsch formuliert (?) 

double pipValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
 if (Digits==3 || Digits==5) pipValue *= 10;

Es sollte heißen: wenn Ziffern == 5 UND wenn Sie in Pips arbeiten, dann ....

if (Digits==3 || Digits==5) pipValue *= 10;

wenn jemand in Point arbeitet, interessiert sich niemand für Pips.

 
ffoorr:

In der Dokumentation :

MODE_TICKVALUE

16

Tickwert in der Einzahlungswährung

MODE_TICKSIZE

17

Tickgröße in Punkten


Für meinen fünfstelligen Broker: mode_tickvalue = 1; mode_ticksize = 0.00001

Warum also gibt jeder diese Zeile an:

Ist das nicht falsch?

   double pipValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
 if (Digits==3 || Digits==5) pipValue *= 10;

Das gilt nur für die Eingabe von Werten in Pips. Punkt ist in der Regel nicht gleich 1 Pip.
 
ffoorr: Ist das nicht falsch?

Es gibt Tick, PIP und Point. Sie sind im Allgemeinen alle unterschiedlich. Ein Tick ist die kleinste Kursveränderung. Ein Point ist die kleinste signifikante Stelle, die notiert wird. Bei Währungen ist ein Pip definiert als 0,0001 (oder für JPY 0,01)

Bei einem 4-stelligen Broker ist ein Punkt (0,0001) = Pip (0,0001). (JPY 0,01 == 0,01) Bei einem 5-stelligen Broker ist ein Punkt (0,00001) = 1/10 Pip (0,00010/10). Nur weil Sie eine zusätzliche Ziffer angeben, ändert sich der Wert eines Pips nicht. (0.0001 == 0.00010) EA's müssen Pips in Punkte umrechnen (für mq4.) In Währungen ist ein Tick ein Punkt. Der Preis kann sich um die niedrigstwertige Stelle ändern (1.23456 -> 1.23457)

Bei Metallen ist ein Tick immer noch die kleinste Veränderung, ist aber größer als ein Punkt. Wenn sich der Preis von 123,25 auf 123,50 ändern kann, haben Sie eine TickSize von 0,25 und einen Punkt von 0,01. Pip hat keine Bedeutung.

Aus diesem Grund verwenden Sie TickValue nicht für sich allein. Nur als ein Verhältnis mit TickSize. Siehe DeltaValuePerLot()

 
Roman Kramar:

Das Problem ist nicht vollständig definiert. Wenn Sie sagen, dass Sie 2 % riskieren wollen, müssen Sie eine der Variablen festlegen: das Stop-Loss-Niveau oder das Handelsvolumen. Da Sie nach der Berechnung der Losgröße fragen, bedeutet das, dass Sie sie nicht festlegen wollen, aber das setzt voraus, dass Sie sich für Stop-Loss-Pips interessieren, obwohl Sie sagen, dass Sie das nicht wollen. Wenn Sie keinen Stop-Loss haben, bedeutet das Risiko von 2 %, dass Sie eine feste Losgröße nehmen, z. B. 1,0, und warten, bis Ihre laufenden Verluste 2 % der ursprünglichen Marge erreichen. Wie Sie sehen, brauchen Sie die Losgröße hier nicht zu berechnen.


Sobald das Stop-Loss-Niveau in den Blickpunkt rückt, ist die Berechnung einfach:


double tradeVolume = AccountFreeMargin() * Risk/100 / ( StopLossPoints * MarketInfo( Symbol(), MODE_TICKVALUE ) );


Das heißt, dass Sie bei einem bestimmten Stop-Loss-Niveau für einen bestimmten Handel immer den angegebenen Prozentsatz Ihrer anfänglichen Marge verlieren, wenn der Stop-Loss gezogen wird.


Sie sollten den resultierenden Wert auch mit MODE_LOTSTEP normalisieren und ihn mit MODE_MINLOT und MODE_MAXLOT begrenzen.

Wie kann ich alle meine offenen Aufträge in USD berechnen?

 
magonicolas: Wie kann ich die Größe aller meiner offenen Aufträge in USD berechnen ?
  1. Don't double post! Sie hatten diesen Thread bereits geöffnet.
    Allgemeine Regeln und bewährte Praktiken des Forums. -Allgemeines - MQL5 Programmierforum

  2. Das macht keinen Sinn. Wie kann ich mein Quart in USD berechnen?

    Riskieren Sie nie mehr als einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos, auf jeden Fall weniger als 2% pro Handel, 6% insgesamt auf dem Konto. Das Risiko hängt von Ihrem anfänglichen Stop-Loss, der Losgröße und dem Wert des Paares ab. Es hängt nicht von der Marge und dem Leverage ab.
    1. Sie platzieren den Stopp dort, wo er sein muss - wo der Grund für den Handel nicht mehr gültig ist. Wenn Sie z.B. an einer Unterstützung handeln, wird der Stop unterhalb der Unterstützung gesetzt.
    2. Kontostand * Prozent/100 = RISIKO = OrderLots * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerLot + CommissionPerLot) (Beachten Sie, dass OOP-OSL den Spread einschließt und DeltaPerLot in der Regel etwa 10 $/Pip beträgt, aber die Wechselkurse des Paares gegenüber Ihrer Kontowährung berücksichtigt).
    3. Verwenden Sie NICHT TickValue allein - DeltaPerLot und überprüfen Sie, ob MODE_TICKVALUE einen Wert in Ihrer Einzahlungswährung zurückgibt, wie in der Dokumentation versprochen, oder ob es einen Wert in der Basiswährung des Instruments zurückgibt.
      MODE_TICKVALUE ist nicht zuverlässig auf Nicht-FX-Instrumente mit vielen Brokern - MQL4 Programmierung Forum 2017.10.10
      Gibt es eine universelle Lösung für Tick value? -Währungspaare - Allgemeines - MQL5 Programmierforum 2018.02.11
      Lotwertberechnung um den Faktor 100 falsch - MQL5 Programmierforum 2019.07.19
    4. Sie müssen die Lots ordnungsgemäß normalisieren und gegen Min und Max prüfen.
    5. Sie müssen auch die FreeMargin überprüfen, um Stop-Outs zu vermeiden.

    Die meisten Paare sind etwa 10 $ pro PIP wert. Ein Risiko von $5 mit einem (sehr kleinen) SL von 5 PIP ist $5/$10/5 oder maximal 0,1 Lots.

 
William Roeder:
  1. Don't double post! Sie hatten diesen Thread bereits geöffnet.
    Allgemeine Regeln und bewährte Praktiken des Forums. -Allgemeines - MQL5 Programmierforum

  2. Das macht keinen Sinn. Wie kann ich mein Quart in USD berechnen?

    Riskieren Sie nie mehr als einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos, auf jeden Fall weniger als 2% pro Handel, 6% insgesamt auf dem Konto. Das Risiko hängt von Ihrem anfänglichen Stop-Loss, der Losgröße und dem Wert des Paares ab. Es hängt nicht von der Marge und dem Leverage ab.
    1. Sie platzieren den Stopp dort, wo er sein muss - wo der Grund für den Handel nicht mehr gültig ist. Wenn Sie z.B. an einer Unterstützung handeln, wird der Stop unterhalb der Unterstützung gesetzt.
    2. Kontostand * Prozent/100 = RISIKO = OrderLots * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerLot + CommissionPerLot) (Beachten Sie, dass OOP-OSL den Spread einschließt und DeltaPerLot in der Regel etwa 10 $/Pip beträgt, aber die Wechselkurse des Paares gegenüber Ihrer Kontowährung berücksichtigt).
    3. Verwenden Sie NICHT TickValue allein - DeltaPerLot und überprüfen Sie, ob MODE_TICKVALUE einen Wert in Ihrer Depotwährung zurückgibt, wie in der Dokumentation versprochen, oder ob es einen Wert in der Basiswährung des Instruments zurückgibt.
      MODE_TICKVALUE ist nicht zuverlässig auf Nicht-FX-Instrumente mit vielen Brokern - MQL4 Programmierung Forum 2017.10.10
      Gibt es eine universelle Lösung für Tick value?-Währungspaare - Allgemeines - MQL5 Programmierforum 2018.02.11
      Lot-Wert-Berechnung um den Faktor 100 verschoben - MQL5 Programmierforum 2019.07.19
    4. Sie müssen die Lots ordnungsgemäß normalisieren und gegen Min und Max prüfen.
    5. Sie müssen auch die FreeMargin überprüfen, um Stop-Outs zu vermeiden.

    Die meisten Paare sind etwa 10 $ pro PIP wert. Ein $5 Risiko mit einem (sehr kleinen) 5 PIP SL ist $5/$10/5 oder 0,1 Lots maximal.

Ich spreche nicht über das Risiko, ich möchte nur den Betrag in USD der eröffneten Orders wissen.

 
magonicolas:

Ich spreche nicht über das Risiko, ich möchte nur den Betrag in USD der eröffneten Aufträge wissen.

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