Clearing im Prüfgerät - Seite 3
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interessant....
wird darüber nachdenken müssen.... in der Tat der Eröffnungskurs einer Position nach dem Clearing - "springt"... :-)
Das habe ich nicht gewusst...
Das war es, was ich von Anfang an sagen wollte :)
Das ist es, was ich die ganze Zeit zu sagen versuche :)
Ja, das war mir schon vorher klar. Die Frage ist aber, dass die Verrechnung vom Guthaben abgezogen wurde, der Prüfer aber nicht. Mit anderen Worten: Im Tester hat er einfach "verschlafen" und das war's. Und in der Realität - bereits ein Verlust in der laufenden Bilanz.
es scheint, dass auf der realen müssen, um die Übertragung auf BU unter Berücksichtigung der Abschreibung auf Clearing zählen - und natürlich aus dem Preis des aktuellen Preises der gesamten Position in Punkten, so dass das endgültige Volumen, auch wenn der Flügel in BU + ein paar Punkte, das war der endgültige Abschluss in der plus!
Die Frage ist aber, dass die Verrechnung vom Guthaben abgezogen wurde, der Prüfer aber nicht. Mit anderen Worten, im Tester hat er nur "verschlafen" und das ist alles. Und in der Realität - der aktuelle Bilanzverlust.
Dies ist eine Besonderheit des Futures-Handels. Und dies wird bei der Schließung der Position berücksichtigt.
Bei der Bestimmung des BU müssen Sie nur den Eröffnungskurs der Position betrachten.
Dies ist eine Besonderheit des Futures-Handels. Und sie wird bei der Schließung einer Position berücksichtigt.
(1) Bei der Bestimmung des BU müssen Sie jedoch nur den anfänglichen Eröffnungskurs der Position berücksichtigen.
Ich verstehe, aber noch nicht ganz... ...danke.
1. Meinen Sie direkt nach der Eröffnung oder nach dem Anbau an das bestehende Gebäude? Vor der Abrechnung?
Dies ist eine Besonderheit des Futures-Handels. Und sie wird bei der Schließung einer Position berücksichtigt.
Bei der Definition eines Kaufs müssen Sie jedoch nur auf den anfänglichen Eröffnungskurs der Position achten.
Das ist logischer und einfacher als das, was ich vorgeschlagen habe.
Ich verstehe, aber noch nicht ganz... sps.
1. Meinen Sie sofort nach dem Öffnen oder nach dem Auffüllen des vorhandenen? Vor der Abrechnung?
Berechnen Sie bei jeder Aufstockung den neuen effektiven Eröffnungspreis unter Berücksichtigung des alten Preises und des Transaktionsvolumens neu. Und ignorieren Sie das Clearing.
Ungefähr so:
neuer Positionspreis = ( alter Positionspreis * altes Positionsvolumen + neuer Transaktionspreis * neues Transaktionsvolumen ) / ( altes Positionsvolumen + neues Transaktionsvolumen )
Ja, das macht mehr Sinn und ist einfacher als das, was ich vorgeschlagen habe.
Aber es gibt hier eine kleine Besonderheit. Sie müssen sich diesen Anfangspreis merken, auch bei der Neuinitialisierung des Roboters, beim Neustart von MT oder des gesamten Computers.
Vielleicht funktionieren hier die globalen Variablen des Terminals, aber jedes Mal, wenn ich den Roboter verändere, schreibt er seine eigene Statusdatei. Gleichzeitig werden dort auch viele andere Dinge geschrieben - SL- und TP-Levels, eine Menge Statistiken...
Außerdem schreibt jeder Roboter sein eigenes Protokoll, sozusagen:
2021.11.03 22:44:26
TradeRes=1520.0 GlobalRes=25220.0 Min=-1180.0 Max=29600.0
MaxDrawdown=5900.0 MaxRestore=30780.0 GlobalVolume=56.0
SumProfit=35500.0 SumLoss=-10280.0 P/L=3.45
SumLongProfit=29300.0 SumLongLoss=-3200.0 P/L_Long=9.16
SumShortProfit=6200.0 SumShortLoss=-7080.0 P/L_Short=0.88
Stat: ProfitTrades=9 LossTrades=5 LongTrades=7 ShortTrades=7
ProfitLongTrades=6 LossLongTrades=1 P/L_LongTr=6.00
ProfitShortTrades=3 LossShortTrades=4 P/L_ShortTr=0.75
AvrProfit=3944.4 AvrLoss=-2056.0 MaxProfit=12840.0 MaxLoss=-3200.0
AvrLongProfit=4883.3 AvrLongLoss=-3200.0 MaxLongProfit=12840.0 MaxLongLoss=-3200.0
AvrShortProfit=2066.7 AvrShortLoss=-1770.0 MaxShortProfit=2580.0 MaxShortLoss=-2620.0
Das ist logischer und einfacher als das, was ich vorgeschlagen habe.
Berechnen Sie bei jedem Auffüllen den neuen effektiven Eröffnungspreis unter Berücksichtigung des alten Preises und des Transaktionsvolumens neu. Und ignorieren Sie die Lichtung.
Ungefähr so:
neuer Positionspreis = ( alter Positionspreis * altes Positionsvolumen + neuer Transaktionspreis * neues Transaktionsvolumen ) / ( altes Positionsvolumen + neues Transaktionsvolumen )
Kollegen Spas, dort im Prinzip ist es möglich, es nicht zu berechnen - der Eröffnungspreis - es selbst wird gemittelt - es wird bei der Auffüllung der Verträge betrachtet?
D.h. nach dem Aufstocken - den Eröffnungskurs der Position anfordern und das war's... Sie muss aktuell sein....
Jetzt wird gecleart und die Daten sind wie folgt:
t. hat wirklich etwas Geld in.... geworfen :-)
Aber auch der Eröffnungskurs wurde auf das Niveau des bestehenden Kurses des Instruments verschoben. Ich habe es geschafft, zwei Kontrakte vom Terminal aus selbst zu schließen - im Verkauf - im Gewinn:
Ungefähr ab der oberen roten Linie gab es 7 Kontrakte zum Verkauf - ich schloss zwei zum Gewinn und fragte mich, was ich als nächstes tun sollte...
"Jedes Mal, wenn Sie ein Geschäft hinzufügen, sollten Sie den neuen effektiven Eröffnungskurs unter Berücksichtigung des alten Kurses und der Volumina der Geschäfte neu berechnen. Und ignorieren Sie das Clearing. "
Sie können sie also im Grunde völlig ignorieren?
Und so wird es nicht sein, dass bei der Übertragung in der BU + 30 Punkte zum Beispiel des früheren Verkaufs, nach dem Clearing und der Neuberechnung des Eröffnungskurses - es wird bereits nicht BU + 30 Punkte sein, aber es wird bereits minus zum Beispiel -10 Punkte vom neuen Eröffnungskurs sein?
Ist das möglich?
Und der endgültige Abschluss dieser SL wird im Verlust.... sein.
Und dann bei der nächsten Neuberechnung während des Clearings - wird dann etwas neu berechnet und der Endpreis wie geplant berechnet?
hier ist nun das Bild - diese Trades sind zum Teil aus dem Terminal auf dem Marktflügel verkaufen insgesamt 12 Verträge:
Hier sind sie insgesamt für das heutige Clearing (zwei Clears auf der Plusseite) - von der hervorgehobenen Linie + es gab zwei Bojenschließungen - unten auf der Plusseite von 1 Kontrakt der gesamten NELL-Position von 7 Kontrakten:
Aber es gibt hier eine kleine Besonderheit. Sie müssen sich diesen Anfangspreis merken, auch bei der Neuinitialisierung des Roboters, beim Neustart von MT oder des gesamten Computers.
Globale Variablen des Terminals könnten hier geeignet sein, aber in meinem Fall schreibt jeder Roboter bei jeder Änderung seine eigene Statusdatei. Gleichzeitig schreibe ich hier auch eine Menge anderer Sachen, wie SL- und TP-Levels, eine Menge Statistiken...
Wirklich einfach und vor allem zuverlässig.
Verzeihen Sie mir, wenn ich vom Thema abweiche, aber haben Sie vielleicht ein Rezept, um zu bestimmen, wann das Clearing vorbei ist?
Das Problem ist folgendes: Der Broker Opener löscht während des Clearings ausstehende Aufträge, und das Clearingfeld setzt sie nicht wieder.
Ich weiß nicht, wie es bei Futures ist, aber bei Aktien endet das Clearing zu unterschiedlichen Zeiten.
Es ist mir also nicht gelungen, den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem das Clearing für ein bestimmtes Wertpapier endet.
Ich verwende einfach einen Timer, um die Bestellung zu senden, bis sie geöffnet wird.
Mir gefällt dieser Ansatz nicht, und ich habe auch keinen anderen.