Wie vergleicht man zwei sich nicht überschneidende Zeilen richtig? - Seite 5
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google : Marktinvarianten.
Nehmen wir an, eine bestimmte Aktie wird derzeit um 10 Rubel gehandelt. Dann würde eine Erhöhung des Preises um 1 Rubel 10 % betragen. Nehmen wir an, dass der Aktienkurs nach einigen Jahren auf 100 Rubel gestiegen ist. Der Preisanstieg von 1 Rubel wird nur 1 % betragen. Ein Rubel für eine 10-Rubel-Aktie und eine 100-Rubel-Aktie sind sehr unterschiedlich, so dass sich die Anleger auf prozentuale Renditen und nicht auf monetäre Renditen konzentrieren, d. h. sie konzentrieren sich auf relative Werte und nicht auf absolute Werte.
Genau das scheint nötig zu sein.
Interessante Option. Aber das wurde oben schon gesagt. Ein paar Beiträge über statistische Methoden. Das bedeutet, dass eine bestimmte Preisspanne als Maximum und Minimum behandelt wird. Aber ich habe darüber geschrieben, wie die Methode aus dem Ruder läuft, wenn Max oder Min überschritten werden. Und Sie müssen in der Lage sein, die Bereiche richtig zu überlagern.
Du bist nicht auf dem Laufenden. Geh grillen.
Es gibt zwei sich nicht überschneidende Reihen, die sich auf "verschiedenen Ebenen" befinden (wie in der Abbildung oben).
Wie können sie so "kombiniert" werden, dass sie nebeneinander liegen und sich überschneiden?
Sie könnten in jeder Zeile einen Durchschnittswert berechnen, also Zeile_1 = Wert_1/Mittelwert_1, usw. Aber ist das der richtige Weg? Beeinflusst die Größe der Stichprobe die Angemessenheit der Ergebnisse... oder sollte es anders gemacht werden? Oder durch Normalisierung von Max und Min? Erneuter Stichprobenzeitraum? Was ist eigentlich der richtige Weg?
Ich denke, Sie wissen, was ich meine...
Alexey, könnten Sie eine Art von Regression vorschlagen, die robust gegenüber Ausreißern ist, am besten gleich in Form von Formeln?)
https://www.mql5.com/ru/forum/372456/page3#comment_23234856
Alexey, könnten Sie eine ausreißerresistente Regression vorschlagen, vorzugsweise in Form von Formeln?)
Formeln gibt es nur für ANC) Deshalb ist es sehr beliebt und wird trotz aller Probleme oft verwendet) Für alle anderen - Tüftelei mit numerischen Methoden...
Wenn die Korrelation schwach ist, dann ist entweder die Korrelation schwach (nicht signifikant) oder sie ist nicht linear.
Versuchen Sie die Theil-Sen-Methode zur Schätzung des linearen Regressionskoeffizienten. Sie ist recht populär und wird in verschiedenen Wissenschaften weithin verwendet, aber im Handel wird sie nicht oft eingesetzt.
Die Formeln stehen nur für ANC zur Verfügung) Deshalb ist es sehr beliebt und wird trotz aller Probleme oft verwendet) Für alle anderen - Tüftelei mit numerischen Methoden...
Wenn die Korrelation schwach ist, dann ist entweder die Beziehung schwach (nicht signifikant) oder sie ist nicht linear.
Versuchen Sie die Theil-Sen-Methode zur Schätzung des linearen Regressionskoeffizienten. Sie ist sehr beliebt und wird in allen möglichen Wissenschaften verwendet, aber aus irgendeinem Grund wird sie im Handel nicht oft erwähnt.
Leider sieht niemand weiter als seine Nase. Seit langem wird ein ISC für nichtlineare Regression entwickelt - PNB genannt. Diesem Problem sind im Forum viele Themen gewidmet, die jedoch von allen hartnäckig "ignoriert" werden. PNBs wurden auf unserem Forum geboren und entwickelt. Es sollte eine Schande sein, mit Schwierigkeiten konfrontiert zu werden, wenn es offensichtliche Lösungen für das Problem gibt. Geben Sie ihnen einen ausländischen Autor, obwohl sie der PNB nicht das Wasser reichen können. Vielfach bewährt. Ich bin es leid, es öffentlich zu sagen. Ich denke, dass es zu Zeiten von Gauß und den beiden ISC-Autoren einfacher war, die Leistung der breiten Masse zu vermitteln. Ich bin bereit, PNB mit der berüchtigtenTheil-Sen-Methode zu vergleichenhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541
Leider kann niemand weiter als seine Nase sehen. Ein ISC für nichtlineare Regression wurde bereits vor langer Zeit entwickelt - PNB heißt es. Diesem Problem sind im Forum viele Themen gewidmet, die jedoch von allen hartnäckig "ignoriert" werden. PNBs wurden auf unserem Forum geboren und entwickelt. Es sollte eine Schande sein, mit Schwierigkeiten konfrontiert zu werden, wenn es offensichtliche Lösungen für das Problem gibt. Geben Sie ihnen einen ausländischen Autor, obwohl sie der PNB nicht das Wasser reichen können. Vielfach bewährt. Ich bin es leid, es öffentlich zu sagen. Ich denke, dass es zu Zeiten von Gauß und den beiden ISC-Autoren einfacher war, die Leistung der Masse zu vermitteln. Ich bin bereit, PNB mit der berüchtigtenTheil-Sen-Methode zu vergleichenhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541
Yusuf, du bist derjenige, der das Elementare nicht versteht.
Yusuf, du bist derjenige, der die Grundlagen nicht versteht.
Was genau verstehe ich nicht? Bitte klären Sie mich auf.