Labor - statistische Analyse von Kurscharts. - Seite 4
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Vladimir:
Ja, ich denke auch, dass es besser wäre, anstelle eines willkürlichen gleitenden Fensters von 100 Stunden 120 Stunden zu nehmen - eine Kurswoche, eine wirklich greifbare Zeitspanne im Devisenhandel.
Sie können auch 120 Stunden nehmen. Hier ist ein Beispiel mit einem 120-Stunden-Fenster und einem 30-Stunden-Fenster.
Fast identisch bis auf 19:00 Uhr. Im Prinzip ja - 120 Stunden sind vernünftiger.
Studie 1 - Ziel ist es, die Abweichung der Intensität des Zeckenstroms vom Durchschnittswert in Abhängigkeit von der Tageszeit zu ermitteln.
Wie man das feststellt, ist klar.
Die Frage ist jedoch, wie man sie in der Praxis einsetzen kann.
Übrigens eine sehr wichtige Untersuchung.
Bravo, Eugene!
Die Anwendung dieser Sache ist wie folgt.
Volatilität ~ die Wurzel aus der Anzahl der Ticks. Bei der Arbeit mit einem gleitenden Fenster < Tag wird für jede Stunde ein anderer Wert der Abweichung von der Prozesserwartung auf der Grundlage der Statistiken dieser bestimmten Stunde berechnet und nicht auf der Grundlage der Daten der vorherigen Stunde, was absolut falsch wäre.
Nun zur Frage der Nachfrage (Volatilität) nach Währungen je nach Tageszeit.
Es handelt sich um einen Korb von 8 Währungen eur , gbp , aud , nzd , usd , jpy , chf , cad mit einer konstanten Summe von Werten gleich 100.
Die Formeln sind dieselben wie in den ersten beiden Studien. Anstelle des Spreads nehmen wir den absoluten Anstieg des Volumens der im Korb enthaltenen Währungen.
Der Zeitraum des Mittelwerts beträgt 120 Stunden. Wir berechnen die Daten für jede Währung separat.
Schauen wir uns die ausgewählten Ergebnisse an:
Wir können sehen, dass die Volatilität der Währungen zueinander für verschiedene Tage und Monate unterschiedlich ist.
Kann ich machen. Ich habe einen Zeitraum der letzten 9 Jahre verwendet, mehr als 60.000 Balken, ich habe keine bessere Historie, wenn Sie sie haben, fügen Sie bitte eine csv-Datei mit der vollständigen Historie an, wir werden neu berechnen, die Formeln sind fertig, fügen Sie einfach neue Daten ein) So haben wir 0,44% der Candlesticks ohne Schatten, 0,64% ohne Körper, 3,48% ohne oberen Schatten, 4,43% der Candlesticks ohne unteren Schatten.
Dies sind die Intraday-Durchschnittswerte aller Balken zusammen in Pips während des Tages. Die Zeilen 1,2,3 sind oberer Schatten, Körper und unterer Schatten, wie im Balkendiagramm:
Niemals.
sollte es einfacher sein.
In der ganzen Geschichte gibt es nur drei Figuren auf einmal - den Durchschnitt des Körpers und den Durchschnitt der Schatten.
vergleichen Sie dann die Schatten (oben und unten) und sehen Sie, wohin der Preis wirklich geht
;)
Die Charts sind ähnlich in Bezug auf Ticks, Volumen, OHLC -> Aktivität)
Mir ist etwas Interessantes aufgefallen; der Körper einer durchschnittlichen Kerze liegt bei etwas mehr als 51%, d.h. wir können rein statistisch davon ausgehen, dass die neue Kerze im Bereich vonetwas mehr als 51% der Eröffnung schließen wird)
ja, aber Hi und Lo der aktuellen Kerze sind unbekannt.
Niemals.
Das ist einfacher.
es gibt drei Figuren in der gesamten Geschichte auf einmal - den Durchschnitt des Körpers und den Durchschnitt der Schatten
Vergleichen Sie dann die Schatten (oben und unten) und sehen Sie, wohin der Preis wirklich geht
;)
Was bringt sie uns?
Ja, aber wir kennen Hi und Lo der aktuellen Kerze nicht.
Wir können die ungefähre Größe der Kerze nur schätzen und ihre Richtung aufgrund der Statistik nicht vorhersagen.
komplexe Forschung, mit von Grund auf neu gesetzten Zielen - um die offensichtliche.... Zu welchen Zeiten finden die Börsensitzungen statt?
Die CD ist kein Diagramm der Temperatur oder anderer zeitabhängiger dynamischer Systeme.
Zum Beispiel - wie oft pro Tag überschreitet der Preis den Eröffnungskurs des Tages? oder wie oft wird der Höchst-/Tiefstwert auf dem Zeitrahmen aktualisiert?
Komplexe Forschung, bei der die Zielvorgaben aus dem Ruder laufen - um das Offensichtliche zu finden.... Zu welchen Zeiten finden die Börsensitzungen statt?
Die CD ist kein Diagramm der Temperatur oder anderer zeitabhängiger dynamischer Systeme.
Ein Beispiel: Wie oft pro Tag überschreitet der Kurs den Eröffnungskurs des Tages? Oder wie oft wird der Höchst-/Tiefstkurs im Zeitrahmen aktualisiert?
Dann tun Sie es und veröffentlichen Sie das Ergebnis. Es wird für alle interessant sein.
komplexe Forschung, mit von Grund auf neu gesetzten Zielen - um die offensichtliche.... Zu welchen Zeiten finden die Börsensitzungen statt?
Die CD ist kein Diagramm einer Temperatur oder eines anderen zeitabhängigen dynamischen Systems.
Meiner Meinung nach haben solche Berechnungen einen Sinn. Jede Gewinnchance ist eine gewisse Abweichung des Preises von SB, aber nicht jede Abweichung von SB ist eine Gewinnchance. Allerdings behindern nutzlose Abweichungen die Suche nach nützlichen Abweichungen. Betrachtet man z. B. die natürliche Zeit, so scheint es, dass sich die Preisumkehrungen in bestimmten Zeitfenstern häufen. Aber wenn wir zu der Zeit übergehen, in der die Volatilität gleichmäßig ist, werden die Preisumkehrungen darin viel gleichmäßiger verteilt erscheinen.
Wie oft am Tag überschreitet der Kurs beispielsweise den Eröffnungskurs des Tages, oder wie oft wird der Höchst-/Tiefstkurs der TF aktualisiert?
Wir sollten die theoretische Verteilung dieser Werte für SB berechnen und prüfen, wie groß ihre Abweichungen für die realen Preise sind. Dann müssen wir nach einigen Indikatoren suchen, von deren Werten diese Abweichung abhängen kann. Ehrlich gesagt, ist es schwer, all dies für das Forum zu tun)