Spread zwischen zwei Futures - Seite 2
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Prostatrader, guten Tag, können Sie mir das bitte erklären, ich habe Ihren Code nicht ganz verstanden:
1) Haben Sie die Funktion CopyTicksRange oder CopyTicks verwendet?
2) Die Beschreibung dieser Funktionen besagt, dass sie nicht mehr als 2000 Ticks kopieren können, das bedeutet, dass dieser Indikator keine weiter zurückliegende Geschichte analysieren kann?
CopyTicksRange() kopiert so viele wie nötig (von - bis)
Leute, ich behaupte nicht, dass Gebote genauer sind (obwohl, als ich einen kurzen Zeitindikator hatte, der drei Spreads anzeigte: Flipper, Ask-Bid und Bid-Ask, lag der Flipper meistens zwischen den letzten beiden, was darauf schließen lässt, dass bei liquiden Instrumenten der Flipper-Spread im Allgemeinen angemessen ist).
Dann müssen wir herausfinden, wie wir die Synchronisierung von asc und bid so ressourcenschonend wie möglich und vorzugsweise mit einem tiefen Verlauf durchführen können.
Hier ist eine interessante Option, die von simplytrader (oben) vorgeschlagen wurde.
Es gibt ein gutes Beispiel zu diesem Thema, das zwar nichts mit dem Austausch zu tun hat, aber das Problem gut veranschaulicht. Wenn Sie eine Arbitrage auf Tageskerzen durchführen wollen, vergleichen Sie die Schlusskurse, der Fehler wird vernachlässigbar sein. Je tiefer man in den Zeitrahmen eintaucht, desto größer wird der Fehler aufgrund der fehlenden Synchronität des Ereignisses.
....Wenn Sie Arbitrage mit Tageskerzen betreiben wollen...
Sehr witzig! :)
Sehr witzig! :)
Nun, so mögen es die Theoretiker. Sie nehmen einige Schweinefleisch-Futures aus dem Jahr 1960 und arbitrieren sie gegen Getreide-Futures. Sie tun dies täglich.
Und sie finden Gewinne, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen!Leute, ich behaupte nicht, dass die Geld-Brief-Spanne genauer ist (obwohl, als ich einen kurzlebigen Indikator hatte, der drei Spannen anzeigte: Flipper, asc-bid und Geld-Brief, bewegte sich der Flipper die meiste Zeit zwischen den beiden letzteren, was darauf hindeutet, dass bei liquiden Instrumenten die Flipper-Spanne im Allgemeinen angemessen ist).
Nichts wird angemessen sein!
Wozu brauchen Sie die Geschichte? Und um die Streuung der ausgewählten Instrumente zu betrachten.
Bei den Geschäften, die mit den Instrumenten getätigt wurden, ist der Spread überhaupt nicht zu erkennen,
denn in jedem Zeitrahmen ist der Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses für verschiedene Instrumente unterschiedlich.
Sie wissen (ohne Geld- und Briefkurs) nicht, wie hoch die Spanne zu einer bestimmten Millisekunde war, und sie hätte auch genügen können
Ihre Absicht, ein Arbitragegeschäft zu tätigen.
Um den Verlauf zu sehen, sollten Sie idealerweise einen Tick des ersten Instruments nehmen und nach einer Übereinstimmung der Zeit (msec) dieses Ticks mit der Zeit des anderen Instruments suchen
Instrument. Es ist äußerst schwierig, einen solchen Indikator zu schreiben, weil es ein Problem der Darstellung gibt (es gibt viel weniger Balken).
Sie brauchen einen Zeitrahmen von einer Millisekunde.
Hinzugefügt
Heute gibt es jedoch 2 Möglichkeiten, das Problem zu lösen.
1. Nehmen Sie die Balkenzeit (NUR MINUTEN) und suchen Sie nach Ticks in beiden Instrumenten mit dieser Zeit (während ich dies tue)
2. Schreiben Sie die Slices nach Millisekunden in eine Datei und geben Sie das Diagramm in Ihrem Programm aus.
Nichts wird angemessen sein!
Wozu brauchen Sie die Geschichte? Und um die Streuung der ausgewählten Instrumente zu betrachten.
Bei den Geschäften, die mit den Instrumenten getätigt wurden, wird die Spanne überhaupt nicht angezeigt,
denn in jedem Zeitrahmen ist der Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses für verschiedene Instrumente unterschiedlich.
Sie (ohne Geld- und Briefkurs) wissen nicht, wie hoch die Spanne zu einer bestimmten Millisekunde war, und sie hätte auch genügen können
Ihre Absicht, ein Arbitragegeschäft zu tätigen.
Um den Verlauf zu sehen, sollten Sie idealerweise einen Tick des ersten Instruments nehmen und nach einer Übereinstimmung der Zeit (msec) dieses Ticks mit der Zeit des anderen Instruments suchen
Instrument. Es ist äußerst schwierig, einen solchen Indikator zu schreiben, da es ein Problem der Darstellung gibt (es gibt viel weniger Balken).
Außerdem können Sie ohne eine Analyse der aktuellen Geld- und Briefkurse nicht feststellen, ob die aktuellen Bedingungen Ihrer Absicht entsprechen, in einen Handel einzusteigen (oder ihn zu beenden). Und es wäre doch völlig falsch, die Flipperkurse in der Vergangenheit und die aktuellen Brief- und Geldkurse zu analysieren, oder?
Außerdem können Sie ohne eine Analyse der aktuellen Geld- und Briefkurse nicht feststellen, ob die aktuellen Bedingungen Ihrer Absicht entsprechen, in einen Handel einzusteigen (oder ihn zu beenden). Und es wäre doch völlig falsch, die Flipperpreise in der Geschichte und die aktuellen Brief-/Gebotspreise zu analysieren, oder?
Um die Grenzen der Ausbreitungsdivergenz bzw. des Rückgangs zu bestimmen, bedarf es der Geschichte.
Und die Analyse der aktuellen Geld-/Briefpaare ist für den Einstieg/Ausstieg erforderlich.
Hier ist der GOLD-9.20 und GOLD-12.20 Spread
Aus dem Diagramm geht hervor, dass ein Einstieg in den Markt möglich war, wenn sich der Spread entweder auf 92 Punkte ausweitete oder
bei Verengung des Spreads auf bis zu 15 Pips.
Um die Grenzen der Ausbreitungsdivergenz bzw. des Rückgangs zu bestimmen, bedarf es der Geschichte.
Und die Analyse der aktuellen Ask-Bid-Paare ist für den Einstieg/Ausstieg erforderlich.
Hier ist der GOLD-9.20 und GOLD-12.20 Spread
Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass ein Einstieg in den Markt möglich war, wenn sich der Spread auf 92 Punkte ausgeweitet hatte oder
bei Verringerung der Spanne auf bis zu 15 Punkte.
Sie können aus diesem Diagramm ersehen, dass die Divergenz zum Zeitpunkt der Markteröffnung, d.h. 10.00.00.000-10.00.01 und nach der abendlichen Freigabe, d.h. 19.00.00.000-19.00.01 gefunden wurde.
In keinem der beiden Fälle können Sie zum Clearingpreis einsteigen, was Sie sehr gut verstehen. Sie sind also wieder ein "kugelförmiges Pferd in einem Vakuum".
Aus diesem Diagramm können Sie ersehen, dass die gefundenen Divergenzen zum Zeitpunkt der Markteröffnung, d.h. 10.00.00.000-10.00.01 und nach dem Abendclearing, d.h. 19.00.00.000-19.00.01 liegen.
In keinem der beiden Fälle können Sie zum Clearingpreis einsteigen, was Sie sehr gut verstehen. Es ist also wieder einmal "ein kugelförmiges Pferd im Vakuum".
Ich handle auf FORTS seit 2013 mit Arbitragestrategien und steige irgendwie in den Markt ein und aus.
Anfang des Jahres habe ich einen weiteren EIS eröffnet:
Ich handele seit 2013 mit Arbitragestrategien auf dem FORTS und gehe auf natürliche Weise in den Markt ein und aus.
Zu Beginn des Jahres habe ich ein weiteres IIM eröffnet:
Gutes Ergebnis, herzlichen Glückwunsch.
Wissen Sie, wie man einen Arbitragehandel um 10.00.00 Uhr abschließt?