Der große Verlustmechanismus

 

Fast jeder hat nicht systembedingte Kapitalverluste aus Währungs- oder Börsengeschäften, und ich bin da keine Ausnahme. In diesem Thema schlage ich vor, über die Mechanismen dieser Unfälle nachzudenken und sie zu verstehen, um sie in Zukunft zu verhindern. Es handelt sich um erhebliche einmalige Verluste oder eine Reihe von Verlusten. Das ist für mich das größte Unglück im Handel, das einen daran hindert, über lange Zeiträume zu verdienen.

Im Folgenden zitiere ich mich selbst aus der Korrespondenz mit einem Freund, der nicht handelt. Ich möchte Sie bitten, mir mitzuteilen, ob der von mir beschriebene Mechanismus dem ähnelt, was Ihnen in diesen Momenten widerfährt, wenn die Verluste bei offenen Positionen zu groß werden, und wenn nicht, beschreiben Sie bitte Ihre Gedanken dazu.

Ich weiß, dass ein vollautomatisches Handelssystem dieses Problem lösen kann, aber bisher ist es mir nicht gelungen, einen anständigen TS zu erstellen, der über Jahre hinweg ohne Nachjustierung Erträge bringt.

Ich skizziere meine Sicht der Dinge:

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Der Handel ist sehr gut geeignet, um die eigenen Schwächen zu erkennen und an ihnen zu arbeiten. Im Allgemeinen gibt es einen sehr merkwürdigen Effekt, es ist die Verleugnung der Realität, die man nicht akzeptieren will, etwas ähnliches passiert bei tragischen Ereignissen mit einem geliebten Menschen, oder weniger tragisch mit Ihnen, aber sehr bedeutsam. Logisch gesehen ist das lächerlich - wie kann Geld die Wahrnehmung der Realität beeinflussen, es ist nicht das Geld, das dich beeinflusst, sondern deine Einstellung dazu und zu dir selbst. Für mich ist Geld umgewandelte Zeit, und Zeit ist die Energie, die aufgewendet wird, um den Nutzen zu erhalten, d.h. Geld ist ein Teil Ihrer vergangenen Zeit. Und die Einstellung zu sich selbst ist in diesem Paradigma die Schwelle zum bequemen Irrtum, d.h. zum Akzeptieren und Verzeihen der eigenen Fehler. Der Fallstrick der Realitätswahrnehmung beim Handel besteht darin, dass Sie ein Geschäft eingehen und sofort Ihr Recht auf Verluste, Ihr Recht auf Fehler und die Kontrolle über Ihre Verluste, Ihr Risiko, zugeben müssen. Aber die Realitätswahrnehmung drängt sich Ihnen ständig auf und lässt Sie jeden Verlust als Fehler wahrnehmen, und infolgedessen bemühen Sie sich, keine Fehler zu machen - was aus evolutionärer Sicht normal ist, aber aus der Sicht des mathematischen Modells des Handels ein großer Fehler. Der andere Teil des Problems ist die Zielsetzung, d.h.. Nehmen wir an, Sie setzen sich das Ziel, bis zum Ende des Monats 100.000 Euro zu verdienen, und in der letzten Woche des Monats erreichen Sie dieses Ziel, Sie freuen sich und loben sich selbst - was für eine gute Arbeit, Sie haben alles richtig gemacht, und dann gehen Sie mit dem ganzen Schnitzel auf den Markt, und der Markt läuft gegen Sie, das Depot beginnt zu schmelzen, Sie fallen hinter die Linie zurück, die das Ziel für einen Monat war, Sie verstehen, Ihre vergangenen Handlungen beginnen zu entwerten, und das ist unangenehm, und dann tappen Sie in eine andere Falle - Sie wollen das Unangenehme loswerden, und wenn es unwirklich ist, bietet die menschliche Psyche eine Fantasie oder eine Hoffnung an, und so suchen Sie nach Optionen, die Ihre Fantasie/Hoffnung verstärken und nähren, Natürlich finden Sie, dass die emotionale Erfahrung reduziert, aber statt einen Verlust von 10k eine Stunde nach einem fehlerhaften Handel zu beheben, sind Sie bereits in Ihrer Phantasie leben, was bedeutet, dass Sie einen vorübergehenden Verlust nehmen kann (bis Sie den Handel zu beenden, das finanzielle Ergebnis ist ständig in Bewegung) und nicht den Handel beenden, kann es für mehrere Stunden dauern, oder einen Tag oder mehr, dann macht man wieder die allgemeine Analyse des Marktes und stellt fest, dass die Hoffnung unbegründet ist, und man verliert 100k, und dann fängt man an, die Realität zu verleugnen, geht spazieren, sieht sich einen Film an, tut irgendetwas, aber denkt einfach nicht darüber nach, was passiert, denn zu diesem Zeitpunkt sucht das Gehirn vergeblich nach einer neuen Fantasie, und die sollte nicht stören. So kann es mehrere Zyklen passieren, und dann, wenn der Verlust bereits 300k beträgt, kommt Apathie und Gleichgültigkeit und es gibt keine Phantasie, aber es ist ein sehr starker Stress der Verleugnung, die wie ohne Grund drückt. Alles endet mit der Akzeptanz eines Fehlers, und der Verlust kann bereits 500k betragen, was natürlich zu Depressionen führt.

Und dann ist die Hauptursache für den Verlust eine emotionale Reaktion auf einen Fehler in Form eines Abwehrmechanismus, der umso stärker ist, je mehr fehlerfreie Handlungen zum Erreichen des Ziels geführt haben.
Ich versuche, diese Verhaltensmechanismen zu verstehen, um mich selbst besser zu verstehen, um die Realität besser wahrzunehmen.
Und hier ist, was getan werden kann, um diese Faktoren, die die Emotionen beeinflussen, zu beseitigen:
1. Die Einstellung zum Geld ändern - eigentlich unrealistisch - zu tief in den Köpfen;
2. Das Geld eines anderen zu riskieren, ohne für das Ergebnis verantwortlich zu sein - das mag in der Theorie hilfreich sein, aber wie soll man das realistisch umsetzen, und ich spreche hier nicht einmal vom Geld eines anderen, sondern vom emotionalen Entzug der Verantwortung dafür - wir brauchen ein Belohnungssystem, das nicht an das finanzielle Ergebnis gebunden ist, z. B. für die Einhaltung der Risiken, aber ohne Gewinnmotivation - ich bin nicht sicher, ob der Handel wirklich effektiv sein wird. Es sollte eine Trennung der Rollen geben, wie in Banken oder Trusts - Strategie vom Analysten und Umsetzung (Taktik) vom Händler. Der private Händler ist sein eigener Stratege und Taktiker.
3. Die Überwachung - die externe Kontrolle der Risiken und des emotionalen Zustands des Händlers - sollte sehr effektiv sein und den Schutz vor einmaligen großen Verlusten gewährleisten, die über die Grenzen eines vernünftigen Risikos hinausgehen. Dies lässt sich jedoch zu Hause nur schwer umsetzen - wem kann man vertrauen, um seine Misserfolge unabhängig zu beurteilen? Auch hier gilt: Professionelle Händler in Form von juristischen Personen haben, wenn nicht einen Psychologen, so doch zumindest einen Risikomanager, der Verluste technisch begrenzt.
4. Ändern Sie die Einstellung zu Ihren Fehlern beim Handel - es gibt einen großen Zusammenhang mit Fehlern beim Handel oder bei anderen Dingen, aber natürlich werden Sie mit der Erfahrung immer besser darin, Fehler beim Handel und bei Ihren anderen Aktivitäten zu trennen, aber manchmal, unter der Verstärkung von Emotionen, bricht diese Kontrolle der Trennung zusammen.

5. Gibt es noch andere Ideen, als diese Aktivität nicht durchzuführen? Oder ist Ihnen das alles zu stressig, langweilig und uninteressant?

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Aleksey Vyazmikin:

Ich erinnere mich, dass etwas über "Eier in einem Korb" gesagt wurde, könnte es das sein?

 

Alle Überlegungen drehen sich um EMOTIONEN...

Und das ist der Hauptfehler.

Sie müssen sich völlig von Emotionen lösen und zu rein mathematischen Berechnungsmethoden übergehen ...

In diesem Fall ist es einfacher, Ihre Strategie zu optimieren, sowohl in Bezug auf Gewinne als auch auf Verluste ...

 
übermäßiges Sitzen und einfach abwarten...
 
Alexandr Andreev:

Ich erinnere mich an etwas über Eier in einem Korb, könnte es das sein?

Wenn Sie das Geld auf viele verschiedene Broker verteilen, so dass Sie es nicht sofort in ein Konto stecken, dann vielleicht. Zum Schutz vor sich selbst. Der Handel mit verschiedenen Instrumenten bringt nichts, da das Konto bei einem einzigen Broker geführt wird.

 
Serqey Nikitin:

Alle Überlegungen drehen sich um EMOTIONEN...

Und das ist der Hauptfehler.

Sie müssen sich völlig von Emotionen lösen und zu rein mathematischen Berechnungsmethoden übergehen ...

In diesem Fall ist es einfacher, seine Strategie zu optimieren, sowohl in Bezug auf Gewinn und Verlust ...

Auch ich habe den Eindruck, dass das Problem darin besteht, dass Emotionen die Leistung beeinflussen.

Andererseits - Emotionen motivieren zu bestimmten Handlungen. Wenn es Ihnen egal ist, ob der TS funktioniert oder nicht - was ist dann der Sinn, diesen TS überhaupt zu erstellen? Man möchte etwas tun, das interessant oder notwendig ist ... Und wenn es "egal" ist, bedeutet das, dass es keinen Bedarf, kein Interesse, keine Motivation gibt, an der Verbesserung der TS zu arbeiten.

Für mich persönlich ist dieser Mangel an Motivation das größte Problem. Wie ich schon sagte, habe ich in acht Jahren (bald neun) kein Geld verloren, aber ich habe auch nichts abgehoben. Und jetzt ertappe ich mich immer wieder dabei, dass es keinen Sinn hat, etwas zu tun - ich habe dieses Geld bereits "vergraben", alle meine Bemühungen führen nur dazu, dass ich "um die Null herumhänge" - die DTs sind glücklich, aber es stellt sich heraus, dass ich nichts zu gewinnen habe... Das Ergebnis: keine Emotionen, aber auch keine Motivation, etwas zu tun. Seit ein paar Monaten denke ich über eine interessante Idee nach, für die eine Woche zum Schreiben gereicht hätte... Aber es hängt immer noch in der Luft... Es ist der Mangel an Emotionen und Motivation... Es ist alles nutzlos...

 
Serqey Nikitin:

Alle Überlegungen drehen sich um EMOTIONEN...

Und das ist der Hauptfehler.

Sie müssen sich völlig von Emotionen lösen und zu rein mathematischen Berechnungsmethoden übergehen ...

In diesem Fall ist es einfacher, ihre Strategie zu optimieren, sowohl in Bezug auf Gewinn und Verlust ...

Die Theorie ist allen klar, aber ich würde gerne praktische Fragen erörtern, vorzugsweise mit Leuten, die Erfahrung in der Arbeit mit Großkunden haben.

Ich habe es mit seltenen Fällen zu tun, in denen gegen Handelsregeln verstoßen wird und Probleme lawinenartig auftreten. Eine meiner Regeln ist zum Beispiel, eine Position nicht über Nacht zu verlängern und nur innerhalb eines Tages zu handeln, aber manchmal wird dagegen verstoßen - ich schätze, ich bin so veranlagt, also brauche ich einen Mechanismus, der mich vor negativen Konsequenzen im Falle der Verletzung einiger Handelsregeln schützt. Wie man mit minimalen Verlusten aus dieser Situation herauskommt.

 
Georgiy Merts:

Ich habe auch den Eindruck, dass das Problem darin besteht, dass Emotionen die Leistung beeinflussen.

Andererseits sind es Emotionen, die zu bestimmten Handlungen motivieren. Wenn es Ihnen egal ist, ob der TS funktioniert oder nicht, was ist dann der Sinn, diesen TS überhaupt zu erstellen? Man möchte etwas tun, das interessant oder notwendig ist ... Und wenn es "egal" ist, bedeutet das, dass es keinen Bedarf, kein Interesse, keine Motivation gibt, an der Verbesserung der TS zu arbeiten.

Für mich persönlich ist dieser Mangel an Motivation das größte Problem. Wie ich schon sagte, habe ich in acht Jahren (bald neun) kein Geld verloren, aber ich habe auch nichts abgehoben. Und jetzt ertappe ich mich immer wieder dabei, dass es keinen Sinn hat, etwas zu tun - ich habe dieses Geld "vergraben", alle meine Bemühungen führen nur dazu, dass ich "um die Null herumhänge" - die DTs sind glücklich, aber es stellt sich heraus, dass ich nichts zu gewinnen habe... Das Ergebnis: keine Emotionen, aber auch keine Motivation, etwas zu tun. Seit ein paar Monaten denke ich über eine interessante Idee nach, für die eine Woche zum Schreiben gereicht hätte... Aber es hängt immer noch in der Luft... Es ist der Mangel an Emotionen und Motivation... Es ist alles nutzlos...

Es ist ein heißes Thema, diesen Punkt in ein Buch über die Psychologie des Handels aufzunehmen.

 
Alexander Bereznyak:
Überwachen und abwarten, ob es verschwindet...

Nein, wir sprechen nicht von Glück in der ersten Phase, wir sprechen von der Schließung einer Position auf ein technisches Signal hin, z.B. bei einer Trendumkehr - die Bildung der Gegenbewegung des ZZ-Cut-Offs, aber dann gibt es eine Umkehrung dieser taktisch richtigen Entscheidung. Oder es kommt vor, dass es länger als gewöhnlich keinen Pullback gibt. Konzentrieren Sie sich in der ersten Phase nur auf die statistischen Indikatoren.

 
Georgiy Merts:

Ich habe auch den Eindruck, dass das Problem darin besteht, dass Emotionen die Leistung beeinflussen.

Andererseits sind es Emotionen, die zu bestimmten Handlungen motivieren. Wenn es Ihnen egal ist, ob der TS funktioniert oder nicht, warum haben Sie ihn dann überhaupt erstellt? Man möchte etwas tun, das interessant oder notwendig ist ... Und wenn "sich nicht kümmern" - das bedeutet, es gibt keinen Bedarf, kein Interesse, es gibt nichts, was die Arbeit zur Verbesserung der TS motivieren würde.


Zerlegen Sie den gesamten Prozess in Teile:

1. Erstellung der Strategie - hier sind Ihre Emotionen gefragt...

2) Handel - hier sollten Sie Ihren Emotionen nicht freien Lauf lassen...

 
Georgiy Merts:

Ich habe auch den Eindruck, dass das Problem darin besteht, dass Emotionen die Leistung beeinflussen.

Andererseits sind es Emotionen, die zu bestimmten Handlungen motivieren. Wenn es Ihnen egal ist, ob der TS funktioniert oder nicht, warum haben Sie ihn dann überhaupt erstellt? Man möchte etwas tun, das interessant oder notwendig ist ... Und wenn es "egal" ist, bedeutet das, dass es keinen Bedarf, kein Interesse, keine Motivation gibt, an der Verbesserung der TS zu arbeiten.

Für mich persönlich ist dieser Mangel an Motivation das größte Problem. Wie ich schon sagte, habe ich in acht Jahren (bald neun) kein Geld verloren, aber ich habe auch nichts abgehoben. Und jetzt ertappe ich mich immer wieder dabei, dass es keinen Sinn hat, etwas zu tun - ich habe dieses Geld "vergraben", alle meine Bemühungen führen nur dazu, dass ich "um die Null herumhänge" - die DTs sind glücklich, aber es stellt sich heraus, dass ich nichts zu gewinnen habe... Das Ergebnis: keine Emotionen, aber auch keine Motivation, etwas zu tun. Seit ein paar Monaten denke ich über eine interessante Idee nach, für die eine Woche zum Schreiben gereicht hätte... Aber es hängt immer noch in der Luft... Es ist der Mangel an Emotionen und Motivation... Es ist alles nutzlos...

Übrigens, das ist natürlich ein anderes Thema, aber meine Erfahrung ist, dass Durchbrüche in der TZ gerade nach oder während erheblicher Verluste kommen, wenn eine "Phantasie" eines positiven Ausstiegs aus der Situation entsteht. Das motiviert mich irgendwie, Fehler in meinen Handlungen zu finden, was die technische Analyse angeht, und es kommen Ideen heraus. Aber ich habe vielleicht nicht genug Kraft, um sie umzusetzen - ich habe Ideen auf dem Papier für etwa ein Jahr Programmieren in meinem Tempo.

Grund der Beschwerde: