Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung - Seite 10
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Das ist es:
https://en.wikipedia.org/wiki/P-P_plot
Nehmen wir zum Beispiel zwei verschiedene Parabeln. Es besteht eine lineare Beziehung zwischen ihnen. Obwohl beide Kurven nicht linear sind.Um die Beziehung linear werden zu lassen, müssen die Koordinaten nichtlinear transformiert werden. Ich werde nicht über einige Daten sprechen, aber für das Problem der Schätzung der Wahrscheinlichkeit von großen Abweichungen füge ich einen buchgroßen Artikel bei: Wentzel A.D. Rough limit theorems on large deviations for Markov random processes. Ich habe es selbst kaum gelesen, aber es könnte Ihnen helfen. Die Ausgabe von 1976.
Sie müssen die Koordinaten nicht-linear transformieren, um die Beziehung linear zu machen.
Wie ihr alle wisst, kann JEDES Problem auf VIELFALTIGE Weise gelöst werden...
Zum Beispiel:
1. Sie können versuchen, eine ZUKÜNFTIGE Trendumkehr zu VERHINDERN...
2. Sie können eine Trendumkehr in einer AKTUELLEN Marktsituation dokumentieren...
Wie Sie verstehen, ist die Variante №1 SEHR schwer mit einem hohen Grad an Zuverlässigkeit zu lösen...
Option #2 ist viel einfacher, da man kein Hellseher wie Vanga sein muss, und die positiven Ergebnisse werden viel höher sein als bei der ersten Option...
Alles in allem: Die RICHTIGE Art, das Problem zu stellen, gibt mehr als die Hälfte seiner Lösung!
Damit die Beziehung linear wird, müssen die Koordinaten nichtlinear transformiert werden. Ich werde nicht über einige Daten sprechen, aber für das Problem der Schätzung der Wahrscheinlichkeit von großen Abweichungen füge ich einen buchgroßen Artikel bei: Wentzel A.D. Rough limit theorems on large deviations for Markov random processes. Ich habe es selbst fast nicht gelesen, aber vielleicht hilft es Ihnen. Das Werk stammt aus dem Jahr 1974.
Ich glaube, das war Elena Sergejewna.
Es geht überhaupt nicht um Trends
Ich glaube, das war Elena Sergejewna.
Ehepartner
Leute, dicke Schwänze sind nur eine Bestätigung dafür, dass das Fernsehen nicht für den Handel geeignet ist. Sie sind sehr dick. Dicker als das Oberteil.
und auch das Fernsehen.
aber ich habe gestern über die Cauchy-Verteilung gelesen.
Mit den Wahrscheinlichkeitsdichten ist das so eine Sache.
und da dieEintrittswahrscheinlichkeit 0,5 beträgt, sollte die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auch gleich sein
In diesem Fall sind wir nicht mehr an der Form der Verteilung interessiert, und im Großen und Ganzen hat der Theoretiker seinen Teil bereits erledigt ;)
hier ist eine Zeichnung aus einem parallelen Thread
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
FOREX - Trends, Prognosen und Konsequenzen 2020
Lesorub, 2020.02.25 19:43
Davon gibt es hier eine Menge. Nicht einmal mehr Moleküle...
wenn Sie die Fläche der Dreiecke für Kauf und Verkauf berechnen, sind sie nicht gleich
d.h. diese Art der Analyse ist zum Scheitern verurteilt.
Ehepartner
А. D. - Sohn, Ehepartner - D.A.
Damit die Beziehung linear wird, müssen die Koordinaten nichtlinear transformiert werden. Ich werde nicht über einige Daten sprechen, aber für das Problem der Schätzung der Wahrscheinlichkeit von großen Abweichungen füge ich einen buchgroßen Artikel bei: Wentzel A.D. Rough limit theorems on large deviations for Markov random processes. Ich habe es selbst kaum gelesen, aber es könnte Ihnen helfen. Ausgabe 1976.
In diesem Fall wäre die Theorie, die dem Kolmogorov-Smirnov-Test zugrunde liegt, genauer. Die empirische Verteilungsfunktion wird als Poisson-Prozess behandelt und ihre Abweichung von der theoretischen Verteilungsfunktion konvergiert im Grenzfall (wenn der Stichprobenumfang gegen unendlich geht) zu einer Brownschen Brücke. Sie können es in Borovkovs Lehrbuch über Matstat nachlesen.