Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 180
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Wetten Sie auf eine Währung oder ein Währungspaar? Darin liegt der Unterschied.
Das ist eine gute Frage. Im Moment setze ich auf die Existenz einer gegenseitigen Bewegung der Paare zueinander, bei der mindestens eines der Paare im Plus ist.
Die Bewegung von Paaren ist komplex (wenn ich das so sagen darf), Währungen sind primitiv, ihre Bewegung kann möglicherweise die der Paare übertreffen. Daher ist die Währung natürlich vorrangig.
Gute Frage. Im Moment setze ich auf die Existenz einer gegenseitigen Bewegung der Paare zueinander, bei der mindestens eines der Paare im Plus ist.
Der Schlüssel liegt darin, Bilanzwachstum nicht mit Eigenkapitalwachstum zu verwechseln
Übrigens, in der Box ist es dasselbe... fast, denn 50 % stehen auf der Plus-Seite und nicht 33 %.
Noch interessanter ist es, ein Dreieck asynchron zu bilden.
Meinen Sie unterschiedliche Einstiegszeiten für verschiedene Paare?
Wo ist TC hin?
"Variieren" - ich denke, das ist der Punkt: Solange man in die richtige Richtung variiert, funktioniert alles.
Wohin ist TC verschwunden?
"Leise auf den Gewinn warten" (c)
"Leise auf den Gewinn warten" (c)
Wenn Sie den von Ihnen gewünschten Gewinn nicht rechtzeitig erzielt haben (etwas bis zu 500 Coons), und es eine Gelegenheit dazu gab:
dann ja, er wartet auf den Gewinn... aber er wird lange warten müssen... sehr lange...
Der unklarste Punkt ist die Berechnung der Lose. In der Regel wird dies so erklärt, dass die Instrumente eine unterschiedliche Volatilität und einen unterschiedlichen Punktwert haben können und dieses Ungleichgewicht daher durch die Verwendung des Losverhältnisses beseitigt werden sollte. Nun gut, wir haben es korrigiert, und seit einiger Zeit haben die Paare die gleiche Änderungsrate des Eviti. In diesem Fall wird die Spanne dieser ausgeglichenen Paare jedoch bei Null stagnieren. Brauchen wir das? Wir handeln den Spread.
Es ist nicht klar, in welchem Intervall wir die Volatilität berechnen sollen. Angenommen, wir berechnen sie für einen Monat, eine Woche, einen Tag oder 4 Stunden. Die Ergebnisse werden sehr unterschiedlich ausfallen.
All diese Ungewissheiten führen dazu, dass manche meinen, wir sollten mit gleichen Losen antreten, und ich verstehe sie.
Wer hat eine Meinung zu diesem Thema?
Der unklarste Punkt ist die Berechnung der Lose. In der Regel wird dies so erklärt, dass die Instrumente eine unterschiedliche Volatilität und einen unterschiedlichen Punktwert haben können und dieses Ungleichgewicht daher durch die Verwendung des Losverhältnisses beseitigt werden sollte. Nun gut, wir haben es korrigiert, und seit einiger Zeit haben die Paare die gleiche Änderungsrate des Eviti. In diesem Fall wird die Spanne dieser ausgeglichenen Paare jedoch bei Null stagnieren. Brauchen wir das? Wir handeln den Spread.
Es ist nicht klar, in welchem Intervall wir die Volatilität berechnen sollen. Angenommen, wir berechnen sie für einen Monat, eine Woche, einen Tag oder 4 Stunden. Die Ergebnisse werden sehr unterschiedlich ausfallen.
All diese Ungewissheiten führen dazu, dass manche meinen, wir sollten mit gleichen Losen antreten, und ich verstehe sie.
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Wer hat eine Meinung zu diesem Thema?
Eines ist bisher klar: Gewinne können kommen oder auch nicht, das ist ziemlich klar.
Und wie die alte Waschmittelwerbung sagt: "Wenn es keinen Unterschied gibt, warum mehr bezahlen?" ))
Der unklarste Punkt ist die Berechnung der Lose. In der Regel wird dies so erklärt, dass die Instrumente eine unterschiedliche Volatilität und einen unterschiedlichen Punktwert haben können und dieses Ungleichgewicht daher durch die Verwendung des Losverhältnisses beseitigt werden sollte. Nun gut, wir haben es korrigiert, und seit einiger Zeit haben die Paare die gleiche Änderungsrate des Eviti. In diesem Fall wird die Spanne dieser ausgeglichenen Paare jedoch bei Null stagnieren. Brauchen wir das? Wir handeln den Spread.
Es ist nicht klar, in welchem Intervall wir die Volatilität berechnen sollen. Angenommen, wir berechnen sie für einen Monat, eine Woche, einen Tag oder 4 Stunden. Die Ergebnisse werden sehr unterschiedlich ausfallen.
All diese Ungewissheiten führen dazu, dass manche meinen, wir sollten mit gleichen Losen antreten, und ich verstehe sie.
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Was spricht gegen den klassischen Ansatz des Pair-Trading - die Berechnung von Asset-Ratios anhand des Beta-Koeffizienten?