Basierend auf der „Div Hunter“-Strategie - Seite 2
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Was für ein Blödsinn...
Warum fragen Sie sich nicht - was aus dem Geschriebenen nicht klar hervorgeht - ein Glaube an eine perfekte Beschreibung!
Es ist mir zum Beispiel nicht klar
"
Ist der Aktienhandel beendet, geben wir die Order(n) zum Verkauf der Futures (berechnetes Delta + unser Gap).
Und am Morgen verkaufen wir die Futures
"
Wann stellen wir den schwebenden Auftrag ein - um 19 Uhr?
Was verkaufen wir dann wieder, aber am Morgen? Kaufen wir am Morgen zurück?
Was für ein Blödsinn...
Warum fragen Sie sich nicht - was aus dem Geschriebenen nicht klar hervorgeht - ein Glaube an eine perfekte Beschreibung!
Gehen Sie zurück zur ersten Seite... Ich habe die
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Nun, im Ernst, der Punkt ist folgender.
Nachdem der Aktienhandel eingestellt wurde, werden die Futures weiter gehandelt - SPEZIELL,
weil der Preis der Futures vom Preis der Aktie abhängt. Am nächsten Tag kann die Aktie fallen oder steigen (50/50), ABER!
Das Delta zwischen den Futures und der Aktie von gestern ist größer als das Delta von heute, daher unsere Risiken (50 - einige %).
Nächste... Wir wollen die Futures viel höher verkaufen, als sie vor Börsenschluss gehandelt wurden,
Unsere Risiken sind also (50 - einige % auf das Delta - einige % auf die von uns festgelegte Lücke).
Ist es jetzt klar?
Sie wollen also nachts verkaufen - okay, wir haben verkauft. Und dann, wann man aussteigt, zu welchem Zeitpunkt - es ist normalerweise unmöglich, in der ersten Minute auszusteigen, wenn es eine starke Bewegung gibt.
Sie wollen also am Abend verkaufen - gut, Sie haben verkauft. Und dann, wann man aussteigt, zu welchem Zeitpunkt - es ist normalerweise unmöglich, in der ersten Minute auszusteigen, wenn es eine starke Bewegung gibt.
Eine starke Bewegung in welche Richtung?
Idealerweise sollten Sie mit einer Pending Order aussteigen, d.h. Sie sollten sie 2-3 Minuten vor Marktschluss des Futures platzieren.
Starke Bewegung in welche Richtung?
Idealerweise sollten wir mit einer Pending-Order aussteigen, d.h. sie 2-3 Minuten vor Marktschluss des Futures aufgeben.
Es spielt keine Rolle, in welche Richtung es geht, es kann sich in beide Richtungen ausbreiten, wenn es schlecht für uns ist und wir die Risiken nicht kontrollieren können.
Wenn wir gehen näher an 23:50, dann warum sollten wir erwarten, dass die Normalisierung wird an diesem Tag - zum Beispiel für Si, die Bewegung bei der Eröffnung um 10 Uhr ist oft in Richtung der Abend Start - ich habe es nicht für Aktien zu beobachten, das ist, warum ich frage - kann es einige Statistiken?
Es spielt keine Rolle, in welche Richtung, es kann in beide Richtungen schmieren, wenn es schlecht gegen uns ist und die Risiken nicht kontrolliert werden können.
Wenn wir gehen näher an 23:50, warum sollten wir erwarten, dass die Normalisierung wird an diesem Tag - zum Beispiel für Si die Bewegung bei der Eröffnung um 10 Uhr ist oft in Richtung der Eröffnung des Abends - ich habe nicht beobachtet, es für Aktien, das ist, warum ich frage - vielleicht gibt es eine Statistik?
Sie haben die Strategie nicht verstanden, lesen Sie sie noch einmal.
Mein Ausgang ist wie folgt:
Nach 23-45 wird, falls eine Position besteht, eine Pending Order für morgen mit dem gesamten Volumen der Position eingestellt,
zum letzten Kassakurs + (Delta 10 Pips).
Wenn die Order nicht funktioniert hat, wird sie gelöscht (innerhalb einer Minute nach Markteröffnung) und eine Pending Order mit dem Marktpreis des gesamten Volumens gesetzt.
Prüfung, Position gewinnt an Bedeutung
Hinzugefügt
Die Position wird eingenommen, die Order für morgen ist gesetzt, aber aufgrund eines kleinen Fehlers ist der Preis 185 Pips niedriger als er sein sollte (22493)
Hinzugefügt
Beide Aufträge funktionierten gut (der gestrige Auftrag wurde storniert und ein neuer schwebender Auftrag wurde platziert), aber irgendwie war es seltsam (es funktioniertebesser um 114 Pips )
Position geschlossen
Der Gewinn für 50 Verträge belief sich auf 3756,04 Rubel.
Prüfung, Position gewinnt an Bedeutung
Hinzugefügt
Die Position ist gewonnen, die Order für morgen ist gesetzt, aber aufgrund eines kleinen Fehlers ist der Preis 185 Pips niedriger als er sein sollte (22493)
Hinzugefügt
Beide Aufträge funktionierten gut (der gestrige Auftrag wurde storniert und ein neuer schwebender Auftrag wurde platziert), aber irgendwie war es seltsam (es funktioniertebesser um 114 Pips )
Position geschlossen
Der Gewinn von 50 Kontrakten betrug 3756,04 Rubel.
Und wo haben Sie über den Kauf am Abend geschrieben? Hätten Sie geschrieben, dass wir je nach der Seite der Abweichung vom SPOT-Kurs des BA öffnen.