Basierend auf der „Div Hunter“-Strategie - Seite 4

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Kein "Festhalten" am Preis für den 2. Tag


 
prostotrader:

Kein "Festhalten" am Preis für den 2. Tag

besser als Verlust


 
prostotrader:

Mir kam der Gedanke, dass dies mit dem SPOT-Handelsstopp auf eine ziemlich einfache Weise genutzt werden könnte.

riskante Strategie (Fut Gap). Die Idee ist, dass wir keine Aktien kaufen, sondern nur Futures verkaufen.

mit der von uns eingerichteten Lücke.

Wenn die Aktie gehandelt wird, berechnen wir das durchschnittliche Delta zwischen den Futures und der Aktie, und wenn

wir setzen die Order(n) zum Verkauf der Futures (das berechnete Delta + unser Gap).

Und am Morgen verkaufen wir die Futures.

(Die Frage ist, wie man verkauft, wenn die Position groß genug ist.)


Auf der Demo funktioniert es nicht!

Hinzugefügt



Um das Potenzial der Strategie zu beurteilen, können Sie sie auch im Tester ausprobieren.
Im Anhang finden Sie die Datei mit dem Expert Advisor, der im Strategy Tester im Real-Tick-Modus funktioniert.
Und im Anhang finden Sie den Prüfbericht SBRF-9.19

Dateien:
fut_gap.zip  135 kb
 
Vladimir Mikhailov:

Um das Potenzial einer Strategie zu bewerten, können Sie sie im Tester ausprobieren.
Im Anhang finden Sie die Datei mit dem EA, er funktioniert im Tester im Real-Ticks-Modus.
Und im Anhang finden Sie den Prüfbericht SBRF-9.19

Vieles wurde weggelassen, aber das ist in Ordnung, nur nicht hier.

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

Das sollte so sein:

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

Ein Abschnitt muss hinzugefügt werden

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

Hinzugefügt

Mein Expert Advisor ist mit 1300 Codezeilen "aufgebläht" :)

 

Alles funktioniert einwandfrei.

Ich verwende bisher 5 Instrumente

GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (GAZP hat gestern gut funktioniert)

Der Startzeitpunkt für den Ausstieg aus einer Position wurde leicht geändert, d.h. nicht erst morgen früh, sondern eine Stunde vor Börsenschluss.

Es hat funktioniert

Hinzugefügt

Der schmutzige Gewinn (6 Kontrakte) betrug (53129,7 - 53018) * 6 = 670,2 RUB.

Rosneft "erwischt" nur 2 Verträge


Da LKOH und ROSN nicht sehr liquide sind, habe ich 30 bzw. 20 Kontrakte mit einem Gap von 100 platziert.

 

Die Positionen wurden mit einem Gewinn abgeschlossen.


In der ganzen Zeit, von der Idee bis heute, hat es keinen einzigen Rückschlag gegeben, aber das sollte es,

weil TS einen ziemlich hohen Prozentsatz an Risiko aufweist.

Das ist alles. Wenn Sie Interesse haben, können Sie den oben genannten Expert Advisor selbst ändern.

 
prostotrader:

Die Positionen wurden mit einem Gewinn abgeschlossen.


In der ganzen Zeit, von der Idee bis heute, hat es keinen einzigen Rückschlag gegeben, aber das sollte es,

weil TS einen ziemlich hohen Prozentsatz an Risiko aufweist.

Das ist alles. Wenn Sie Interesse haben, können Sie den oben genannten Expert Advisor selbst ändern.

das scheint eine gute Strategie zu sein.
 

Wenn das Terminal "abstürzt" oder etwas anderes passiert,

Wenn das Terminal abstürzt oder etwas anderes passiert, verschwinden die Delta- und SPOT-Flossen aus dem Speicher und Sie müssen

eine "heiße" Eingabe dieser Daten (Aufträge werden, falls vorhanden, automatisch abgeholt)

Hinzugefügt von

Das Problem mit dem Ausstieg (wenn der Markt gegen uns ist), wenn das Volumen groß ist,

wurde noch nicht gelöst...

Wenn Sie das Problem gelöst haben, werden die Risiken erheblich verringert.

Auf dem Markt zu schließen ist nicht möglich, Sie können das ganze Glas sammeln :(

Ich hätte gerne eine vollautomatische"...

 

Fut Gap ist in den aktiven Dienst gegangen


 

Von den 16 Instrumenten hat bisher nur TATN funktioniert

Gewinn


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