Prop-Trading - ist es ein Betrug oder ist es gut? - Seite 11
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Tatsache ist, dass bei RTS und BR die Tendenz besteht, dass der Spread "wegfliegt" (nach oben oder unten).
Bei diesen Trends können Sie einfach nicht in Positionen einsteigen und die "Hosen" verengen,
die Wahrscheinlichkeit eines Treffers steigt proportional zur Kontraktion :(
Deshalb schaue ich mir Kerzenständer an. Weiße Kerzen sind für den Eingang, gelbe für den Ausgang. Es ist notwendig, eine Überkreuzung zu haben. Wie Sie sehen können, gibt es im Laufe des Tages mehrere Überschneidungen. Sie müssen sich einige frühere Futures ansehen, um die durchschnittliche Basis zu ermitteln.
Hinzugefügt:
D.h. Warten auf Expansion beim Eintritt und daher Kontraktion beim Austritt. Die Differenz wird in die eigene Tasche gesteckt. Auch hier muss man die Entwicklung beobachten, um das Risiko zu minimieren und nicht auf einem Niveau einzusteigen, auf dem es keine Konvergenz mehr gibt.
Wenn es also nicht die EBS ist, dann ist die volle CS auf die Futures und die Erträge sind schlechter... Sie haben selbst gesagt, dass die EBS gebraucht wird, nicht wahr?
Ich habe nicht geglaubt, dass es profitabler ist, einen höheren Eintrittspreis oder EBS zu haben.
Ich habe EBS-IS, und das ist definitiv rentabler (ich spare 13 %).
Deshalb schaue ich mir die Kerzen an. Weiße Kerzen stehen für den Eintritt, gelbe Kerzen für den Austritt. Es muss ein Crossover geben. Wie Sie sehen können, gibt es im Laufe des Tages mehrere Überschneidungen. Sie müssen sich einige frühere Futures ansehen, um die durchschnittliche Basis zu ermitteln.
Hinzugefügt:
D.h. Warten auf Expansion beim Eintritt und daher Kontraktion beim Austritt. Die Differenz wird in die eigene Tasche gesteckt. Auch hier gilt: Um das Risiko zu minimieren, müssen Sie mehr auf die Historie achten, um zu vermeiden, dass Sie auf einem Niveau einsteigen, auf dem es keine Konvergenz mehr gibt.
Ich habe es auf diese Weise versucht, meistens habe ich einen Verlust.
1. Sie können nicht per Candlestick einsteigen, sondern nur per Spread.
2. Da sie sich verbreitern und verengen, ist die "Hose" unerwartet, d.h. ein Treffer mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Hinzugefügt
Und das Schlimmste an dem Kalender ist, dass Sie nicht in der Lage sein werden, mehr als 500 000 Rubel zu "meistern", selbst wenn Sie alle Paare handeln :(
Aufgrund der schwachen Marktliquidität, die abnimmt...
Ich habe es auf diese Weise versucht, es ist meistens ein Verlust.
1. Sie können nicht per Candlestick einsteigen, sondern nur per Spread.
2. Sowohl expandierende als auch kontrahierende "Hosen" - unerwartet, d.h. ein Treffer mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1. Über die Leuchter - sie bestehen aus dem Spread. Ich sehe interessante "Spreads" - ich gebe eine Kerze ein und schaue mir die Ticks an, um zu sehen, ob es eine Einstiegs-/Ausstiegsmöglichkeit gab. Deshalb werden Millisekunden benötigt.
2. Es ist gut, dass sie sich verengen und verbreitern. Wäre die Basis konstant, wäre Arbitrage nicht möglich. Deshalb müssen wir die durchschnittliche Varianz der Inputs und die durchschnittliche Varianz der Outputs untersuchen. Alles in allem müssen Sie genauer hinschauen.
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Und das Schlimmste an dem Kalender ist, dass Sie nicht in der Lage sein werden, über 500.000 RR zu "meistern", selbst wenn Sie alle Paare handeln :(
Aufgrund der schwachen Marktliquidität, die abnimmt,...
Zur Liquidität: Ja, aber RTS und BR sind liquide genug, um schrittweise eine Position aufzubauen. Aber wir haben auch noch keine 500k, also werden die Probleme gelöst, wenn sie eintreffen :)
Zur Liquidität - ja, aber RTS und BR sind liquide genug, um allmählich eine Position aufzubauen. Aber wir haben auch noch keine 500k, also werden wir die Probleme nach und nach lösen:)
Ich zum Beispiel habe keine Methode gefunden, um bei sich ausweitenden und sich verengenden Spreads in den Markt einzusteigen, obwohl ich seit über 5 Jahren mit einem Kalender handle.
Das Problem mit KVIC ist, dass es sehr langsam ist...
Übrigens, was die Langsamkeit angeht. Wie funktioniert qscalp auf dem Angebot? Direkt zur Börse unter Umgehung des qwik?
Übrigens, was die Langsamkeit angeht. Wie funktioniert qscalp auf dem Angebot? Direkt an die Börse unter Umgehung der Notierung?
Ich habe mich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt.
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Gerade in KVIK geht die Ausführung der Order auf Futures ~ 120 ms, und in MT5 vom gleichen Computer 6-7 ms.
Spüren Sie den Unterschied...
Ich habe mich mit diesem Thema noch nicht befasst.
Es ist nur so, dass es ein Scalper-Laufwerk ist, von den Videos (von youtube) einige Jungs haben gesehen, wie schnell sie dort bieten. Keiner hat sich beschwert...
Ich habe mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt.
Hinzugefügt von
Nur in KVIC dauert die Ausführung einer Futures-Order ~120ms, und in MT5 von der gleichen Comp 6-7ms
Spüren Sie den Unterschied...
Ich vermute, dass selbst 120 ms keine große Sache sind. +- 7,5 %, wie Sie sagten, werden nicht so schnell verschwinden. Nicht einmal in Sekunden.