Erstellen eines Handelsroboters - Seite 29

 
Roman Shiredchenko:

Ähm ... Warum sind Sie so technisch veranlagt?

Ihre Idee ist da - bewegen Sie sie (TS) und warten Sie auf eine Verbindung zu den Signalen...

Das Signal wird im Februar auf dem Realkonto sein. Es gibt dort nichts anderes zu tun - es ist nicht nur alles gesagt, sondern es gibt auch eine Menge Müll :)). Ich habe Angst davor, dorthin zu gehen - es ist verrückter Unsinn :))

 
Alexander_K2:

Ab Februar wird es ein Signal für den Real geben. Dort gibt es nichts mehr zu tun - es ist nicht nur alles gesagt, sondern auch mit Tonnen von Müll bedeckt :)) Ich habe sogar Angst, dorthin zu gehen - das ist der Wahnsinn der Verrückten :))

:-)

Niemals. Wir können darum bitten, nicht lebendig begraben zu werden.

Schließlich ist alles noch frisch und aktuell!!!

und nicht das "Geschwätz von Verrückten", sondern die Überlegungen von Experten zu diesem Fall...
 
Roman Shiredchenko:

:-)

Es gibt immer noch die Meinung, dass eines dieser Dinger ausreicht... in diesem Thema.

Es wäre gut, hier etwas Frische zu haben...

Ich habe nur ein Thema bewegt und werde es auch weiterhin bewegen - Verteilungen und stochastische Dynamik. Und ich selbst hätte nichts dagegen, etwas Neues zu hören. Aber niemand hat es eilig, mir etwas zu sagen oder zu zeigen.

 
Roman Shiredchenko:


Hier, Roman, lass uns diesen Thread eine Woche lang schweigend beobachten, nur so zum Spaß - ich bin sicher, dass hier nichts geboren wird.

 
Alexander_K2:

Hier, Roman, lass uns diesen Thread eine Woche lang schweigend beobachten, nur so zum Spaß - ich bin sicher, dass hier nichts geboren wird.

:-)

Derzeit - die Übersetzung in Tacho-Code, vielleicht, wenn nicht streng nach diesen Bedingungen, aber schrauben andere, können Sie etwas davon nehmen ...

 
Alexander_K2:

Ich habe und werde weiterhin nur ein Thema bewegen - Verteilungen und stochastische Dynamik. Und ich habe auch nichts dagegen, etwas Neues zu hören. Aber niemand hat es eilig, mir etwas zu sagen oder zu zeigen.

Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Vysim Beschränkungen für das Array, so dass die Frage ist, wie lang das Konfidenzintervall ist und wie oft es bricht, ist eins. Zweitens, mit einem exponentiellen Zeitintervall für das Lesen für das Schreiben in eine Tabelle, begrenzen Sie die Lebensdauer eines Handels, damit die Grenze für die Lebensdauer eines Handels ist ein Plus, aber bis zu welcher Grenze wächst Ihre exponentielle, um die Erhöhung zu berechnen? Drittens, in mt5 alle diese Berechnungen implementiert werden kann, sehe ich keine Schwierigkeiten. In der Tat ist es ein guter Oszillator mit schön genug Signale, aber ich fürchte, es gibt einen Fallstrick, wenn die Nachrichten ist stark, Kanal (Grenzen) wird erweitern, wäre es gut zu nehmen ziemlich große Daten Geschichte für etwa drei Monate mindestens ...
 
Anatolii Zainchkovskii:
In der Tat, erhalten Sie einen guten Oszillator mit ausreichend schöne Signale, aber ich fürchte, es gibt einen Fallstrick mit starken News-Kanal (Grenzen) erweitern wird, ist es gut für die Berechnung zu einer ziemlich großen Daten Geschichte für mindestens drei Monate zu nehmen ...

Gute Idee, Anatoly. Es handelt sich um einen sehr guten Indikator, bei dem man sich nicht täuschen sollte - aber für flache Marktbedingungen. Bei starken Nachrichten, in einem Trend - bricht er. Und dort war das gesamte Thema von Seite 135 bis zum Finale der Suche nach dem Trend/Flat Key gewidmet. Dieser Schlüssel ist die Kurtosis der Verteilung der Inkremente. Aber ich erhebe hier nicht den Anspruch, die letzte Wahrheit zu sein. Vielleicht wird jemand den Hurst-Koeffizienten oder die Autokorrelation anwenden und bessere Ergebnisse erzielen. Aber die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster und die korrekte Berechnung der Varianz sind die Grundlage für TC.

 
Alexander_K2:

Gute Idee, Anatoly. Es handelt sich um einen sehr guten Indikator, bei dem man sich nicht täuschen sollte - aber für flache Marktbedingungen. Bei starken Nachrichten, in einem Trend - bricht er. Und dort war das gesamte Thema von Seite 135 bis zum Finale der Suche nach dem Trend/Flat Key gewidmet. Dieser Schlüssel ist die Kurtosis der Verteilung der Inkremente. Aber ich erhebe hier nicht den Anspruch, die letzte Wahrheit zu sein. Vielleicht wird jemand den Hurst-Koeffizienten oder die Autokorrelation anwenden und bessere Ergebnisse erzielen. Aber es ist die Summe der Inkremente im gleitenden Fenster und die korrekte Berechnung der Varianz, die für TC grundlegend ist.

Nun, das ist genug für den Anfang, ich muss sehen, wie es auf dem Indikator Bild aussieht, wenn ich Erfolg habe, werde ich Ihnen Screenshots senden.
 
Alexander_K2:

Und dort war das ganze Thema von Seite 135 bis zum Schluss der Suche nach dem Trend/Flat Key gewidmet. Dieser Schlüssel ist die Kurtosis der inkrementellen Verteilung. Aber ich erhebe hier nicht den Anspruch, die letzte Wahrheit zu sein.

Das funktioniert nicht. Die Kurtosis ist eine a posteriori Information. Sie bekommen sie, wenn alles vorbei ist, und Sie werden im Durchschnitt eine halbe Periode warten, bis sich Ihre Kurtosis wieder normalisiert hat, obwohl sie schon lange vorbei ist und Sie lange Zeit in Ruhe leben können.

 
Yuriy Asaulenko:

Das funktioniert nicht. Der Überschuss ist eine Information a posteriori. Du bekommst sie, wenn alles vorbei ist, und du wirst im Durchschnitt eine halbe Periode warten, bis sich dein Überschuss wieder normalisiert hat, obwohl es schon lange vorbei ist und du lange in Ruhe leben kannst.

Ich will nicht widersprechen - vielleicht gibt es bessere Parameter. Allerdings ist in diesem Zweig nichts mehr zu finden - einige Kolchosbauern und Faulenzer haben den Zweig abgetötet. Und kluge, erfahrene Händler haben es einfach vermieden. Es ist so schade. Igitt. Ich möchte mich nicht einmal daran erinnern.