Ein Muster. - Seite 32

 

Es ist sehr schwierig, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn es Unterschiede im Verständnis des Trends gibt.

Der Forex-Trend ist eine Abfolge von Impuls- und Korrekturwellen. Das Vorherrschen von Impulswellen zeigt letztlich die Richtung des Trends an.

Es gibt ein "ABER".

Eine Korrekturwelle ist ebenfalls Teil des Trends, nur in umgekehrter Richtung, und sie kann von langer Dauer sein. In den Foren schenkt niemand diesem Thema Beachtung. Hier liegt also ein Missverständnis vor.

Vielleicht ist es besser, bei der Wahl der Kursrichtung den Begriff "Welle" anstelle von "Trend" zu verwenden, um Verwirrung zu vermeiden.

Eine Welle ist da. Eine Abwärtswelle. Einfach und leicht zu verstehen.

 
Uladzimir Izerski:

Es ist sehr schwierig, eine gemeinsame Basis zu finden, wenn es Unterschiede im Verständnis des Trends gibt.

Der Forex-Trend ist eine Abfolge von Impuls- und Korrekturwellen. Das Vorherrschen von Impulswellen zeigt letztlich die Richtung des Trends an.

Es gibt ein "ABER".

Eine Korrekturwelle ist ebenfalls Teil des Trends, nur in umgekehrter Richtung, und sie kann ein lang anhaltendes Muster aufweisen. In den Foren schenkt niemand diesem Thema Beachtung. Hier liegt also ein Missverständnis vor.

Vielleicht ist es besser, bei der Wahl der Kursrichtung den Begriff Welle statt Trend zu verwenden, um Verwirrung zu vermeiden.

Eine Welle ist da. Eine Abwärtswelle. Sie ist einfach und leicht zu verstehen.

Zu diesem Problem:https://www.mql5.com/ru/forum/245321/page15#comment_8210663

 

Sie sind es leid zu hören, dass es auf dem Devisenmarkt kein Angebot und keine Nachfrage gibt.

Ich möchte Ihnen ein Beispiel für den EURJPY zeigen

Lila Diagramm - Nachfrage nach EUR

weiß - Nachfrage nach JPY

Sehen Sie selbst, wie sich die Nachfrage auf das Währungspaar auswirkt.

EURJPYM5CP

 

Je höher die Regelmäßigkeit, desto besser ist das Preisdiagramm formatiert.

Das heißt, dass nicht jedes Häkchen als wichtige Information gewertet werden sollte. Im Gegenteil, es ist notwendig, den Preis in Extremwerte zu unterteilen und diese als vorrangige Information über den Preis zu betrachten. In der Praxis eignet sich dafür die Drei-Wellen-Theorie im TS Pathfinder und TS GOR. Dabei sind nur drei Extrema wichtig: Momentum-Korrektur-Impuls. Und jede Welle hat ihr eigenes Extremum.

Wenn wir die wichtigen Extrema in chronologischer Reihenfolge nehmen, haben wir eine große Anzahl von Ticks, die als unnötiges Rauschen verworfen werden, das die Qualität der Vorhersagbarkeit reduziert und sie auf Zufälligkeit und den Preis selbst auf zufälliges Wandern reduziert.

Und wenn man alle wichtigen Extrema sammelt, erhält man keine Zeitchronologie, sondern eine Wellenchronologie, bei der nur die Kurse berücksichtigt werden, die das Kursgefüge grundlegend verändert haben. D.h. wenn wir es in eine Liste von Anführungszeichen übersetzen, wird die übliche

00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002

wird in eine übersichtlichere Tabelle umformatiert, in der die Zeit keine Rolle spielt, wohl aber Veränderungen in der Wellenstruktur. Und diese Veränderungen bieten eine höhere Vorhersagbarkeit als die zeitliche Chronologie.

Mein Signal ist auf diesem Prinzip aufgebaut, und wenn es erfolgreich ist, wird die Theorie bestätigt.

 
Ivan Butko:

Je besser ein Kursdiagramm formatiert ist, desto höher ist die Regelmäßigkeit.

Das heißt, es ist nicht notwendig, jedes Häkchen als wichtige Information zu betrachten. Im Gegenteil, es ist notwendig, den Preis in Extrema zu unterteilen und diese als vorrangige Information über den Preis zu nehmen. In der Praxis eignet sich dafür die Drei-Wellen-Theorie im TS Pathfinder und TS GOR. Dabei sind nur drei Extrema wichtig: Momentum-Korrektur-Impuls. Und jede Welle hat ihr eigenes Extremum.

Wenn wir die wichtigen Extrema in chronologischer Reihenfolge nehmen, haben wir eine große Anzahl von Ticks, die als unnötiges Rauschen verworfen werden, das die Qualität der Vorhersagbarkeit reduziert und sie auf Zufälligkeit und den Preis selbst auf zufälliges Wandern reduziert.

Und wenn man alle wichtigen Extrema sammelt, erhält man keine Zeitchronologie, sondern eine Wellenchronologie, bei der nur die Kurse berücksichtigt werden, die das Kursgefüge grundlegend verändert haben. D.h. wenn wir es in eine Liste von Anführungszeichen übersetzen, wird die übliche

00:00:00:000 - 1.00000
00:00:00:123 - 1.00001
00:00:01:356 - 1.00002

wird in eine übersichtlichere Tabelle umformatiert, in der die Zeit keine Rolle spielt, wohl aber Veränderungen in der Wellenstruktur. Und diese Veränderungen bieten eine höhere Vorhersagbarkeit als die zeitliche Chronologie.

Mein Signal ist auf diesem Prinzip aufgebaut, und wenn es erfolgreich ist, wird die Theorie bestätigt.

In der letzten Abbildung habe ich gerade die Preisabhängigkeit von der Nachfrage für verschiedene Währungen gezeigt. Ich habe die Extreme dort nicht berücksichtigt, obwohl sie in der Perspektive des fraglichen Zeitraums vorhanden sind. Für die Analyse ist der Zeitraum natürlich zu klein.

Was die Wellenstruktur betrifft, so wird sie von ZZ perfekt behandelt. Jedes ZZ-Knie wird als Welle mit einer bestimmten Eigenschaft betrachtet, und eine Reihe von Wellen bildet ein Muster. Die Flugsicherung versteht sofort die Sprache des Betreibers. In der TA kommt die Wellenstruktur zuerst und der Rest wird herausgefiltert.

Der schwierigste Moment ist immer die Bestimmung des letzten Extremums, d.h. des Zeitpunkts, an dem die aktuelle Welle endet. Aber dieses Problem ist bereits gelöst.

Grund der Beschwerde: