Ein Muster. - Seite 3
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Es gibt ein cooles Muster:
Nimmt man ein großes gleitendes Volumen von Tick-Stichproben (z.B. 10.000), so ist die durchschnittliche Varianz eines solchen gleitenden Datensatzes praktisch = konstant.
Es gibt ein cooles Muster:
Nimmt man ein großes gleitendes Volumen von Tick-Stichproben (z.B. 10.000), dann ist die durchschnittliche Varianz eines solchen gleitenden Datensatzes praktisch = konstant.
10000? - Warum sollten Sie sich und den Computer auf diese Weise quälen? Und nicht nur die Zeckenprobe. Bei Stichprobenminuten reichen sogar 1000, um annähernd konstant zu sein).
Es gibt ein cooles Muster:
Nimmt man ein großes gleitendes Volumen von Tick-Stichproben (z. B. 10.000), so ist die durchschnittliche Varianz eines solchen gleitenden Datensatzes praktisch = konstant.
Ich habe es 2011 gelernt, das hat mich dazu inspiriert, in MQL zu schreiben.
Ich habe mit dieser Methode experimentiert. Die effektivste war MA durch das Produkt der Euro-Ticks und Gold-Ticks erhalten - ich vermute, dass es nur die Korrelation mit dem Filter für die Glättung Notierungen des Handels-Server Ihres Maklerunternehmens gefangen
Die Methode ist nicht schlecht, das einzige Problem ist, dass sich die prozentuale Abweichung vom Tick-MA zum Eröffnen der Bestellung ändert, nicht oft, aber wann sie sich ändert, ist nicht klar.
HH; die Formel ist einfach: wählen Sie die Länge des Arrays experimentell, hatte ich etwa doppelt tick[3000], jedes neue Tick an Ort und Stelle tick[0], das Array Pre-Shift-Element durch Element nach rechts, dann erhalten Sie die Tick MA durch Summieren der Array-Elemente und dividiert durch die Gesamtzahl (3000) und der resultierende Durchschnitt im Vergleich zu den erhaltenen tick in % Verhältnis. Das Modell funktioniert, der Gewinn liegt beim Spread
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Ich erinnerte mich auch an ein Muster, ein bisschen unklar, aber das Arbeitsmodell: EUR macht immer eine bestimmte Anzahl von Punkten pro Tag, früher war es 300 Punkte, jetzt ist es etwa 200 Punkte (auf Minute TF, betrachten Sie es M5-M30), unabhängig von der Volatilität, das heißt, die Summe der Intraday-Zickzack-Knie ist immer etwa die gleiche, natürlich ist es nicht genau, aber Wunder geschehen nicht - wie gestern die ZZ Knie insgesamt war 700 Punkte, und morgen wird es 100 Punkte sein, und am nächsten Tag wird 800 Punkte sein
10000? - Warum sollten Sie sich und Ihren Computer auf diese Weise quälen? Und es geht nicht nur um die Zecke. Auf Minuten Probenahme und 1000 ist genug, um ungefähr konstant zu sein).
Habe ich richtig verstanden, dass es um die ungefähre Konstanz der Varianz der gleitenden Reihe der Schlussminutenraten über einen Zeitraum von 16 Stunden und 40 Minuten oder mehr geht? Genau die Sätze, nicht die Abstufungen?
Regelmäßigkeit ist für einen Händler bei der Vorhersage von Prozessen von grundlegender Bedeutung...
Es gibt eineRegelmäßigkeit auf den Märkten, aber sie hilft Ihnen nicht, Geld zu verdienen. Die Märkte werden von Bedingungen und nicht von Ereignissen bestimmt.
Es gibt ein Muster auf den Märkten, aber es wird Ihnen nicht helfen, Geld zu verdienen. Die Märkte werden von Bedingungen und nicht von Ereignissen bestimmt.
Ereignisse bewegen auch die Märkte und wie. Denken Sie an die Zwillingstürme und den Tsunami. Vielleicht meinen Sie die anderen?
Und das Muster kann in verschiedenen Formen auftreten, und durch die Analyse ihrer Kombinationen können Sie die idealen Bedingungen für den Ein- und Ausstieg in den Markt finden.
Perfekt!!!
Es gibt ein cooles Muster:
Nimmt man ein großes gleitendes Volumen von Tick-Stichproben (z.B. 10.000), so ist die durchschnittliche Varianz eines solchen gleitenden Datensatzes praktisch = konstant.
Habe ich richtig verstanden, dass es um die ungefähre Konstanz der gleitenden Spanne der Schließungsraten für den Zeitraum von 16 Stunden und 40 Minuten und mehr geht? Genau die Sätze, nicht die Abstufungen?
Es geht nicht um Kurse oder Steigerungen. Sie ist die Varianz der Abweichungen von der Regressionslinie. Von einem Tag auf den anderen ist die Varianz praktisch unverändert.
Wenn sie in kurzen Abständen genommen werden, steigt die Varianz natürlich stark an.
Es geht nicht um Kurse oder Steigerungen. Sie ist die Varianz der Abweichungen von der Regressionslinie. Von einem Tag auf den anderen ist die Varianz praktisch unverändert.
Wenn sie in kurzen Abständen genommen werden, steigt die Varianz natürlich stark an.
Es ist nur auf diesem Chip fliegen auf den Foren (verlieren unseren Weg).
Denn das tut sie nicht.
Zum Beispiel alle Arten von Garches, Armas, etc.
Es reicht schon, einmal aus dem Kanal zu fliegen und nicht mehr zurückzukommen, und das Vertrauen ist dahin.
Aber das ist der Satz, auf den ich gewartet habe, anstelle des ganzen Themas "von der Theorie zur Praxis".
Und doch flog das Küken hinaus......
Danke, Kumpel!
Es geht nicht um Kurse oder Steigerungen. Sie ist die Varianz der Abweichungen von der Regressionslinie. Von einem Tag auf den anderen ist die Varianz praktisch unverändert.
Wenn Sie kurze Intervalle nehmen, wird die Varianz natürlich stark ansteigen.
Wenn Sie es also nicht innerhalb eines Tages ändern, funktioniert es dann bei anderen Rahmen, die z.B. länger als 12 Stunden dauern, nicht mehr?