Von der Theorie zur Praxis - Seite 1167
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Es stellt sich heraus, dass der TS, der bei einem Broker erfolgreich arbeitet, bei einem anderen gießen wird und der Gral im Prinzip unmöglich ist? Nein, das glaube ich nicht.
Ich denke, es gibt einen gewissen echten Kursfluss, und die Filter/Distortionen der Brokerfirmen sind nur aufgesetzt, was durch meine Histogramme von Inkrementen und Zeitintervallen bestätigt wird.
Nachdem man den wahren Strom aus dem Schrott extrahiert hat und die Nichtlinearität der Zeit in den Varianzberechnungen berücksichtigt hat, sollte man den Gral erreichen, indem man Geld von jedem Broker einbringt - so lautet die Aufgabenstellung.
Ich würde es so formulieren
zu diesem Zeitpunkt wird der Kursfluss für ein Maklerunternehmen eingehend und für das andere ausgehend sein, abhängig von der Gesamtliquidität
ein Maklerunternehmen wird in diesem Moment Gewinn machen und das andere wird Geld verlieren
aber dieses Ergebnis wird nicht kohärent sein
Wenn Sie sie synchronisieren, dauert es nur wenige Minuten, sowohl an Ort und Stelle als auch zu diesem Zeitpunkt.
und die Diagramme werden nicht anders sein.
und Sie haben die falsche Schlussfolgerung - sie sind unterschiedlich.
und die Diagramme werden nicht anders sein.
und Sie haben die falsche Schlussfolgerung - anders.
Scheiße, denn jede Minute ist eine andere Anzahl von Ticks.
Nun, Scheiße. Denn jede Minute ist eine andere Anzahl von Ticks.
Das ist natürlich kein Argument.
Ich habe das alles oben erklärt.
;)
Scheiße, denn jede Minute hat eine andere Anzahl von Ticks.
Das ist es, was bei den Berechnungen zu berücksichtigen ist. Lediglich die Anzahl der Ticks sollte für verschiedene DCs gleich sein und zeitsynchronisiert werden. Dies wird ein echter, ungetrübter Fluss von Ereignissen sein.
Das ist natürlich kein Argument.
Ich habe das alles oben erklärt.
;)
Natürlich sehen sie wie verschiedene Zeitabschnitte aus.
Nur die Anzahl der Ticks sollte für verschiedene DCs gleich sein und zeitlich synchronisiert werden.
Wenn ihre Zahl also nicht von Anfang an gleich ist?
Wenn ihre Zahl also nicht von Anfang an gleich ist?
IMHO - gleich. Nur die DCs bringen Verzerrungen in die Ströme. Dies führt zu falschen Berechnungen der Prozessabweichung.
IMHO - gleich. Nur die DCs bringen Verzerrungen in die Ströme. Dies führt zu falschen Berechnungen der Prozessabweichung.
IMHO nein, und es kann nicht gleich sein
obwohl dies möglich ist, aber es muss einen einzigen Broker geben
ha, und das wird sie auch bald sein
;)
Dies sollte bei den Berechnungen berücksichtigt werden.
Wenn Sie mit Sekundendaten arbeiten, wird Ihr Diagramm ähnlich aussehen wie das, in dem ich Minuten angegeben habe.
Denn die zweite Diskretisierung ist die gleiche wie die Minutendiskretisierung, aber 60-fach gestreckt.
Lediglich die Anzahl der Ticks sollte für verschiedene Brokerfirmen gleich sein und zeitlich synchronisiert werden.
Haben Sie schon einmal den Aktienmarkt gesehen? Wenn viele Händler an einer Aktie beteiligt sind, tickt sie sehr stark.
Wenn diese Aktie nur von wenigen Händlern gehandelt wird, bewegt sie sich träge und hat nur wenige Ticks.
Ähnlich verhält es sich, wenn ein Broker viele Liquiditätsanbieter hat - er hat viele Ticks.
Suchen Sie nach dem Broker mit dem engsten Spread, das bedeutet, dass er eine Menge PL hat.
Warum wollen Sie, dass alle Broker gleich ticken? Wählen Sie einfach den besten Broker.
Es scheint, dass es ein bestimmtes, wahres Zitat gibt
Der tatsächliche Kursfluss findet bei dem Broker mit dem engsten Spread statt.