Von der Theorie zur Praxis - Seite 486
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Datum , Uhrzeit , Lesen
2018.08.28 , 18:40 , -0.00011 ,
2018.08.28 , 18:39 , 0.00002 ,
2018.08.28 , 18:38 , -0.00024 ,
2018.08.28 , 18:37 , -0.00004 ,
2018.08.28 , 18:36 , -0.00019 ,
2018.08.28 , 18:35 , -0.00025 ,
2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Ich zeige Ihnen eine Datei mit den folgenden Daten (GMT+3, Zeitraum 1440, eurusd bis zum 15. Tag ungefähr)
Logischerweise geht der Messwert aus einigen Rahmen heraus, dann gibt es ein Signal, die Position zu öffnen. Wie kann man diesen Rahmen bestimmen?
Ich warte auf den Rat von Alexander.
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2018.08.28 , 18:34 , 0.00001 ,
Ich zeige Ihnen eine Datei mit den folgenden Daten (GMT+3, Zeitraum 1440, eurusd bis zum 15. Tag ungefähr)
Logischerweise geht der Messwert über einige Rahmen hinaus, dann gibt es ein Signal, die Position zu öffnen. Wie kann man diesen Rahmen bestimmen?
Ich warte auf den Rat von Alexander.
Wir sehen uns die Anzahl der Inkremente an.
Ich sehe nur ein Geschäft - ich glaube, Sie haben es hier gepostet...
Das Geschäft ist das schickste, aber 1 Handel in 2 Wochen ist natürlich nicht genug. Deshalb arbeite ich an 8 Paaren und werde 4 weitere miteinander verbinden.
Betrachten Sie die Anzahl der Inkremente.
Ich sehe nur ein Geschäft - ich glaube, Sie haben es hier gepostet...
Das Angebot ist das beste, aber 1 Angebot in 2 Wochen ist natürlich nicht genug. Deshalb arbeite ich an 8 Paaren und werde 4 weitere miteinander verbinden.
Alexander, von welchem Punkt des Kreises in deinem Diagramm kannst du ausgehen? Wie viel von diesem Rückblick sollte zu diesem Zeitpunkt bereits in der Vergangenheit liegen?
Zum Überschreiten des Konfidenzintervalls =+-quantile*sqrt(c*lambda*t). Was wir in diesem Thread diskutiert haben, und Sie waren der Initiator dieser Forschungslinie über die Preisabhängigkeit der "Wurzel von T" :))). In diesem Fall = +-Quantil*(SUM(|Renditen|)/sqrt(1440)) im gleitenden Fenster =1440 (Tag).
Zum Überschreiten des Konfidenzintervalls =+-quantile*sqrt(c*lambda*t). Was wir in diesem Thread diskutiert haben, und Sie waren der Initiator dieser Forschungslinie über die Preisabhängigkeit der "Wurzel von T" :))). In diesem Fall = +-Quantil*(SUM(|Renditen|)/sqrt(1440)) im gleitenden Fenster =1440 (Tag).
Ohne Verzögerung muss das Produkt von c*lambda also nicht ausgewertet werden, und die Ergebnisse werden aus den regulären Protokollen übernommen?
Ohne Verzögerung muss also das Produkt von c*lambda nicht ausgewertet werden, und die Rückgabe erfolgt aus den normalen Minuten?
Es ist Eugene, der von gewöhnlichen Minuten nimmt:))) Und ich arbeite mit Ticks in Erlangs Flows.
Also, noch einmal:
Prozessabweichung.
D=s^2=c*lambda*t,
wo:
c=SUMME(|Renditen|)/t - Geschwindigkeit
lambda=SUMME(|Renditen|)/N - durchschnittliches Inkrement
N - Zahl real Zecken im Zeitfenster
t - Zeit in Sekunden.
Mach dir keine Sorgen, Vladimir - der Gral (mindestens 50 % pro Monat) wird sehr bald gefunden werden und wird in erster Linie bei dir und Koldun sein.
Siehe die Summe der Inkremente.
Sie müssen also die Inkremente aus diesen Ablesungen aufzeichnen und dann die Summe dieser Inkremente über das Beobachtungsfenster berechnen?
Hm, interessant.
Ich verstehe hier etwas falsch.
Ich habe einfach die Inkremente der 3. Spalte im 1440-Fenster addiert und das war's.
Ich habe einfach die Inkremente der 3. Spalte im 1440-Fenster addiert und das war's.
Verstehe, ich habe die Inkremente gemacht und dann die Summe gezählt. Ich sehe, dass etwas nicht stimmt, und habe die Summe dieser Beträge noch einmal berechnet.
Und wenn Sie diese Werte für sich allein betrachten, ohne etwas Nützliches zusammenzurechnen, dann wird der Preis bei einer Überschreitung von +- 0,00060 vermutlich zurückgehen.