Von der Theorie zur Praxis - Seite 458
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9. Ohne einen Parameter wie ACF oder Entropie gibt es auf dem Markt nichts zu tun. Das ist das Gesetz!
Ich habe schon versucht, etwas über Entropie zu finden, ich habe Informationstheorie studiert, aber wir kennen das Alphabet nicht, wir kennen die Modulation nicht... Wir wissen nicht, ob es überhaupt Informationen in den Börsenkursen gibt?
ich habe versucht, das Alphabet zu erstellen, indem ich nach Balkenhöhen in der Geschichte gesucht habe, ich habe Wiederholungen bei TFs bis M5 gefunden, man kann das Alphabet fast erstellen, aber wenn man die TF erhöht, gibt es keine Wiederholung von Balkenhöhen - ich habe zwei Schlussfolgerungen, entweder die Balkenhöhe liefert keine Informationen oder man verliert Informationen, wenn man die TF erhöht
wir können versuchen, das Alphabet mit anderen Methoden zu erstellen, aber ich bezweifle, dass es eine Informationsentropie bei den Marktnotierungen gibt
DerGrund, warum das Alphabet so wichtig ist, liegt darin, dass Sie nicht wissen, was es ist und warum es nicht existiert. "Sie existieren nicht in der Natur, googeln Sie die alten Beiträge von Admin Renat in den Threads über Zecken, alle Zecken, die Sie finden können, sogar gegen eine Gebühr, sind Zecken von Liquiditätsaggregatoren
Wenn Sie nicht wissen, was Ticks im Terminal sind oder welche Ticks wir finden können, gibt es Ticks, die nur Informationen über den Preis enthalten, gibt es Geschäfte mit Preisen - letzter Preis im Terminal, was müssen Sie analysieren? es gibt mehr Fragen, als Sie beantworten können.
Nun, was ich jetzt als ein Modell - ein Fenster, aber nicht ein Schiebefenster, und für einen Tag habe ich ein logarithmisches Diagramm, ich weiß nicht, warum, aber die Ebenen sind die gleichen jeden Tag, und der Zusammenbruch der Ebenen auf die Nachrichten, vielleicht ist es zufällig, und vielleicht gibt es einige Informationen aus dem Markt in den Ebenen
Ich habe viel Energie in den Markt gesteckt - jetzt ist es wohl an der Zeit, Bilanz zu ziehen...
Zu den Fakten:
1. die Tick-Kurse kommen als eine Art einfacher Fluss mit p=0,5 herein
2. Um eine reale Verteilung von Tick-Inkrementen zu "sehen", sollte man mit einer Stichprobenmenge von mindestens 1371 Werten arbeiten, und es müssen ECHTE Werte sein, keine Pseudo-Anführungszeichen.
3. Dies wird erreicht, indem man mit einem gleitenden Zeitfenster von mindestens 24 Stunden arbeitet.
4. Wir haben praktisch eine Laplace-Verteilung für die Inkremente. Laplace-Bewegung! Wissen wir viel über diesen Prozess? Nein - die Forschung hat gerade erst begonnen...
5. Summe der NE mit Laplace-Verteilung - also eigentlich eine Normalverteilung mit Einschränkungen.
6. Es stellt sich heraus, dass Warlock recht hat - wir müssen mit der Summe der Inkremente im gleitenden Fenster arbeiten.
7. Aber es gibt immer noch eine Nicht-Stationarität in diesem Prozess. Trotzdem müssen Sie beim Verlassen des Varianzkanals anhand eines Parameters - wie dem ACF - prüfen, ob Sie in den Handel einsteigen können oder nicht.
8. Warum ACF und nicht Entropie? Ich weiß es nicht - ich recherchiere nur...
9. Ohne einen Parameter wie ACF oder Entropie ist auf dem Markt nichts zu machen. Das ist das Gesetz!
Aus dem Wiki, um kein Durcheinander zu verursachen.
Wenn die Ausgangsfunktion strengperiodischist, hat der Graph der Autokorrelationsfunktion ebenfalls eine streng periodische Funktion. Aus dem Diagramm können wir also die Periodizität der Ausgangsfunktion und damit ihre Frequenzcharakteristik ablesen. Die Autokorrelationsfunktion wird zur Analyse komplexerSchwingungen, z. B.des Elektroenzephalogramms einer Person, verwendet.
Wo findet man auf den Märkten eine strenge Periodizität?
Ernsthaft - ich verstehe nicht, wenn wir unsere Erfahrungen nicht teilen und uns nicht in Teams organisieren - warum sollten wir dann im Forum kommunizieren?
Bitte verstehen Sie diese Frage - ich bin nicht der schwächste Physiker auf dem Planeten Erde, aber ehrlich gesagt - ich bin nicht klug genug, um dieses Problem zu lösen. Sie brauchen Verbündete und Helfer. Wenn es keine gibt, ist alles Eitelkeit und Unsinn. Ein Mann kann den Markt nicht allein schlagen...
Nun, ich habe es getan, also kann er es. Um das Problem zu lösen, müssen wir die Physik vergessen und anfangen, den Markt zu studieren.
Glauben Sie, dass Physik das richtige Werkzeug ist, um Musik, Literatur, Psychologie oder Medizin zu studieren?
Auch das Preisverhalten und das Verhalten der Partikel sind völlig unterschiedliche Prozesse.
Das Instrument muss für die jeweilige Aufgabe geeignet sein. Und Sie hämmern Nägel mit einem Mikroskop ein. Und das ohne das geringste Verständnis für Ihr eigenes Handeln.
Ich habe viel Energie in den Markt gesteckt - jetzt ist es wohl an der Zeit, Bilanz zu ziehen...
Zu den Fakten:
1. die Tick-Kurse kommen als eine Art einfacher Fluss mit p=0,5 herein
2. Um eine reale Verteilung von Tick-Inkrementen zu "sehen", sollte man mit einer Stichprobenmenge von mindestens 1371 Werten arbeiten, und es müssen ECHTE Werte sein, keine Pseudo-Anführungszeichen.
3. Dies wird erreicht, indem man mit einem gleitenden Zeitfenster von mindestens 24 Stunden arbeitet.
4. Wir haben praktisch eine Laplace-Verteilung für die Inkremente. Laplace-Bewegung! Wissen wir viel über diesen Prozess? Nein - die Forschung hat gerade erst begonnen...
5. Summe der NE mit Laplace-Verteilung - also eigentlich eine Normalverteilung mit Einschränkungen.
6. Es stellt sich heraus, dass Warlock recht hat - wir müssen mit der Summe der Inkremente im gleitenden Fenster arbeiten.
7. Aber: Es gibt immer noch eine Nicht-Stationarität in diesem Prozess. Trotzdem müssen Sie beim Verlassen des Varianzkanals anhand einiger Parameter - wie dem ACF - prüfen, ob Sie in den Handel einsteigen können oder nicht.
8. Warum ACF und nicht Entropie? Ich weiß es nicht - ich recherchiere nur...
9. Ohne einen Parameter wie ACF oder Entropie ist auf dem Markt nichts zu machen. Das ist das Gesetz!
Alexander, sei vorsichtig in den Kurven. Wo ist der Beweis für diese Behauptungen? Oder werden wir unsere Mützen auf den Markt werfen?
Nun, ich habe es besiegt, also kann es das. Um das Problem zu lösen, muss man die Physik vergessen und anfangen, den Markt zu studieren.
Glauben Sie, dass Physik das richtige Werkzeug ist, um Musik, Literatur, Psychologie oder Medizin zu studieren?
Auch das Preisverhalten und das Verhalten der Partikel sind völlig unterschiedliche Prozesse.
Das Instrument muss für die jeweilige Aufgabe geeignet sein. Und Sie hämmern Nägel mit einem Mikroskop ein. Und das ohne das geringste Verständnis für Ihr eigenes Handeln.
+100. Aber lass dich nicht entmutigen, Alexander, mit deiner Beharrlichkeit kann die Marktforschung zum Erfolg führen. Ich bin mir sicher, dass Sie es schaffen können.
Nun, der Prozess, den Sie untersuchen, ist nicht gerade physikalischer Natur, ich lese dieses Forum oft, zum Beispiel wollen Sie Marktkurse als ein elektrisches (physikalisches) Signal untersuchen, ohne die Natur des Signals selbst zu analysieren, Sie schreiben oft über Verteilung und gleitende Fenster... imho nicht, ich liebe die Physik seit der Schule, aber gerade weil sie eine Wissenschaft der physikalischen Welt ist - d.h. sie ist an einen physikalischen Prozess gebunden und jeder Prozess wird einzeln betrachtet, ein weiteres Problem ist, dass viele physikalische Modelle sich wiederholen
Der Markt hat in der Tat eine physikalische Natur, und der Apparat der Physik und der Mathematik ist durchaus auf den Markt anwendbar. Das gilt übrigens auch für alles andere.
Man könnte noch lange über Black Boxes, ihre Reaktionen auf Einflüsse, Verteilungen, Statistiken usw. sprechen. Und es wurde sogar gesammelt... aber er ist wirklich sehr lang. Und das alles funktioniert ganz realistisch, wenn man es auf den Markt anwendet. Und man muss sich nicht allzu viel Mühe geben, auch relativ einfache Modelle funktionieren ganz gut.
Natürlich kann kein Modell 100%ige Vorhersagen liefern, aber 40-60% sind genug, um einen gewissen Gewinn zu erzielen. Für die besonders Gierigen )) - Sie werden nicht zum Millionär, aber es reicht zum Leben.
Was, wenn das Beobachtungsfenster nicht die Zeit ist, sondern die Summe der Punkte?
Ähm ... Etwas am Rande des Genialen... Ich werde darüber nachdenken müssen.
Was ist, wenn es bei dem Beobachtungsfenster nicht um die Zeit, sondern um die Anzahl der Punkte geht?
Eugene, das ist schon lange geschehen, du entdeckst Amerika neu.
Meine Herren!!!
Ich weiß nicht, wie ich hier Fragen stellen kann, um eine Antwort zu bekommen... Mauer des Schweigens...
Verwendet jemand Entropie (Nicht-Entropie) in seinen Algorithmen? Ist es sinnvoll, sie zu verwenden?
Ich recherchiere sowieso, aber es ist schade um die Zeit. Ich suche schon seit einem Jahr nach dem Gral... Das ist nicht gut.