Von der Theorie zur Praxis - Seite 398
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Hier werde ich nicht faul sein, die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks für das Paar AUDCHF für die letzte Woche zu tun.
Hier, so weit, buchstäblich nach der Verarbeitung der 10-Minuten-Daten.
Das ist ein Erlang-Flow! Siehst du das nicht?
Die Parameter variieren jedoch je nach Tageszeit. Und es muss eine strikte, direkte Korrelation zwischen der astronomischen Zeit und dieser "Forex-Zeit" geben. Sie können nicht nur eine von ihnen verwenden. IMHO.
Wow!
397 Seiten, nur um das Offensichtliche zu sehen... Und was haben Sie sonst noch erwartet ????, unabhängige Orderströme, Puffer in Form eines Bechers und Netting ... dort durch die Physik der Preisbildung aus Orders und Erzeugung von Ticks - am Ausgang erlangt ...
Der größte Nutzen besteht jedoch darin, dass es theoretisch möglich ist, einen unehrlichen Händler zu identifizieren, der unnötig betrügt. Das ist alles.
Ja, meine Herren.
Finita la comedy.
Ich habe immer wieder die verfügbaren Daten zu Tick-Inkrementen, zu Preisinkrementen innerhalb von Erlang-Strömen hoher Ordnung und zu Preisabweichungen von gleitenden Durchschnitten analysiert.
Es gibt kaum noch Zweifel.
Auf dem Markt ist in der einen oder anderen Form die so genannte Laplace-Bewegung zu beobachten. Es gibt eine Laplace-Verteilung in irgendeiner Durchschnittsform überall und überall.
Jetzt werden wir beginnen, den Devisenmarkt wie eine Birne zu schütteln.
Wir sehen uns dort.
Ptz, vor 250 Jahren schon gesagt, dass...
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Die Verteilung wird bei der Modellierung der Signalverarbeitung, bei der Modellierung biologischer Prozesse (wenn andere Verteilungen überhaupt nicht angepasst werden können), in der Wirtschaft und im Finanzwesen eingesetzt. Verteilungen können angewendet werden auf:
Kreditrisiken
Versicherungsansprüche
bei der Arbeit mit Kalman-Filter
Das ist erstaunlich!
397 Seiten, nur um das Offensichtliche zu sehen... Und was für einen anderen Fluss haben Sie erwartet ?????, unabhängige Orderflüsse, einen Puffer in Form eines Bechers und Netting...da durch die Physik der Preisbildung aus Orders und Tickgenerierung - der Output ist erlangt...
Aber der größte Vorteil ist, dass man theoretisch den unehrlichen Händler identifizieren kann, der unnötig betrügt.
Und ich wünsche mir, im einfachsten Fluss zu sehen und zu arbeiten!!! Im Vorläufer dieses Erlang-Flusses. Im Stream "ohne Speicher". Dann funktioniert die gesamte Mathematik und Physik der Markovschen Diffusionsprozesse. Sonst ist alles zum Teufel.
Und ich wünsche mir, im einfachsten Strom zu sehen und zu arbeiten!!! Im Vorläufer dieses Erlang-Flusses. In einem Strom "ohne Speicher". Dann wird die gesamte Mathematik und Physik der Markov'schen Diffusionsprozesse funktionieren. Sonst ist alles zum Teufel.
Um in einem Rauschstrom zu arbeiten, muss man ein Nutzsignal (Trend) abtrennen und abschneiden. Andernfalls wird man unsinnig und von der Realität abgekoppelt.
Die Häufigkeit der Zecken spielt überhaupt keine Rolle, lassen Sie es gut sein, seien Sie nicht stur bei diesem Unsinn.
In einem 'no memory' Fluss. Dann funktioniert die gesamte Mathematik und Physik der Markovschen Diffusionsprozesse.
Und ich wünsche mir, im einfachsten Strom zu sehen und zu arbeiten!!! Im Vorläufer dieses Erlang-Flusses. In einem Strom "ohne Speicher". Dann wird die gesamte Mathematik und Physik der Markov'schen Diffusionsprozesse funktionieren. Sonst ist alles zum Teufel.
Wer hat Ihnen gesagt, dass der Prozess ohne Gedächtnis ist?
Eröffnen Sie einen Auftrag, sehen Sie sich den Gewinn nach einer Stunde an und entscheiden Sie je nach Stand des Auftrags, ob Sie die Position schließen oder weiter halten wollen.
Glauben Sie nicht, dass dieser einfache Handelsalgorithmus bereits Speicherplatz enthält?
Multiplizieren Sie nun dieses einfache Modell mit Millionen von Positionen und simulieren Sie den gesamten Prozess der Marktpreisbildung.
Und wie kommt es, dass man aus einer Wolke von Mikromodellen mit Speicher ein allgemeines Modell ohne Speicher erhält?
Wer hat Ihnen gesagt, dass der Prozess kein Gedächtnis hat?
Eröffnen Sie einen Auftrag, sehen Sie sich nach einer Stunde den Gewinn an und entscheiden Sie je nach Stand des Auftrags, ob Sie die Position schließen oder weiter halten wollen.
Glauben Sie nicht, dass dieser einfache Handelsalgorithmus bereits Speicherplatz enthält?
Multiplizieren Sie nun dieses einfache Modell mit Millionen von Positionen und simulieren Sie den gesamten Prozess der Marktpreisbildung.
Und wie kommt es, dass man aus einer Wolke von Mikromodellen mit Speicher ein allgemeines Modell ohne Speicher erhält?
Der Fluss der Ereignisse "ohne Erinnerung" ist das, was ich brauche. Als Modell für den chaotischen Zusammenstoß von Molekülen (sprich: chaotische Handlungen der Marktteilnehmer). Aber die Erinnerung an den Inhalt dieser Ereignisse, die sich in der Anwesenheit von "schweren" Schwänzen ausdrückt, bleibt bestehen und wir nutzen sie ungehindert. So wie ein schweres Teilchen, das chaotische Kollisionen erlebt, sich aber hartnäckig vorwärts bewegt, bis es seine Richtung ändert.
Ich brauche den Ablauf der Ereignisse "ohne Erinnerung". Als Modell für den chaotischen Zusammenstoß von Molekülen (sprich: chaotische Handlungen der Marktteilnehmer). Aber die Erinnerung an den Inhalt dieser Ereignisse, die sich in der Anwesenheit "schwerer" Schwänze ausdrückt, bleibt und wir nutzen sie uneingeschränkt. Das ist so, als ob ein schweres Teilchen chaotische Zusammenstöße erlebt, sich aber hartnäckig vorwärts bewegt, bis es seine Richtung ändert.
Wirklich?
Glauben Sie, dass Händler ihre Entscheidungen zufällig treffen?
Und ich werde das ganze Depot vollscheißen... Ich werde jetzt die Würfel rollen lassen... ))))
Das ist witzig.
So wie ein schweres Teilchen, das chaotische Kollisionen erlebt, sich aber hartnäckig vorwärts bewegt, bis es seine Richtung ändert.
Nun, dann zählen Sie die Richtung des Teilchens (Trend) und handeln Sie danach - mehr Chaos ist nicht nötig.