Von der Theorie zur Praxis - Seite 326
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Alexander_K2:
Ich kann offiziell bestätigen, dass der Asymmetriekoeffizient an sich nicht funktioniert.
Bleiben noch Hearst und die Nicht-Entropie. Okay, ich kann meine eigenen Nachforschungen zur Nicht-Entropie anstellen. Aber Hearst? Ist es schwierig, einen Link zu einer Studie zu finden, die ausdrücklich bestätigt, dass auch Hearst nicht funktioniert?
Du stehst genau dort, aber du schaust an der falschen Stelle.
Denn Sie sehen aus wie ein Physiker und sollten wie ein Händler aussehen.
ZS Ok, ich werde Sie direkt fragen, aber Sie werden auf die Idee kommen: Was zeigt der "Asymmetriekoeffizient"?
Ein Trend ist nichts anderes als eine Bewegung (im move-back-Modell).
Und aufgrund der fraktalen Natur des Marktes wird diese Bewegung auf einer kleineren TF als Trend bezeichnet.
Zusammengefasst: Ein Trend ist eine Bewegung einer höheren TF (auch höhere Mathematik war nicht nötig, Logik genügt).
Und ja, es ist möglich, das Ende eines Trends zu berechnen.
Ja, Nikolay - das ist richtig. Und jeder kann sehen, dass das Wiener Prozessmodell funktioniert. Aber diese Flucht aus dem Modell ist immer noch schwer zu berechnen.
Noch einmal: Ich sage Ihnen, dass Überschuss, Asymmetrie oder eine Kombination aus beidem nichts damit zu tun haben.
Dies ist ein einzigartiger nichtparametrischer Koeffizient. Niemand hat an der Nicht-Entropie gearbeitet, das ist mir schon klar.
Aber Hearst? Ist es schwer zu sagen - Alexander, Hirst funktioniert nicht, hier ist ein Link zu den Forschungsergebnissen. Das würde es mir sehr leicht machen und mir viel Zeit bei der Recherche ersparen.
Erklären Sie dann, wie man mit Aktien an der Börse spekuliert, mit einer Einlage von etwa 100-500 Tausend P. Und das übrigens recht erfolgreich. Die Hebelwirkung beträgt nur 2, und das auch nur bei Blue Chips.
Ich kann Ihnen sagen, 0,5-1% Gewinn pro Tag ist kein Trick. Viele haben mehr.
Der Aktienmarkt ist durch eine um Größenordnungen höhere Volatilität gekennzeichnet als der Devisenmarkt, so dass die Hebelwirkung dort viel geringer ist.
Ja, Nikolai, das tut jeder. Und jeder kann sehen, dass das Wiener Prozessmodell funktioniert. Aber es ist schwierig, diesen Schritt aus dem Modell herauszurechnen.
Ich sage es noch einmal: Es hat nichts mit Übermaß, Asymmetrie oder einer Kombination aus beidem zu tun.
Dies ist ein einzigartiger nichtparametrischer Koeffizient. Niemand hat an der Nicht-Entropie gearbeitet, das ist mir klar.
Aber Hearst? Ist es schwer zu sagen - Alexander, Hearst funktioniert nicht, hier ist ein Link zu den Untersuchungen. Das würde mir die Arbeit sehr erleichtern und mir viel Zeit bei der Recherche ersparen.
Viele Leute haben sich mit Hearst beschäftigt, auch in diesem Forum, haben Sie gegoogelt?
Es gibt ganze Threads, die sich mit der Anwendung des Hearst-Index befassen.
IMHO schwerfälliger Mist, alles lässt sich leichter und einfacher in Berechnungen erledigen.
HERSTQUANTIFICATION von Dmitriy Piskarev
ZZYHearst-Exponentenverteilungen von nicht-stationären markierten Zeitreihen D.S. Kirillov, O.V. Korob, N.A. Mitin, Y.N. Orlov, R.V. Pleshakov
D.h. das A_K2 System, wenn es ohne Hebelwirkung gehandelt wird, wird nur 0,09%/Monat bringen.
Das ist unwahrscheinlich. Sicherlich setzt A_K2 nicht zu 100 % der Zeit Hebelwirkung ein.
Und welchen Sinn hat es, den Handel ohne Hebelwirkung zu erwägen?
Und welchen Sinn hat es, den Handel ohne Hebelwirkung zu erwägen?
Der Punkt ist einfach. Echtes Geld wird durch den Handel mit echten Vermögenswerten verdient. Und jedes System sollte unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.
DC-Forex ist nur ein Imitationshandel. Die Wirksamkeit eines solchen Handels sollte jedoch auf der Grundlage des realen Handels geprüft werden.
Ein Trend ist nichts anderes als eine Bewegung (im move-back-Modell).
Und wegen der fraktalen Natur des Marktes wird diese Bewegung auf einer kleineren TF als Trend bezeichnet.
Kurzum: Ein Trend ist eine Bewegung einer höheren TF (höhere Mathematik war nicht nötig, Logik reicht).
Und ja, es ist möglich, das Ende eines Trends zu berechnen.
Das ist richtig.
Ich verstehe nicht, warum sich so wenige Menschen damit befassen.
Der Punkt ist einfach. Echtes Geld wird durch den Handel mit echten Vermögenswerten verdient. Und jedes System muss unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.
DC-Forex ist nur ein Imitationshandel. Die Wirksamkeit eines solchen Handels sollte jedoch auf der Grundlage des realen Handels geprüft werden.
Die Hebelwirkung ist ein Kredit, und die Einlage (Eigenkapital) ist eine Sicherheit für den Kredit. Die gesamte reale Weltwirtschaft basiert auf Krediten. Wenn ein Unternehmen keinen Kredit mehr bekommt, geht es in Konkurs.
Das ist unwahrscheinlich. Sicherlich setzt A_K2 nicht zu 100 % der Zeit Hebelwirkung ein.
Und welchen Sinn hat es, den Handel ohne Hebelwirkung zu erwägen?
Und wie stellen Sie sich den Handel mit 100 Lots mit Hebelwirkung vor?
Das ist richtig.
Ich verstehe nur nicht, warum sich so wenige Menschen damit beschäftigen.
Gesundheitsförderung, Lehrvorträge von DC, die Menschen denken mit dem Fernsehen (zum größten Teil).
Generell tut es weh, zu denken. Und an den Devisenhandel zu denken, ist schmerzhaft im Quadrat.