Wie und wo kann man einen Hedge-Fonds gründen? - Seite 15

[[Gelöscht]]

Alexey Volchanskiy:

Es gibt nur Indikatoren und die wurden nicht einmal kompiliert. Ich habe ein Problem behoben, aber es verlangsamt sich furchtbar, der Minutenbalken auf den Ticks zählt ein paar Sekunden lang. Anbei, wenn Sie interessiert sind, lassen Sie es über Nacht laufen

Gemessen an der Tatsache, dass mit #property strict sie nicht kompilieren überhaupt, machte sie vor Version 600 von MT4 ))

Hier korrigiert mit #property strict - wo Implizite Konvertierung von Zahl zu String add (string)... Wo muss ich die Variablendeklaration von der Schleife an den Anfang der Funktion verschieben...

Zeigt es jetzt dasselbe an?

[Alexey Volchanskiy]

LRA:

Korrigiert mit #property strict - wo Implizite Konvertierung von Zahl zu String add (string)... Wo eine Variablendeklaration aus einer Schleife an den Anfang einer Funktion verschoben werden sollte...

Zeigt es jetzt dasselbe an?

Ja, es war mir einfach zu langweilig, )))) zu reparieren. Schauen wir uns das mal an.

[Alexey Volchanskiy]

Alexey Volchanskiy:

Ja, ich habe mich mit der Bearbeitung von )))) gelangweilt. Schauen wir mal.

Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4 ausgeführt, Geschwindigkeit ist immer noch mörderisch langsam, so etwas habe ich noch nie gesehen, CPU-Last ist 80%. Ich werde es über Nacht stehen lassen und nur ein paar Tage testen.

[Alexey Volchanskiy]

Alexey Volchanskiy:

Goertzel_browser_5.4_nrp_M.ex4 gestartet, Geschwindigkeit ist immer noch mörderisch langsam, so etwas habe ich noch nie gesehen, CPU ist zu 80% ausgelastet. Ich werde es über Nacht stehen lassen und nur ein paar Tage testen.

Ich habe in den Code geschaut, also verwenden sie dort die dll mit Hodrick Prescott Filter, ich werde nicht die dll von jemand anderem ohne Quellcode verwenden.

if (DetrendSmoothData==true)
              for(i = SampleSize; i >= 0; i--) values[i] = iCustom(NULL,0,"Hodrick Prescott Filter",FilterPeriod,Price,0,i)- iCustom(NULL,0,"Hodrick Prescott Filter", FilterPeriod1, Price, 0, i); 

Ich habe diesen Filter auf MT4 von MQL5 übersetzt, es ist in kodobase liegen, wenn Sie Zeit haben, schauen Sie es oder nicht. Ich habe morgen sehr viel zu tun und stehe unter Zeitdruck.

https://www.mql5.com/ru/code/14737

[Veniamin Skrepkov]

Alexey Volchanskiy:

Ich habe gelesen, dass die meisten Hedgefonds fast keine Gewinne machen. Die Leute im Westen werden es schlucken, aber hier muss man mindestens einen Gewinn über der Inflation ausweisen, sonst gehen die Leute zu einer Bank wie der Sparkasse - dort ist es sicherer.

Vor etwa 3-4 Jahren sagte mir ein Investor, der seine eigene Produktionsfirma hatte, dass ich nur einen Gewinn von 25 % pro Jahr hätte. Wenn ein Händler oder HF mir garantiert den gleichen Betrag bringt, werde ich zustimmen, da ich mir keine Sorgen machen muss.

Daten für 2016 - Hedgefonds-Ergebnisse

[forexman77]

Nimmt einen Oszillator und konvertiert seine Fourier-Daten. Versuchen Sie die Optimierung auf 4-Stunden-Charts, es dauert sehr lange zu berechnen.

Können wir Fourier-Transformationen weniger ressourcenintensiv machen?

[Alexey Volchanskiy]

forexman77:

Nimmt einen Oszillator und konvertiert seine Fourier-Daten. Versuchen Sie die Optimierung auf 4-Stunden-Charts, es dauert sehr lange zu berechnen.

Können wir Fourier-Transformationen weniger ressourcenintensiv gestalten?

Verwenden Sie schnellere Bibliotheken. Intel hat IPP, sie haben es gerade kostenlos gemacht, es hat Fourier-Transformationen, Filter und andere Sachen :)) Wenn Sie wissen, wie man es anstellt, können Sie enorme Summen verdienen.

https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp

[Alexey Volchanskiy]

Veniamin Skrepkov:

Daten für 2016 - Hedgefonds-Ergebnisse

Interessante Daten, die bestätigen, was ich über HF-Gewinne als Zinseinheiten pro Jahr gesagt habe. Aber auch für westliche Investoren sind die Preise nicht schlecht.

[forexman77]

Alexey Volchanskiy:

Verwenden Sie schnellere Bibliotheken. Intel hat IPP, das seit kurzem kostenlos ist (mit Fourier, Filtern und allem anderen). Wenn man herausfindet, wie man es anschließt, ist der Gewinn enorm.

https://software.intel.com/en-us/articles/free-ipp

Ich werde es ausprobieren) Aber die Fourier-Berechnung dauert so lange, weil es so viele Zyklen gibt? Ich frage nur, warum, vielleicht habe ich da selbst etwas durcheinander gebracht?

[Alexey Volchanskiy]

forexman77:

Ich werde es ausprobieren.) Aber die Fourier-Berechnung dauert so lange, weil es so viele Zyklen gibt? Ich frage ja nur, vielleicht habe ich da auch etwas falsch gemacht?

Bei einer einfachen FFT ist sie lang, N quadriert, bei einer FFT ist sie N*log(N)

Haben Sie die FFT selbst geschrieben? Es gibt eine Alglib-Bibliothek in der kodobase, die FFT enthält.