Wie eröffne ich einen Marktauftrag richtig? - Seite 8
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Weltweit gibt es 2 Möglichkeiten:
1) Analyse des Umfelds (Einsicht in die Historie der Transaktionen, Überprüfung der offenen Position oder des Positionsvolumens);
2) Analyse der Transaktionen.
Die erste funktioniert langsamer. Aber sie ist zuverlässiger. Wir brauchen einen Kompromiss. Vielleicht müssen wir uns die Strategie ansehen und uns auf sie verlassen.
Ja, FORTS hat einen vollwertigen Ticker, also sollte man nicht mit Ticks, sondern mit dem BookEvent-Ereignis arbeiten.
Es ist merkwürdig, dass Wassili Sokolow sich nicht zu diesem Thema geäußert hat. Seine Sichtweise ist interessant...
Wie dem auch sei, unterm Strich bleibt folgendes festzuhalten.
Global gesehen gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Analyse des Umfelds (Einsicht in die Historie der Transaktionen, Überprüfung der offenen Position oder des Positionsvolumens);
2) Analyse der Transaktionen.
Die erste funktioniert langsamer. Aber sie ist zuverlässiger. Wir brauchen einen Kompromiss. Vielleicht müssen wir uns die Strategie ansehen und uns auf sie verlassen.
Ja, FORTS hat einen vollwertigen Ticker, also sollte man nicht mit Ticks, sondern mit dem BookEvent-Ereignis arbeiten.
Es ist merkwürdig, dass Wassili Sokolow sich nicht zu diesem Thema geäußert hat. Seine Sichtweise ist interessant...
Wie dem auch sei, unterm Strich bleibt folgendes festzuhalten.
Global gesehen gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Analyse des Umfelds (Einsicht in die Historie der Transaktionen, Überprüfung der offenen Position oder des Positionsvolumens);
2) Analyse der Transaktionen.
Die erste funktioniert langsamer. Aber sie ist zuverlässiger. Wir brauchen einen Kompromiss. Vielleicht müssen wir uns die Strategie ansehen und uns auf sie verlassen.
Ja, FORTS hat einen vollwertigen Ticker, also sollte man nicht mit Ticks, sondern mit dem BookEvent-Ereignis arbeiten.
Es ist merkwürdig, dass Wassili Sokolow sich nicht zu diesem Thema geäußert hat. Seine Sichtweise ist interessant...
D.h. kann ich meine Strategie vollständig dorthin übertragen?
Ich habe einmal an diesem Auftrag gearbeitet und die Klasse CiOnTrade geschrieben:
Die optimale Lösung, die ich gefunden habe, liegt also in der Verarbeitung der Zustände. Und es gab so viele von ihnen:
{
TRADE_STATE_NONE=0, // "ничего"
TRADE_STATE_ORDERS=1, // "только ордера"
TRADE_STATE_POSITION=2, // "только позиция"
TRADE_STATE_ALL=3, // "все"
};
2) "Nur Bestellungen" - dies ist der Zustand, wenn die Bestellungen aufgegeben werden.
3) "Nur Position" ist der Zustand, in dem Aufträge vollständig ausgeführt werden.
4) "Alle" ist der Zustand, wenn die Aufträge noch nicht vollständig ausgeführt wurden und bereits eine Position auf dem Markt vorhanden ist.
Jeder Staat musste also bearbeitet werden. Ja, übrigens, ich gebe zu, dass es auch Zwischenstufen gibt. Mein Unterricht könnte also verbessert werden.
Übrigens ist eine Frage aufgetaucht: Kann dasBookEvent-Ereignis genauso verwendet werden wie der Tick oder der Timer?
d.h. kann ich meine Strategie komplett dorthin übertragen?
Ja, aber bedenken Sie, dass das Glas eher zu Ereignissen führen kann. Daher brauchen Sie einen Filter, um unnötige Ereignisse herauszufiltern. Beispielsweise haben sich die Preise nicht geändert, sondern nur die Mengen einiger Gebote...
Die Quintessenz ist imho die folgende.
Insgesamt gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Umfeldanalyse (Aufsaugen der Historie von Geschäften, Überprüfung von offenen Positionen oder Positionsvolumen);
2) Transaktionsanalyse.
Die erste funktioniert langsamer. Aber sie ist zuverlässiger. Es muss ein Kompromiss gefunden werden. Vielleicht müssen wir uns die Strategie ansehen und uns auf sie verlassen.
Ich gehe davon aus, dass die Information über das Geschäft noch nicht eingetroffen ist. Hier ( rot markiert) ist man auf Glück angewiesen. Und sie ist eine kapriziöse Dame :-))
{
MqlTradeRequest Request;
MqlTradeResult Results;
ZeroMemory(Request);
ZeroMemory(Results);
Request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
Request.action=TRADE_ACTION_DEAL;
Request.type=ORDER_TYPE_SELL;
Request.symbol=symbol;
Request.volume=volume;
Request.deviation=deviation;
Request.comment=comment;
Request.type_filling=filling;
bool res=false;
res=OrderSend(Request,Results);
if(res)
{
if(Results.deal>0) return(true);
else return(false);
}
return(false);
}
Auch beiORDER_STATE_FILLED kann es bei Results.order ein Problem geben - Results.deal ist Null. Eine 100%ige Reproduktion dieser Situation wird auf dem FXOpen-MT5 Server erreicht.
Ich empfehle, viele Demos auf verschiedenen Servern zu öffnen und die volle Funktionalität des Codes zu erreichen. Ich habe dies für MT4 biblisch getan. Deshalb gibt es auch kein Problem mit dem Teilspiel.
OrderSend+Sleep(0) ist nicht langsamer als OrderSend+OnTradeTransaction. Ich habe es gemessen. Daher verwende ich die zweite Variante nicht für asynchrone Transaktionen.
Die OrderSend+Sleep(0)-Variante ist nur vorübergehend, da es sich um eine Unzulänglichkeit der Entwickler handelt (verwenden Sie sie nicht als Beispiel :) ).
Wenn sie korrigiert ist, bleibt nur OrderSend