Für diejenigen, die der Überzeugung sind, dass alle EAs mit einem Martin auf verlorenem Posten stehen. - Seite 52
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Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, einen etwas anderen Weg zu gehen. Zwei gegenläufige Systeme, die auf negativ korrelierten Instrumenten aufbauen, platzieren entgegengesetzte Positionen und sichern sich gegenseitig ab, da sich ihre Trends spiegeln. So können wir auf geringere Risiken im Vergleich zu einem System mit einem einzigen Gegentrend hoffen.
Außerdem stellt sich die Frage der Optimierung, die eine Voraussetzung für ein risikoärmeres System ist.
Wie das? Wenn es sich um einen Spiegel handelt, gibt es keine Absicherung bei Gegenbewegungen. Im Falle einer Trendentwicklung spiegeln Sie nur erhöhte Drawdowns wider.
Unabhängig davon, ob es eine Korrelation zwischen den Instrumenten gibt oder nicht, wird der maximale Drawdown eines Expert Advisors, wenn er in verschiedenen Zeiträumen auftritt, insgesamt nicht viel größer sein als der maximale Drawdown eines der Instrumente. Dies kann zu einem Gewinn beim Rückgewinnungsfaktor führen. Meines Erachtens sollte die Optimierung nicht durch den besten Verwertungsfaktor voneinander abhängig gemacht werden.
Dies wird den Drawdown nicht verringern, sondern eher erhöhen, da der Gewinn fast immer im Minus ist, bis er schließlich genug Gewinn erreicht, um das Risiko zu rechtfertigen!
Und die für 2 Schwalben erforderliche Marge wird sich fast verdoppeln!
Yura, hallo! Hab dich lange nicht mehr gesehen...
Lesha, hallo! Ich habe das Forum in den letzten Jahren häufiger gelesen...
Dies wird den Drawdown nicht verringern, sondern eher erhöhen, da der Gewinn fast immer im Minus ist, bis er schließlich genug Gewinn erreicht, um das Risiko zu rechtfertigen!
Und die für 2 Schwalben erforderliche Marge wird sich fast verdoppeln!
Die Tatsache, dass der Gewinn in den meisten Fällen negativ ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass, wenn der maximale Drawdown der einzelnen Instrumente zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintritt, der Gesamtdrawdown der beiden Instrumente geringer ist als die Summe der Drawdowns der einzelnen Instrumente. Daher wird der Gesamteinziehungsfaktor größer sein als die Einziehungsfaktoren für die einzelnen Instrumente. Die Gewinnspanne ist dieselbe, die sich ergeben würde, wenn die 2 EAs auf verschiedenen Konten laufen würden.
Sie weigern sich nicht, mit mehreren EAs zu arbeiten, mit der Begründung, dass Sie mehr Margen für mehrere EAs benötigen. Mehr Marge, aber mehr Gewinn.
khorosh:
То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Моржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.
Sie weigern sich nicht, mit mehreren EAs zu arbeiten, mit der Begründung, dass Sie für mehrere EAs mehr Morge benötigen.
Ich bin anderer Meinung, und ich wünschte, Sie würden nachsehen und sicherstellen, dass es doppelt so viel Depot braucht!
Ich beantworte den Nachtrag auf die gleiche Weise, sehen Sie sich das an! Ich habe immer einen EA auf Real und die nächste Version wird auf Demo verfeinert! Ich sehe keinen Sinn darin, zwei bei Real zu behalten! Ich möchte lieber einen haben!
Ich bin anderer Meinung, und ich wünschte, Sie würden überprüfen, ob Sie die doppelte Menge Depo benötigen!
Ich bin anderer Meinung, und ich wünschte, Sie würden nachsehen, dass es doppelt so viel Depot braucht!
Ich beantworte den Nachtrag auf die gleiche Weise, sehen Sie sich das an! Ich habe immer einen EA auf Real und die nächste Version wird auf Demo verfeinert! Ich sehe keinen Sinn darin, zwei bei Real zu behalten! Ich möchte lieber einen haben!
Und das umsonst. Sie kennen die Konzepte der Risikodiversifizierung und des Portfoliohandels. Ich empfehle Ihnen, sich damit vertraut zu machen und es zu berücksichtigen.