Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 383
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Nein, die Eröffnungen.
dort ist es einfach - es gibt keine Abstufungen :)
Das ist es:
Und ich habe die gleiche Zeile bekommen, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich sie herausgefunden habe:
Um es auf die Tabelle zu legen, haben Sie es wahrscheinlich als nächstes:
Das ist die Frage, nicht wahr?
Dem nachstehenden Bild nach zu urteilen, haben Sie die erste........... Das zweite gefällt mir aus irgendeinem Grund
Und hier ist es genau beim Lückentext:
Aleksander 2018.04.22 11:18 #3805 RU
Ich möchte auch wissen, ob Sie berücksichtigt die Größe des Kreuzes - es hat 100 Pips der Bewegung etwa = $140,06 ?
Ja, ich kenne das Verhältnis MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945 (für EUR, für EURGBP nehmen wir 1.0) . EURGBP ist eine teure Währung.
Die Volatilität ist noch nicht klar. Sie variiert zu stark in der Zeit.
Sie addieren das Inkrement eines anderen Paares zu einem bestehenden Paar, um es erneut zu erhalten....
Und was vergleicht man dann - ein Paar mit etwas Unbekanntem?Sehen Sie - wir handeln mit dem Delta und es dient auch als Signal für die Platzierung von Aufträgen - wann werden Geschäfte eröffnet, wann geschlossen, wann werden Stopps nachgezogen usw...
---
um 00:00 Uhr eröffnen Sie 1 Lot EUR-SELL und 1 Lot CROSS-BY...
jetzt hat jeder Balken ein Ergebnis dieser Trades - das Eigenkapital der offenen Positionen... Dieser Wert bestimmt Ihr weiteres Vorgehen...
Da wir mit dem realen Handel um 9 Uhr morgens (Moskauer Zeit) beginnen, ist uns der spezifische Wert des Deltas egal - ob er positiv oder negativ ist ...
einfach um 9:00 Uhr den Delta-Wert festlegen (merken) und "echte" Geschäfte mit den erforderlichen Lots eröffnen (beim Schreiben des Indikators ist alles virtuell - nur für die Berechnungen und die Überprüfung der ausgewählten Tools auf Eignung) ... Als Nächstes folgen Sie dem Delta - wenn es 10 Punkte von der anfänglichen (9 Uhr) gefallen ist - dann beginnen Sie damit, die exponierten "echten" Lose zu schließen - zählen Sie die Ergebnisse, berücksichtigen Sie die Spreads usw... - Wenn das Delta den oberen Wert erreicht hat - aktivieren Sie den Schleppnetzbetrieb und verfolgen Sie die Situation, wenn das Delta zu sinken beginnt - schließen Sie dann die "echten" Geschäfte - wiederum durch Berechnung der Summen für jedes Instrument - asc bid zum Zeitpunkt der Schließung usw.. Berechnen Sie die Gesamtsumme (wir speichern alle Vorgänge in einer CSV-Datei, um sie zu überprüfen)
das ist mehr oder weniger unser Vergleich :) - oder ist es nicht das, wonach Sie fragen? :)
Aleksander:
...oder war das nicht die Frage, die Sie stellen wollten? :)
Ja, gut, mach oben weiter.
Ja, ich kenne das Verhältnis MarketInfo(Symb1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symb2,MODE_TICKVALUE)=1.39945 (für EUR, für EURGBP nehmen wir 1.0) . EURGBP ist eine teure Währung.
Die Volatilität ist noch nicht klar. Sie verändert sich mit der Zeit zu sehr.
variiert natürlich - aber zwei Wochen reichen aus, um zu rechnen - fiktiver Tagesdurchschnitt des Eur = 40 Pips hi-lo - und das Pfund ist 80 Pips... eur's lot = 1 und pound's 0.5 - mach dir noch keine Mühe :)
ZS - und Sie verkomplizieren die Dinge dort nicht? - Sie haben den 0. Punkt Ihrer Zeile.... die Preise für den Öffner oder die Klausel dieser Bar sind null....
Nehmen wir an, dass der Cross nach 15 Bars Open15 - Open0 = 100 Pips anzeigt - und zum aktuellen (15. Bar) der Pfundpreis = 1,4006 - dann ist der spezifische Wert des Cross am 15. Bar = 140,06 und nicht 100
und dann seine Punkte multipliziert mit dem Pfundpreis des nächsten Balkens...
Ja, nun, beenden Sie das oben Gesagte.
habe es nicht verstanden - ich habe OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (so bekommen Sie den ganzen Code aus mir Stück für Stück :)
Ich verstehe es nicht - ich habe OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3; (auf diese Weise, erhalten Sie den gesamten Code aus meinem System Stück für Stück :)
Sash, ich habe deinen Code vor langer Zeit selbst geschrieben und studiere die Physik (in Form von Formeln) seit etwa einem halben Tag.
Eigentlich ist das Hervorgehobene genau das, worüber ich schreibe. Das ist nicht gut.
Wahrscheinlich sollte es so sein:
OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)
das aktuelle Instrument abzüglich des berechneten Instruments - dies ist das Arbitrage-Delta.
Übrigens, der Indikator zeichnet ganz andere Kurven
natürlich variiert es - aber zwei Wochen reichen aus, um zu rechnen - fiktiver Tagesdurchschnitt des Eur = 40 Pips hi-lo - und das Pfund hat 80 Pips... eur's lot = 1 und pound's 0.5 - mach dir noch keine Mühe :)
Wenn ich es richtig verstehe, ist 1,0 und 0,5, wenn wir mit EUR und GBP handeln. Und wenn wir EUR+Cross und GBP+Cross handeln, sollten wir die Volatilitätskoeffizienten für den Major und das Cross entsprechend berechnen. Oder haben Sie den Koeffizienten genau im Verhältnis zum Kreuz angegeben?
Sash, ich habe deinen Code vor langer Zeit selbst geschrieben und studiere seit einem halben Tag oder so die Physik (in Form von Formeln).
Das ist genau das, worüber ich schreibe. Das ist nicht gut.
Wieso ist das nicht gut? - Wir haben zwei Deals im Bein - 1) EUR sell und 2) Cross Buy...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
er spiegelt die aktuelle Situation wider - Openclose1 =
und Currentpoint1 - Aktueller Kurs des EUR - also ist der Gewinn gleich = Verkaufspreis - (minus) aktueller Kurs - und dieser Gewinn wird :) zum Gewinn des Cross addiert - wir erhalten den Gesamtgewinn beider Finanzinstrumente - Delta - Equity ...
Was ist daran nicht gut?
Wie kann das nicht gut sein? - Wir haben zwei Trades im Bein - 1)Evra Sell und 2)Cross Buy...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
dies entspricht genau der aktuellen Position - Openclose1 =
und Currentpoint1 - Aktueller Kurs des EUR - also ist der Gewinn gleich = Verkaufspreis - (minus) dem aktuellen Kurs - und wir addieren diesen Gewinn :) zum Gewinn des Cross - wir erhalten den Gesamtgewinn beider Finanzinstrumente - Delta - Equity ...
Was ist daran falsch?
Sie vergleichen den aktuellen Preis mit dem exakt gleichen Preis zuzüglich des Inkrements. Die korrekte Vorgehensweise besteht jedoch darin, das Inkrement zu dem zuvor gespeicherten Wert zu addieren, um den gleichen Preis wie den aktuellen Preis zu erhalten, und dann, ja, das Delta zu ermitteln. wenn das Delta nicht Null ist, gibt es bereits etwas, das man anstreben kann, nämlich Arbitrage.
oder nicht?