Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 56
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1. der Hedrick-Prescott-Filter - soweit ich weiß, ist die Näherungsfunktion dieser spezielle Filter. Auf dem Bild scheint es sich um eine rote Linie mit der Aufschrift "Trend" zu handeln. Er ist einem gleitenden Durchschnitt sehr ähnlich. Sie nimmt die Differenz dazu und analysiert das resultierende Residuum - die grüne gestrichelte Linie unten, die auch die blaue Linie im Diagramm unten ist. Sie ist stationär, aber sie scheint auch heteroskedatisch zu sein (die Schwingungsbreite ist unterschiedlich) - es ist nicht ganz klar, ob sich diese Eigenschaften nicht gegenseitig ausschließen.
2. über den Granger-Kausalitätstest. - Wie wird sie berechnet, zumindest in allgemeiner Form, und welche Bedeutung hat sie?
1. der Hedrick-Prescott-Filter - soweit ich das verstanden habe, ist dies die Näherungsfunktion. Auf dem Bild erscheint sie als rote Linie mit der Aufschrift "Trend". Er ist einem gleitenden Durchschnitt sehr ähnlich.
Betrachten wir ihn als einen gleitenden Durchschnitt, nur mit einer sehr hohen Qualität. Sie hebt die deterministische Komponente Ihrer Variablen (blau) hervor, d.h. sie ist nicht gleich der unteren. Der untere Teil ist der Unterschied zwischen dem Cotier und dem Filter.
Ich werde lesen, was ich geschrieben habe, und fortfahren.
Können Sie mir mehr darüber erzählen:
1. das Hedrick-Prescott-Filter - soweit ich weiß, ist dieses spezielle Filter die approximierende Funktion. Auf dem Bild scheint es sich um eine rote Linie mit der Aufschrift "Trend" zu handeln. Er ist einem gleitenden Durchschnitt sehr ähnlich. Sie nimmt die Differenz dazu und analysiert das resultierende Residuum - die grüne gestrichelte Linie unten, die auch die blaue Linie im Diagramm unten ist. Sie ist stationär, aber sie scheint auch heteroskedatisch zu sein (die Schwingungsbreite ist unterschiedlich) - es ist nicht ganz klar, ob sich diese Eigenschaften nicht gegenseitig ausschließen.
2. über den Granger-Kausalitätstest. - Wie wird sie berechnet, zumindest in allgemeiner Form, und welche Bedeutung hat sie?
Sie ist stationär, aber auch heteroskedatisch (die Schwingungsbreite ist unterschiedlich) - es ist nicht ganz klar, ob sich diese Eigenschaften nicht gegenseitig ausschließen.
Über den Einheitswurzeltest. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 2 %, dass die Reihe nicht stationär ist. Aber um genau zu sein, folgt daraus nicht, dass die Reihe stationär ist, und Sie haben ein gutes Argument. Diese 2 % sagen nur aus, was sie aussagen, und wenn wir sicher sein wollen, dass die Serie stationär ist, müssen wir weitere Tests durchführen. Als Nächstes kann das Auge sehen, dass der Sko schwebt. Auch hier ist das nicht ganz einfach. Welche Stichprobengröße verwenden wir für unsere Entscheidung? Es gibt automatische Algorithmen zur Berechnung des Stichprobenumfangs. In der Regel sind es 10 Beobachtungen, aber nicht Hunderte. Aber je kleiner die Stichprobe ist, desto weniger statistisch signifikant ist sie, je größer sie ist, desto näher an der durchschnittlichen Krankenhaustemperatur. Es gibt keine perfekte Lösung.
Auf jeden Fall sind Ihre Reihen in Bezug auf die Stationarität nicht schlecht. Währungspaare nach Detrending haben viel schlechtere Eigenschaften. Aufgrund des Langzeitgedächtniseffekts (Fraktalität) kann ein stationäres Residuum oft gar nicht erreicht werden.
2. über den Granger-Kausalitätstest. - Wie wird sie berechnet, zumindest in allgemeiner Form, und welche Bedeutung hat sie?
Ich habe Angst, an der Berechnung zu rütteln. Googeln Sie ihn - es ist ein weit verbreiteter Test.
Die Bedeutung ist ähnlich wie bei der Korrelation, aber genauer. Beginnend mit dem Namen. Zeigt an, dass eine Variable die Ursache für eine andere ist. Die Berechnung gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Variable die Ursache für eine andere ist. Wenn Sie nachschauen, sehen Sie, dass diese Wahrscheinlichkeiten von der Richtung abhängen. Die Wahrscheinlichkeitszahlen sind dort anders. Das heißt, dieser Test ist richtungsweisend.
Ich habe Angst, die Rechnung zu verdrehen. Googeln Sie ihn - es ist ein weit verbreiteter Test.
Die Bedeutung ist ähnlich wie bei der Korrelation, aber genauer. Beginnend mit dem Namen. Zeigt an, dass eine Variable die Ursache für eine andere ist. Die Berechnung gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Variable die Ursache für eine andere ist. Wenn Sie nachschauen, sehen Sie, dass diese Wahrscheinlichkeiten von der Richtung abhängen. Die Wahrscheinlichkeitszahlen sind dort anders. Das heißt, dieser Test ist richtungsweisend.
Hier ist es interessanter, diesen Test durchzuführen, indem man den Preis des Instruments selbst mit den Positionen der Betreiber vergleicht. Die Botschaft lautet: Ob das Preisniveau die Ursache für die aktuellen Positionen der Marktteilnehmer ist oder umgekehrt, das Niveau der Positionen der Marktteilnehmer ist die Ursache für einen niedrigen Preis. Das ist wichtig. Es ist darauf zu achten, dass der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt, wie es bei vielen technischen Indikatoren der Fall ist.
Hier ist es interessanter, diesen Test durchzuführen, indem man den Preis des Instruments selbst mit den Positionen der Betreiber vergleicht. Die Botschaft lautet: Ist das Preisniveau die Ursache für die aktuellen Positionen der Marktteilnehmer, oder umgekehrt, ist das Niveau der Positionen der Marktteilnehmer die Ursache für den niedrigen Preis. Das ist wichtig. Es ist darauf zu achten, dass der Schwanz nicht mit dem Hund wedelt, wie es bei vielen technischen Indikatoren der Fall ist.
Ich verwende einen Indikator, der in die Vergangenheit blickt und ähnliche Kursbewegungsmuster findet. Ich habe es nicht in die Datenbank aufgenommen, da es nur meine Idee ist und das Werk in Auftrag gegeben wurde. Jetzt funktioniert der Indikator zusammen mit meinem Expert Advisor, während ich ihn teste. Dies ist eines der positiven Ergebnisse, die übrigens mit beneidenswerter Regelmäßigkeit auftreten:
Ein Handel auf dem Markt, Stop ist gleich nehmen = 70 (0,007) Punkte. Das Ergebnis seit 6 Jahren. Ich wiederhole, dass die Daten aus der Vergangenheit stammen, genauer gesagt aus den nächsten 6 Jahren (daher das Bild aus dem Jahr 2000, und der Handel beginnt im Jahr 2006). Der Zufall rückt also in den Hintergrund.... Die Muster wiederholen sich. Natürlich nicht zu 100 %, und der Ansatz für ihre Auswahl wird noch verfeinert, aber die Tatsache steht in dem Bericht.
Ich verwende einen Indikator, der in die Vergangenheit blickt und ähnliche Kursbewegungsmuster findet. Ich habe es nicht in die Datenbank aufgenommen, da es nur meine Idee ist und das Werk in Auftrag gegeben wurde. Jetzt funktioniert der Indikator zusammen mit meinem Expert Advisor, während ich ihn teste. Dies ist eines der positiven Ergebnisse, die übrigens mit beneidenswerter Regelmäßigkeit auftreten:
Ein Handel auf dem Markt, Stop ist gleich nehmen = 70 (0,007) Punkte. Das Ergebnis seit 6 Jahren. Ich wiederhole, dass die Daten aus der Vergangenheit stammen, genauer gesagt aus den nächsten 5 Jahren (daher das Bild aus dem Jahr 2000, und der Handel beginnt im Jahr 2006). Der Zufall tritt also in den Hintergrund.... Die Muster wiederholen sich. Natürlich nicht zu 100 %, und der Ansatz für ihre Auswahl wird noch verfeinert, aber die Tatsache steht in dem Bericht.
Das ist scheiße... Mehrere Jahre mit Verlusten.
Das ist nicht meine Art zu handeln. Es handelt sich um eine Schätzung, die mit gleichem Take und Stop gehandelt wird. Statistik.
Aber ich bezweifle nicht, dass Sie einen besseren haben, den Sie aber nicht zeigen wollen. )
Das ist nicht meine Art zu handeln. Es handelt sich um eine Schätzung, die mit gleichem Take und Stop gehandelt wird. Statistik.
Aber ich bezweifle nicht, dass Sie einen besseren haben, den Sie aber nicht zeigen wollen. )
Ein Prüfer also? Was gibt es da zu sehen. Eine gerade Linie mit einem Winkel von 40 Grad.