Die Regelmäßigkeiten der Preisbewegungen: Teil 1. Preisorientierung - Seite 4

 

zu FAQ:

Ja, ich habe es verstanden. Das ist die Situation, aus der heraus ich versuche, den Markt zu betrachten. Das eine sind Gerüchte und Vermutungen, das andere ist ihre mathematische Bestätigung, das ist eine höhere Ebene.
Mal sehen, vielleicht kann jemand, der sich mit Mathematik auskennt, meine Vermutungen widerlegen, aber bis jetzt habe ich noch keine gefunden.

zu poruchik:

Ja, ich habe ein wenig mit der allgemeinen Terminologie gehadert, aber das Wichtigste ist, dass es Sinn macht.

an Avals:

Ihr Beitrag hat mich auf die Idee gebracht, dass es möglich ist, mehrere Balken als einen großen Balken (extern) in der Recherche zu verwenden, z.B. 2, 3, etc.
Ich werde es ausprobieren und sehen, was passiert.

An TheXpert:

Ich werde versuchen, die Notwendigkeit der Überprüfung in Zukunft zu berücksichtigen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich fange gerade erst an, diese Sprache zu lernen, daher fällt es mir schwer, alles auf einmal zu berücksichtigen.
In der Zwischenzeit habe ich die alte Geschichte gelöscht, da sie voller Löcher war, und die ganze Geschichte neu hochgeladen.

 

Das ist ein interessantes Muster. Aber wie hilft uns das beim Handel? Wenn wir Statistiken über die Kursbewegungen nach dem Ausblenden von Dreiecken erstellen würden, wäre ein System geboren.

 
alsu:
Wahrscheinlich nicht falsch, so wie Clausius und Thomson nicht falsch lagen, als sie den zweiten Anfang der Thermodynamik formulierten. Einfach ausgedrückt: Wenn wir ein Zitat nicht als abstrakten Zufallsprozess betrachten, sondern als Abbild einer physikalischen Realität, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Zeitpfeil ihm inhärent ist. Das bedeutet, dass sich die Merkmale in den verschiedenen Richtungen zumindest etwas unterscheiden werden.
Vasiliy wollte diesen Chip in einiger Zeit auf zufällige Zitate überprüfen. Was denken Sie, was wird dabei herauskommen? Wird das Verhältnis annähernd eins sein?
 
gpwr:

Das ist ein interessantes Muster. Aber wie hilft uns das beim Handel? Wenn wir Statistiken über Kursbewegungen nach dem Ausblenden von Dreiecken sammeln würden, wäre ein System geboren.

Zumindest ist damit bewiesen, dass man die Geschichte vor dem Test nicht vorwärts verwenden kann.

DmitriyN:

Und was glauben Sie, was dabei herauskommen wird? Wird das Verhältnis annähernd eins sein?

Es wird nicht funktionieren. Und die Volatilität sollte irgendwie berücksichtigt werden.

Normalerweise wird die Geschichte in umgekehrter Richtung weitergeführt. Aber ich habe nachgeschaut - Ihre Bedingungen sind symmetrisch, das ist interessant.

 
gpwr:

Das ist ein interessantes Muster. Aber wie hilft uns das beim Handel? Wenn wir Statistiken über die Kursbewegungen nach dem Ausblenden von Dreiecken sammeln würden, wäre ein System geboren.

Bislang gibt es kein System. Es gibt eine alte Methode, die allen bekannt ist - der Dreieckshandel. Jeder weiß es, aber es ist nicht formalisiert.
Wichtig ist auch die Sensibilisierung, ein kleiner Baustein zum Verständnis des Marktes.
 
DmitriyN:
Es gibt noch kein System. Es gibt eine alte, bekannte Methode - den Dreieckshandel. Jeder weiß es, aber es ist nicht formalisiert.
Wichtig ist auch die Sensibilisierung, ein kleiner Baustein zum Verständnis des Marktes.

Ich weiß, dass es eine Boyaree.... geben wird. und verbeugen sich mit Fragen...
 
DmitriyN:
Es gibt noch kein System. Es gibt eine alte, allseits bekannte Methode - den Dreieckshandel. Jeder weiß es, aber es ist nicht formalisiert.
Wichtig ist auch die Sensibilisierung, ein kleiner Baustein zum Verständnis des Marktes.


Ich kenne zwei Systeme. Die eine basiert auf dem Handel im Inneren des Dreiecks, auf den Spiegelungen an seinen Seiten. Die andere, häufigere Variante basiert auf der Durchbrechung der Seiten und dem Handel in Richtung der Durchbrechung. Von welchem System sprechen Sie?

Übrigens habe ich vor langer Zeit irgendwo diese Begründung für die Überblendung von Dreiecken gelesen. Wenn der erste Swing (Hoch, Tief) erscheint, beginnen die Spieler auf die Reflexion des zukünftigen Preises aus diesen Hochs und Tiefs zu wetten. Und sie tun es mit einer gewissen Zurückhaltung. Das heißt, sie erteilen Aufträge bei Preisreflexion von 10 % und 90 % des neuen Kanals, zum Beispiel. Infolgedessen dreht der Kurs bei 10 % und 90 %, anstatt 0 % und 100 % zu erreichen. Infolgedessen wird der Kanal schmaler. Neue Aufträge werden für die Reflexion von 10 % und 90 % des neuen Kanals usw. erteilt. Wir erhalten ein Dreieck.

 

Zum Thema Ausblenden nach einer Störung. Das frischeste Beispiel. Es gab das Gerücht, die Banken hätten sich darauf geeinigt, gemeinsam gegen die Krise vorzugehen. Es war ein Schock - man hätte sehen müssen, wie fast alle mehr oder weniger interessanten Aktien gestiegen sind. Dann wurde uns allmählich klar, dass es nur ein Gerücht war. Das Ergebnis ist folgendes.

So schwächelte der Markt am Vortag, was durch die Nacht nicht verhindert wurde (was verständlich ist).

Auf der anderen Seite sieht es nicht so gut aus.

 
HideYourRichess:

Bezüglich des Ausklingens nach der Störung. Das frischeste Beispiel.

Neulich war der Markt im Verfall begriffen, und die Nacht war dafür kein Hindernis (was verständlich ist).

Am anderen Tag sieht es nicht so schön aus.


Und beachten Sie, dass das Dreieck zunächst fälschlicherweise nach oben durchbrochen wurde. Die grünen Techniker müssen sich beeilt haben und mit dem Kauf begonnen haben. Dann hat sich der neue Trend nicht materialisiert und sie begannen, ihre Verlustpositionen schnell zu schließen und den Preis nach unten zu bewegen. Dann begannen reife Techniker mit viel Geld zu kaufen, und ein neuer Trend setzte ein. Man kann zwar jede beliebige Erklärung für diese Kursbewegung finden. Wichtig ist, dass man die Statistiken der verschiedenen Möglichkeiten nach dem Ende des Dreiecks kennt.

 
gpwr:

Das ist ein interessantes Muster. Aber wie hilft uns das beim Handel? Wenn wir Statistiken über die Kursbewegungen nach dem Ausblenden von Dreiecken sammeln würden, wäre ein System geboren.

Niemand will die folgende Tatsache analysieren, die ich überall anführe: Schauen Sie sich die Charts hier https://forum.mql4.com/ru/38834/page408 an, wo der EA seit Oktober 2004 jeden Tag Orders platziert und 95 % von ihnen mit Gewinn abschließt; außerdem hängt dieses Verhältnis fast nicht vom Zeitpunkt des Markteintritts ab. Nun, sagen Sie mir, hat der Expert Advisor das Marktverhalten gefunden oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, welche anderen Muster müssen wir finden?