Gibt es eine formale Definition des Begriffs "Master-Slave"? - Seite 9
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Ja, wie beim Paarhandel. Sie können den Korb analysieren, wie MetaDriver schrieb, und die extremsten Instrumente handeln.
Aber es kommt oft vor, dass es keine Rückkehr gibt, sondern noch mehr Abstand... Und ein Verlust. :)
Hat jemand herausgefunden, wann die Rückkehr am wahrscheinlichsten ist?
je länger die Abweichungen in der Zeit und in der Größenordnung sind))
Ich bin begeistert von dem Thema.
Pip-Verschiebung von 2010, M15, EURUSD-GBPUSD.
Im Wesentlichen können Sie Statistiken über die Volatilität sammeln und Abgase stoppen und abschneiden.
Ich verstehe nicht, was sind Ihre Theoreme hier?
Hier sind die Einzelheiten.
Wir sehen, wie sie sich gemeinsam bewegen.
Und hier liegt der Unterschied zu dieser Bewegung:
Dumm. An den Extremen gehen wir rein, der eine geht long, der andere geht short. Bei Null gehen wir raus. Diese Reihe ist stationär, d. h. sie kehrt zwangsläufig zu Null zurück. Es ist möglich, das schlechte Wetter abzuwarten, und der Verlust wird nicht groß sein, weil das eine lang und das andere kurz ist.
Wir sehen, wie sie sich gemeinsam bewegen.
Und hier liegt der Unterschied zu dieser Bewegung:
Dumm. Bei den Extremen, die wir eingehen, geht der eine long, der andere short. Bei Null gehen wir raus. Diese Reihe ist stationär, d. h. sie kehrt zwangsläufig zu Null zurück. Es ist möglich, das schlechte Wetter abzuwarten, und der Verlust wird nicht groß sein, weil das eine lang und das andere kurz ist.
Wie wird die Differenz zwischen den Sätzen berechnet? Was wird als Meldepunkt genommen? Wie wird der Unterschied in der Größenordnung berücksichtigt?
Und wie wird die Differenz zwischen den Wechselkursen berechnet? Was wird als Referenzpunkt genommen? Wie wird der Unterschied in der Größenordnung berücksichtigt?
Dies ist die Idee der Kointegration.
Zwei Paare (zwei beliebige Reihen) werden genommen. Suchen Sie nach einem Kointegrationsvektor, bei dem die Differenz zwischen den beiden Zeilen stationär ist.
Bei den obigen Bildern sieht das so aus
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vektor: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Es gibt eine Möglichkeit, diese Werte zu berechnen
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Noch einmal lade ich Sie zu diesem Thema ein
Dies ist die Idee der Kointegration.
Zwei Paare (zwei beliebige Reihen) werden genommen. Suchen Sie nach einem Kointegrationsvektor, bei dem die Differenz zwischen den beiden Zeilen stationär ist.
Bei den obigen Bildern sieht das so aus
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vektor: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Es gibt eine Möglichkeit, diese Werte zu berechnen
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
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Wenn die Verhältnisse c1, c2, c3 bei jedem Balken neu berechnet werden (und das kann nicht anders sein, da das Kreuz nicht stationär ist), kann der Nullpunkt von den Eröffnungspunkten wegfliegen. Daraus ergibt sich (-), wenn ohne Additionen und Mittelwertbildung.
Ist das nicht dasselbe, als würde man das EURGBP-Kreuz zu seinem eigenen Swing zurückspielen?
Ich weiß es nicht. Ich interessiere mich nicht für Ideen, denen keine Theorie zugrunde liegt - es ist unmöglich, sie zu bewerten.
Ihre Theorie läuft hier ins Leere:
Sie können dem Wetter trotzen, und der Verlust wird nicht groß sein, denn das eine ist lang und das andere kurz.
Hätten Sie Erfahrung im realen Handel nach diesem Prinzip, würden Sie nicht so einen Unsinn erzählen. Dies ist eine falsche Aussage. Hier ist ein Bildschirm mit Verlusten in Pips, achten Sie auf das Eintrittsdatum:
Spüren Sie, dass ohne Praxis Theorie=0 ist? :)
Dies ist die Idee der Kointegration.
Zwei Paare (zwei beliebige Reihen) werden genommen. Suchen Sie nach einem Kointegrationsvektor, bei dem die Differenz zwischen den beiden Zeilen stationär ist.
Bei den obigen Bildern sieht das so aus
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vektor: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
Es gibt eine Möglichkeit, diese Werte zu berechnen
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
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