Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 61
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Sie irren sich. In der Realität ist eine solche Annahme für Anpassungszwecke nicht notwendig. Aber bei einem nicht-adaptiven Modell ist man gezwungen, einige Annahmen zu machen, sie zu postulieren, um Boden unter die Füße zu bekommen.
Ich bleibe bei meiner Meinung: Bei der Entwicklung eines Solvers kann man nicht auf Nichtparametrisierung verzichten.
Auch hier ist eine Selbsttäuschung möglich: Viele Anpassungsmethoden basieren auf der Annahme, dass das Rauschen gaußförmig ist, so dass dieser Punkt ohnehin implizit im Modell enthalten ist.
Der Unterschied ist sehr groß.
Ein Astatismus n-ter Ordnung gewährleistet einen Systemfehler von Null bis zum (n-1)-ten Fehlerkoeffizienten.
Das heißt, bei der Beschleunigungsregelung liegt der Fehler bei der Beschleunigung und die Fehler bei der Geschwindigkeit und der Position sind gleich Null. In diesem Fall ist eine Häufung von Fehlern ausgeschlossen.
Sie vergessen, dass der Eingangsprozess im Wesentlichen stochastisch ist (und dass sowohl das Nutzsignal als auch das Rauschen zufällig sind) und eigentlich, streng genommen, theoretisch sogar undifferenziert. Es handelt sich nicht um eine Kurve zweiter Ordnung, der ein System mit Statismus zweiter Ordnung folgen wird. Unser Prozess hat eine unendliche Anzahl von Ableitungen ungleich Null, und ihr Wert nimmt nicht mit zunehmender Ordnung ab, ganz im Gegenteil. Daher ist dieses Problem im Hinblick auf den Astatismus leider unlösbar.
Hier sind die Daten für die ersten 10 EURUSD-Derivate:
... ATS-Diagramm wird etwas später verfügbar sein ...
Dieser Ansatz kann durchaus praktikabel sein. Aber warten wir noch den Schaltplan ab. Ein Strukturdiagramm ist gut, weil es Ihnen nicht nur ermöglicht, das gesamte Problem zu sehen, ohne ins Detail zu gehen, sondern auch die Feinheiten zu erkennen.
Im Übrigen kann eine Energiefunktion unabhängig von der Linearität/Nichtlinearität der zu beschreibenden Gleichung eingegeben werden.
P.S. Ich sehe Ihren Schaltplan und Ihre Bilder. Das war schnell, du hast es erfunden...
Simulink, was gibt es da zu kochen... Ich habe länger gebraucht, um mich an die Quantilumrechnung zu erinnern, damit ich die Impulse schreiben konnte...)
Ich bleibe bei meiner Meinung, dass man bei der Entwicklung eines Solvers nicht auf Nicht-Parametrik verzichten kann.
Es ist auch möglich, sich hier selbst zu behindern: Viele Anpassungsmethoden werden unter der Annahme berechnet, dass das Rauschen gaußförmig ist, so dass dieser Punkt ohnehin implizit in das Modell einbezogen wird.
Das ist bei weitem nicht das Gleiche. Aber es ist auch nicht unbedingt notwendig.
Eine explizite Anpassung an eine bestimmte Verteilung für n(t) führt zwangsläufig zu einer Verzerrung von s(t).
Sie vergessen, dass der Eingangsprozess im Wesentlichen stochastisch ist (und dass sowohl das Nutzsignal als auch die Störung zufällig sind) und streng genommen in der Theorie nicht einmal differenzierbar ist. Es handelt sich nicht um eine Kurve zweiter Ordnung, der ein System mit Statismus zweiter Ordnung folgen wird. Unser Prozess hat eine unendliche Anzahl von Ableitungen ungleich Null, und ihr Wert nimmt nicht mit zunehmender Ordnung ab, ganz im Gegenteil. Daher ist dieses Problem leider nicht mit statistischen Mitteln zu lösen.
Ich vergesse es nicht und erinnere mich sowohl an die Art des Prozesses als auch an die Art der Störung.
Aber eine solche Analogie - eine Kurve zweiter Ordnung und der Astatismus des Systems zweiter Ordnung - zu ziehen, ist, gelinde gesagt, nicht notwendig. Außerdem wird das Problem nicht "im Sinne des Astatismus" gelöst, denn auf diese Weise können die Probleme nicht gelöst werden. Astatismus ist eine Eigenschaft des Systems.
Hier sind die Daten für die ersten 10 EURUSD-Derivate:
Was ist das? Wie wurde sie gezählt, und warum wurde sie gezählt?
Wurde eine Zwischenglättung durchgeführt oder sind die Differenzen hier nur angehäuft?
Wenn wir jedoch eine Zwischenfilterung durchführen, wie es sich gehört, erhalten wir für die Stichprobe N=1024 die folgenden Werte
GBPUSD Täglich
Aber das ist nur eine Redensart...
Wenn wir jedoch eine Zwischenfilterung durchführen, wie es sich gehört, erhalten wir für die Stichprobe N=1024 die folgenden Werte
GBPUSD Täglich
Aber das ist nur eine Redensart...
Warum 1024?
Die Anzahl der Balken im Fenster ist begrenzt. Ich brauche nicht mehr, tausend sind genug.
Begrenzen Sie die Anzahl der Takte pro Fenster. Ich brauche nicht mehr, tausend sind genug.
Aber es gibt 1024.
Aber es sind 1024.
Ja, 1024.
Ja, 1024.
Ich hab's.