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Was hat die Stationarität damit zu tun? Wenn es einen Trend gibt, ist das in Ordnung, aber es spielt keine Rolle, um welche Art von Trend es sich handelt. Ich habe eine Arbeit gesehen, in der bewiesen wird, dass es Segmente von BP gibt, bei denen es unmöglich ist zu sagen, ob sie stationär sind oder nicht.
Davon abgesehen. Sie möchten, dass Ihr Eigenkapital stationär und mit positivem Ergebnis ist. Und Eigenkapital ist eine Folge von BP-Slices vom Eintrittspunkt bis zum Austrittspunkt. Daher muss der VR zwischen ihnen stationär sein. Das Problem besteht also darin, stationäre Abschnitte mit positivem mo von nicht-stationären VR zu isolieren. Natürlich gibt es auch MM, was die gegenseitigen Proportionen dieser Abschnitte etwas verändert.
Ich würde die TA wie folgt verallgemeinern: Suche nach einem Muster, prüfe es, erhalte es, mache weiter. Es ist ein Prinzip wie bei den Tschuktschen - was ich sehe, das singe ich. Es gibt eine neue Art von Tschuktschen - NS: Sie singen, was sie nicht sehen können. Aber jeder verlässt sich auf das TA-Gesetz "Geschichte wiederholt sich". Ich habe schon viele Beispiele für Anpassung gesehen, aber nie verstanden, woran man sich anpasst. Sie alle haben eines gemeinsam - sie sterben mit der Zeit.
In der gesamten TA gibt es kein Modell-Rinket. Im Forum ist man der Meinung, dass man etwas tun kann, indem man entweder zählt oder den Markt zum Stillstand bringt. Aber sie ist nicht stationär. Es gibt ein Werkzeug sowie die Unwissenheit und Faulheit der Versammelten, die die Beherrschung der Waylets in Matlab verhindern. Für eine Person ist das ein bisschen viel, aber für mehrere Personen durchaus machbar. Einige Geophysiker und Kardiologen beherrschen sie.
Wie wollen Sie sich anpassen, ohne ein Stück Geschichte zu berücksichtigen? Sie werden auf jeden Fall nach Parametern in irgendeinem Fenster suchen (möglicherweise nicht von fester Länge, aber berechenbar). Und je nach diesen Parametern ändern Sie die Ein- und Ausreiseregeln. D.h. man kommt nicht um den folgenden Zusammenhang herum: Änderung der Parameter -> Änderung der Ein- und Austrittsregeln.
Es "sagt" den Markt in Anführungszeichen in etwa so voraus wie Fourier. Das heißt, einfach durch Kopieren.
Weylet kopiert nichts. Sie unterscheidet sich grundlegend von Fourier in Bezug auf die Lebensdauer, und Fourier ist unsterblich.
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
OK - ich habe Sie also nicht überzeugt. Und das ist auch gut so, nebenbei bemerkt.
Dies vorausgeschickt. Sie möchten, dass Ihr Eigenkapital stationär und mit positivem Ergebnis ist. Und Eigenkapital ist eine Folge von BP-Slices vom Eintrittspunkt bis zum Austrittspunkt. Daher muss der VR zwischen ihnen stationär sein. Die Aufgabe besteht also darin, stationäre Abschnitte mit positivem mo von nicht-stationären VR zu isolieren. Natürlich gibt es auch das MM, das die gegenseitigen Proportionen dieser Abschnitte leicht verändert.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Stationarität der Aktie und des Marktes? Und wenn das Eigenkapital nicht stationär ist.
Wie wollen Sie sich anpassen, ohne ein Stück Geschichte zu berücksichtigen? Sie müssen auf jeden Fall in einem Fenster nach Parametern suchen (möglicherweise mit nicht fester Länge, aber berechenbar). Und je nach diesen Parametern ändern Sie die Ein- und Ausreiseregeln. D.h. man kommt nicht um den folgenden Zusammenhang herum: Änderung der Parameter -> Änderung der Ein- und Austrittsregeln.
Bei allem Respekt für Sie, ich würde gerne ein Team zusammenstellen, das Urteile in Bezug auf Waylets, insbesondere Matcad, fällt (um keine Mühe mit der Klärung der Terminologie zu verschwenden). Dann würde sich das Gespräch als konstruktiv erweisen und sich zumindest dem Niveau nähern, das über mehrere Jahre hinweg durch die Bemühungen einer Gruppe von Genossen erreicht wurde.
OK - ich habe Sie also nicht überzeugt. Und das ist auch gut so, nebenbei bemerkt.
Können Sie den Link aus dem Matcad holen.
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Verstehen Sie, wenn Sie nach Links fragen, wollen Sie mich "arbeiten" lassen? Aber ich habe die Arbeit schon gemacht, ..... und ich habe Ihnen meinen Lebenslauf gegeben. Ich versuche nicht, Sie zu überreden. Ich habe nur meine Meinung geäußert, und es steht Ihnen völlig frei, sie abzulehnen.
Die allererste Überlegung, mit der man den Aufbau eines adaptiven Filters beginnt: Es gibt zwei Parameter "Glätte (Anzahl der Knicke)" des Filters Error1 und die Abweichung des Filters vom Preis Error2.
Zum Beispiel: Wenn Filtr[i]=Close[i], dann ist Error2=0, Error1=x; wenn Filtr[i]=1 für alle i, dann ist Error1=0, Error2=y. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, und sie ändert sich mit der Zeit Error1=f(Error2, time) und so müssen wir die Funktion f durch andere Preisinvarianten untersuchen, daher die anfängliche Frage: Warum brauchen wir überhaupt Filter, ist es nicht einfacher, andere "Preisinvarianten" sofort zu untersuchen?
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
Verstehen Sie auch, dass wir in unterschiedlichen "Umgebungen" urteilen können - Sie urteilen "für den einen", ich urteile "für den anderen". Sie beurteilen beispielsweise den täglichen Zeitrahmen und ich den wöchentlichen Zeitrahmen. :) Wir müssen uns also über das "Umfeld" ("Umwelt") im Klaren sein.
Welche Beziehung besteht zwischen der Stationarität von Aktien und dem Markt? Und wenn das Eigenkapital nicht stationär ist.
Ich würde so einen TS nicht eintauschen :) Im Ernst: Ein System mit festem Eigenkapital ist ein unerreichbares Ideal. Früher oder später wird es in jedem System schwarze Schwäne geben. Aber die Stationarität der Aktien sollte angestrebt werden. Im Idealfall ist das Eigenkapital eine gerade Linie mit einem aufsteigenden Winkel (festes Los). Nicht so stationär, aber auch ohne Varianz :)
Bei allem Respekt für Sie, aber ich würde gerne ein Team zusammenstellen, das sich mit Waylets und speziell mit Matcad befasst (um nicht die Mühe zu verschwenden, die Terminologie zu klären). Dann würde sich das Gespräch als konstruktiv erweisen und sich zumindest dem Niveau annähern, das wir auf DSP haben und das über mehrere Jahre durch die Bemühungen einer Gruppe von Genossen erreicht wurde.
OK :)
Mit dieser Art von TS möchte ich nicht tauschen :) Ganz im Ernst: Ein System mit festem Eigenkapital ist ein unerreichbares Ideal. Früher oder später wird es in jedem System schwarze Schwäne geben. Aber die Stationarität der Aktien sollte angestrebt werden. Im Idealfall ist das Eigenkapital eine gerade Linie mit einem aufsteigenden Winkel (festes Los). Nicht, dass es stationär ist, aber auch ohne Varianz :)
Ehrlich gesagt, war ich auch an dieser Frage interessiert. Es stellt sich jedoch heraus, dass es einen Filter (eine Reihe von Filtern) gibt, der den Markt in eine gerade, steigende Linie verwandelt. Ist eine solche Formulierung der Frage realistisch? Auf diese Weise leugnen wir eine Eigenschaft des Marktes wie die "Unsicherheit". Zwar gibt es Futures auf Bernanke, aber was soll man mit Negern, Erdbeben und - was wahrscheinlicher ist - einfachen Marktmanipulationen und kleinlichem DC-Betrug machen? Das ist kein realistisches Ideal.