Was ist das? - Seite 6

 
Neutron писал(а) >>

Das ist verständlich - warum sollte man sich auf positive ganze Zahlen beschränken? Wir haben die gesamte numerische Achse zur Verfügung!

Der Fehler von Martin liegt in seiner Kurzsichtigkeit. Schließlich analysiert er tatsächlich nur das Ergebnis mehrerer unidirektionaler letzter Ziehungen und ignoriert alle anderen Kombinationen völlig. Es liegt auf der Hand, dass wir bei diesem einseitigen Ansatz der TA die potenzielle Rentabilität zugunsten der äußeren Eleganz der martinähnlichen Strategien opfern müssen.

Ja, aber Sie müssen die letzten Bestechungsgelder nicht analysieren. Im Allgemeinen sind martin MM-Techniken wirksam bei der Antipersistenz-Gerechtigkeit und antimartin umgekehrt.

 
Konsens!
 
Avals >> :

Nun, ja, man muss die letzten Takedowns nicht analysieren. Im Allgemeinen sind martin MM-Techniken wirksam bei der Antipersistenz-Gerechtigkeit und antimartin umgekehrt.

:o)

persistentes oder persistierendes Artimartin?

Ich verstehe die Wissenschaft nicht.

 
avatara писал(а) >>

:o)

Persistierendes oder persistierendes Artimartin?

Ich verstehe die Wissenschaft nicht.

Verwenden Sie martin auf der Ebene, anti-martin auf dem Trend. Ist das klarer? :)

 
Avals >> :

Verwenden Sie martin auf der Ebene, anti-martin auf dem Trend. Ist das klarer? :)

>> Vielen Dank!

 
Neutron >> :

Kann sich jemand dazu äußern, wie es möglich ist, ein Einkommen in Pips auf einem Konto in Form einer zufälligen Fluktuation zu haben und eine so schöne Summe in Rubel auf dem Konto?

Es ist ein Wunder!

Für das beobachtete Phänomen gibt es nur eine vernünftige Erklärung: Chel oder MTS-ka eröffnet nach dem Zufallsprinzip, bestimmt aber die Höhe des Einsatzes genau. Warum das so ist - ich habe keine Ahnung.

Das passiert, wenn man, sagen wir mal, inkommensurable Instrumente verwendet. Und das, obwohl alle MM-Regeln eingehalten werden.

Zum Beispiel: NQ, ES, FDAX und Forex-Währungen. Der Unterschied in Pips - Hunderte oder Tausende von Malen - mit den gleichen Zielen.


 
Ja, das ist es wahrscheinlich.
 
Gewinn durch Trades mit kleinem Gewinn in Pips, aber groß in $ wegen des großen Lots, Verlust - viele Pips, aber kleine $, weil das Lot klein ist. Die Drawdowns sind nicht sichtbar, da der Verlustauftrag nicht geschlossen wurde und die Wiederauffüllung mit einem großen Lot durchgeführt wurde.
 

Das ist umstritten.

Denn woher sollen wir wissen, wann wir mit einem großen Los anfangen sollen? Wenn wir das wissen, warum sollten wir dann erst mit einem kleinen anfangen? Kurz gesagt, die logische Inkonsistenz.

 

Hier ist ein weiteres Beispiel für ein Wunder:

Ich verstehe die Situation auf dem Bild mit den Pips auf der rechten Seite - der Kerl sitzt einfach auf seinen Verlusten und manchmal gerät er in große Verluste. Achten Sie aber auf die beiden Zacken im Bild links. Man hat den Eindruck, dass es sich um einen "umgekehrten" Martin handelt und dass die "Pleite"-Situation für solche MTS im Prinzip unmöglich ist!

Grund der Beschwerde: