Gewinnung eines stationären BP aus einem Preis BP - Seite 15
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Sie wollen uns also nicht einmal Geld schicken, Herr Kollege? Wir waren Ihre Gesprächspartner! Wir haben Sie indirekt zu diesem Handelsmodell geführt, vielleicht implizit und nicht direkt, aber wir haben Sie mit unseren Gesprächen dazu gedrängt. Wo bleibt Ihre Dankbarkeit? Sie müssen es nicht hier veröffentlichen, wir werden es nicht akzeptieren.
Wir sind arm, aber ehrlich (und stolz).
>> Ich kann Ihnen die Statistiken des Demokontos schicken.
Dies ist vielleicht eine wertvolle Feststellung, aber die Durchführbarkeit einer solchen Umstellung ist noch nicht vollständig geklärt.
FOXXXi, denken Sie darüber nach: Wir haben eine Preisreihe, die eine integrierte CB mit nahezu Null MO und nicht-stationären Momenten ist. Die Idee, sie in eine stationäre Reihe umzuwandeln, impliziert eine gewisse stationäre funktionale Abhängigkeit der Momente von etwas anderem (z. B. der Tageszeit usw.). Das Problem der "Residualisierung" reduziert sich also auf die Identifizierung dieser funktionalen Abhängigkeit und deren Ausnutzung... was aber, wenn diese Abhängigkeit nicht existiert oder selbst nicht stationär ist!
Wir versuchen, eine Sandburg zu bauen, ohne zu bedenken, dass sie früher oder später ohnehin zusammenbrechen wird. Ich habe den Verdacht, dass wir auf schöne Worte und Wissenschaft hereinfallen und dabei die Unpraktikabilität all dieser Maßnahmen aus den Augen verlieren. Das ist die Art von Spiel, bei der das Ergebnis nicht wichtig ist, aber der Prozess selbst ist interessant. Und was wird uns diese "Permanenz" bringen? Eine Möglichkeit, den Expert Advisor nicht zu sehr zu optimieren... Es ist eine große Herausforderung, sie einmal im Monat neu zu optimieren! Alles in allem ist es nach meinem Verständnis des Problems keinen Bissen wert. Auf dem Devisenmarkt ist er jedoch nicht viel wert.
Ich denke, ich stimme zu. Nichts wird zu nichts führen. ABER. (Versuchen wir, das Problem aus einer etwas anderen Perspektive zu betrachten, indem wir den Prozess auf einen bestimmten Zeitraum beschränken.
Einen stationären Prozess haben wir was? Wenn wir es in einem weiteren Sinne als im Fernsehen verstehen, dann wäre ein Synonym für "stationär" "stabil" oder "beständig". Das heißt, alle Parameter des Prozesses sind stabil. In der Praxis wird jeder Prozess innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens betrachtet. Ich schlage lediglich einen Mikrorahmen vor und keinen Makrorahmen.
Es gibt einige Marktsektoren mit einer ausgeprägten lokalen Stationarität eines oder einer Gruppe von Parametern. Zum Beispiel Trends. Die Volatilität zum Beispiel ist quasistationär. Es besteht keine Notwendigkeit, nach den Bereichen der Stationarität zu suchen - die gesamte Reihe. (Ich vereinfache - die Stabilität des TD hängt vom tf ab, ist aber praktisch in jedem Fall gegeben).
Wenn wir das Problem auf diese Weise: zu bestimmen, die Bereiche wichtig für den Handel mit Schloss Stationarität, die sich auf die Prozesse näher an stationären.
Vereinfacht ausgedrückt wäre dies eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass der wertvolle Prozess für einige Zeit stationär sein wird, basierend auf einem älteren quasistationären Prozess. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass die Ausdehnung der Handelsspanne (TD - quasistationärer Prozess) eine notwendige Bedingung für einen Trend ist (nicht immer, aber das spielt hier keine Rolle - lassen Sie es sein), dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Trend gibt, in dieser Phase des quasistationären Prozesses höher. Es ist auch möglich, seine Ausdehnung anhand der Phase abzuschätzen. Und so weiter. Dies alles ist "beispielhaft"!
D.h. das Problem reduziert sich auf a) die Suche nach quasistationären Prozessen selbst einerseits und b) die Bestimmung von Korrelationen mit lokalen Prozessen andererseits. Das Ergebnis ist eine Schätzung.
(Natürlich müssen Sie noch verstehen, welche Art von Sperrvorgang vorliegt, aber das ist ein anderes Thema).
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Entschuldigung für den Bewusstseinsstrom, das Abschweifen und das Off-Topic. Ich bin ein Praktiker. Und ich habe meinen praktischen Ansatz beschrieben.
Juhu
Er ist wieder da
Ja. .
>> er ist zurück.
Ich kann Ihnen sogar eine Kopie der verlorenen Demo zur Verfügung stellen.
Ich kann Ihnen die Statistiken des abgestürzten Demokontos zusenden.
Wann hatten Sie jemals die Gelegenheit, eine Methode zu testen...
Oder war es nur eine Redewendung - wie "tote Eselsohren", anstatt zu teilen? Aber so oder so, es ist kein Reinfall.
Ich bin sogar bereit, Ihnen die Statistiken aus der geleakten Demo zu geben.
Und wann hatten Sie Zeit, die Methode zu testen...
Oder war es eine Redewendung - wie "tote Eselsohren" und nicht zu teilen? Aber so oder so, es wird nicht passieren.
Das klingt für mich nach einer nicht realisierbaren Sackgasse.
Und Reshetov ist freundlich, natürlich in Grenzen.
>> Übrigens, mit dem Kontoauszug in der Hand in den Arsch getreten zu werden, das ist cool.
Dies ist vielleicht eine wertvolle Feststellung, aber die Durchführbarkeit einer solchen Umstellung ist noch nicht vollständig geklärt.
FOXXXi, denken Sie darüber nach: Wir haben eine Preisreihe, die eine integrierte CB mit nahezu Null MO und nicht-stationären Momenten ist. Die Idee, sie in eine stationäre Reihe umzuwandeln, impliziert eine gewisse funktionale Abhängigkeit der Momente von etwas anderem (z. B. der Tageszeit usw.). Die Aufgabe, "stationär zu bleiben", besteht also darin, diese funktionale Abhängigkeit zu identifizieren und auszunutzen... was aber, wenn diese Abhängigkeit nicht existiert oder selbst nicht stationär ist!
Wir versuchen, eine Sandburg zu bauen, ohne zu bedenken, dass sie früher oder später ohnehin zusammenbrechen wird. Ich habe den Verdacht, dass wir auf schöne Worte und Wissenschaft hereinfallen und dabei die Unpraktikabilität all dieser Maßnahmen aus den Augen verlieren. Das ist die Art von Spiel, bei der das Ergebnis nicht wichtig ist, aber der Prozess selbst ist interessant. Und was wird uns diese "Stationarität" bringen? Wir müssen unseren Expert Advisor nicht jedes Mal optimieren, wenn wir ihn brauchen. Es ist eine große Herausforderung, sie einmal im Monat neu zu optimieren! Wie auch immer, nach meinem Verständnis des Problems ist es keinen Bissen wert. Und das gilt auch für viele andere Devisenmärkte.
1) Der Euro und der Franken sind ein eindrucksvolles Beispiel: Wir haben eine Abhängigkeit, aber sie ist nicht ausreichend und stationär.
2) Ich habe das Gefühl, dass ich an die Wand schreibe. Ja, dies ist wissenschaftlich nicht auf Forex anwendbar, und schreiben Sie nicht diesen Unsinn und Unzweckmäßigkeit für alle Fälle.
3) Sagen Sie mir die Wahrheit, haben Sie diese stabile profitable EA, das ist einfach zu optimieren einmal im Monat?
Ja, Sie interessieren sich für den Prozess - das ist gut und schlecht zugleich. Warum sind Sie besessen von Forex, was ist das, hohe Hebelwirkung und schnell reich werden oder was? Der Aktienmarkt ist viel interessanter in jeder Hinsicht mit einer breiten Palette.
Das ist ein guter Punkt. Aber manchmal kann man den adaptiven EA durch eine anfängliche Optimierung in die richtige Richtung lenken und er wird von selbst weitergehen. Aber danach haben der Markt und der Adapter unterschiedliche Meinungen.
Das ist das Schlüsselwort. Manchmal ist es 50/50, stimmen Sie zu oder wird es wieder auf ein unscharfes, schönes "adaptiv" hinauslaufen?
Ich kann Ihnen die Statistiken des Demokontos schicken, das ich geleert habe.
Zumindest ist es kein echter.
In diesem Fall ist der Prozess höchst riskant und unkontrollierbar, d.h. völlig unstetig.
Ich verstehe es nicht, Ihre Extrapolation von Baron Münchhausens Nistpuppen hat überhaupt nicht funktioniert, nicht wahr?
Juhu
Er ist zurück.
Ich habe...
2) Es fühlt sich an, als würde ich an eine Wand schreiben. und schreiben Sie nicht diese Ungeschicklichkeit und Unangemessenheit für alle Fälle.
3) Seien Sie ehrlich, haben Sie diesen konsequent profitablen Berater
Nun, es tut mir leid, wenn Sie etwas Falsches geschrieben (gesagt/gedacht) haben.