Die Wunder gehen weiter! - Seite 3

 
Figar0 писал(а) >>

Wenn Sie Hilfe wollen, keine Kommunikation:

1) Stellen Sie die vollständigen Testergebnisse ein, Bilder werden niemandem etwas sagen.

2) Beschreiben Sie den Experten, was er benutzt und auf welchen TFs er arbeitet (am besten, Sie posten auch den Experten).

1) Ich habe es veröffentlicht.

2) Ich habe ihn auf der Basis meines Indikators gebaut, er funktioniert nicht mit der Historie. Sein Funktionsprinzip: Ticks werden in einem Reverse-Array akkumuliert, komprimiert und dann gefiltert. Die logische Einheit, die Handelssignale erzeugt, wird anhand von Parametern gesteuert, die aus verschiedenen Filtern gewonnen werden. TS ist auf M5, aber es ist nur für die Bequemlichkeit des Handels, weil das Prinzip der Ticks Verarbeitung auf einem Null bar.

Meine Hauptfrage war, wenn jemand ein solches Problem aufgetreten war, wie für die Hilfe, ich verstehe, dass hier die Unzulänglichkeit der Terminals selbst, wie können Sie mir helfen mit diesem?

 
coaster писал(а) >>
Und wo sind die ersten beiden Käufe am Tag des Wissens geblieben? Die Regel der Positionseröffnung muss dieselbe sein? "Wer" wollte (oder konnte) nicht nach den Regeln öffnen?

Das ist die Frage: Wohin? TC habe ich einfach von einem Terminal auf das andere kopiert, also muss die Logik der Operation genau dieselbe gewesen sein.

 
Angela писал(а) >>

Ich sage noch einmal, der Unterschied im Experiment liegt nur in den Terminals, eines ist mit Alpari geladen, das andere mit MQ, aber die Geschichte dazu ist natürlich auch mit Alpari, und der TS ist der gleiche. Und das hat nichts mit dem Markt zu tun, das ist eine Frage für die DCs.

Wenn das Terminal auf den Server zugreift, ist es möglich, dass der letzte Verlauf mit dem Server neu synchronisiert wird.

Außerdem zeigt die unterschiedliche Qualität des Tests deutlich, dass die Anführungszeichen nicht übereinstimmen, das Terminal hat nichts damit zu tun...

Wenn Sie die Geschichte Ihrer Zitate weitergeben wollen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Kenntnisse in diesem Bereich nicht sehr gut sind. Warum also nicht mit dem Herd beginnen? Wie laden Sie die Alpari-Historie herunter, wie haben Sie alle TFs neu berechnet, wie haben Sie kopiert usw.

 
Angela писал(а) >>

Ich sage noch einmal, der Unterschied im Experiment liegt nur in den Terminals, eines ist mit Alpari geladen, das andere mit MQ, aber die Geschichte dazu ist natürlich auch mit Alpari, und der TS ist derselbe. Und das hat nichts mit dem Markt zu tun, das ist Sache der EZ.

Zu cool. Sind Sie sicher, dass es sich nicht um eine der folgenden Varianten handelt?

Murphy's Law
Wenn ein Missgeschick passieren kann, wird es auch passieren.

Konsequenzen

  1. Die Dinge sind nicht so einfach, wie sie scheinen.
  2. Jede Arbeit braucht mehr Zeit, als man denkt.
  3. Von allen Problemen wird dasjenige eintreten, dessen Schaden am größten ist.
  4. Wenn vier Ursachen für mögliche Probleme von vornherein ausgeschlossen werden können, wird es immer eine fünfte geben.
  5. Ereignisse, die sich selbst überlassen werden, neigen dazu, sich zu verschlimmern.
  6. Sobald Sie eine Arbeit in Angriff nehmen, gibt es eine andere, die noch früher erledigt werden muss.
  7. Jede Entscheidung bringt neue Probleme mit sich.

Callaghans Kommentar zu Murphys Gesetz
Murphy war ein Optimist!

Beobachtung von Renard.
Es gibt Zeiten, in denen alles gelingt. Seien Sie nicht erschrocken, das geht vorbei.

Die Gesetze von Cheesholm

  1. Alles, was schlecht werden kann, wird schlecht.
    Daraus folgt:
    • Alles, was nicht schief gehen kann, geht auch schief.
  2. Wenn alles gut läuft, muss in naher Zukunft etwas passieren.
    Die Konsequenz:
    • Wenn die Dinge schlecht laufen, werden sie in naher Zukunft noch schlechter laufen.
    • Wenn Sie glauben, dass die Dinge besser werden, dann haben Sie etwas verpasst.
  3. Alle Vorschläge werden von den Menschen anders verstanden als von der Person, die sie macht.
    Auswirkung:
    • Selbst wenn Ihre Erklärung so klar ist, dass sie jede Fehlinterpretation ausschließt, wird es immer noch jemanden geben, der Sie falsch interpretiert.
    • Wenn Sie sicher sind, dass das, was Sie tun, allgemein gelobt wird, wird es jemandem nicht gefallen.

Scottsches Gesetz
Es macht nichts, wenn etwas schief geht. Vielleicht sieht es gut aus.

Finagle's Gesetze

  1. Wenn das Experiment erfolgreich ist, ist etwas nicht in Ordnung...
  2. Bei jeder Menge von Eingaben ist der zuverlässigste Wert, der keiner Überprüfung bedarf, falsch.
  3. Wenn die Arbeit misslingt, macht jeder Versuch, sie zu retten, die Sache nur noch schlimmer.

Ginsbergs Theorem
Sie können nicht gewinnen. Sie können nicht allein bleiben. Sie können nicht einmal aus dem Spiel aussteigen.

Ehrmans Kommentare

  • Bevor es besser wird, verschlechtert sich die Situation.
  • Wer sagt, dass es besser wird?

Murphys Gesetz der Thermodynamik.
Unter Druck wird alles noch schlimmer.

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik von Everitt
Die Verwirrung in der Gesellschaft nimmt ständig zu. Nur durch sehr harte Arbeit kann sie etwas reduziert werden. Genau dieser Versuch wird jedoch zu einer Zunahme der kumulativen Verwirrung führen.

Puddersche Gesetze

  1. Alles, was gut beginnt, endet schlecht.
  2. Alles, was schlecht beginnt, endet schlechter.

Stockmire's Theorem
Wenn eine Arbeit leicht aussieht, ist sie mit Sicherheit schwer zu erledigen. Wenn es schwer aussieht, ist es absolut unmöglich, es zu tun.

Das Zimmerga'sche Gesetz der Systemdynamik
Wenn Sie bereits eine Dose Würmer geöffnet haben, können Sie sie nur noch mit einer größeren Dose verschließen.

Emersons Gesetz des unendlichen Falls
Hinter jedem Abgrund verbirgt sich ein weiterer, noch tieferer Abgrund.

Mark Twains Gesetz der Berühmtheit
Einmal im Leben klopft das Glück an die Tür eines jeden Mannes, aber in vielen Fällen sitzt der Mann zu diesem Zeitpunkt in einem Lokal in der Nähe und hört das Klopfen nicht.

 
Angela >> :

Das ist die Frage: Wohin? TC Ich habe nur von einem Terminal zum anderen kopiert, also sollte die Logik genau dieselbe sein.

Es gibt nur eine Logik. "Der Pharao hat es gesagt." :)

Seien Sie also nicht faul und vergleichen Sie die Balken. Zumindest in dem Bericht. Es gibt einen solchen Punkt: Balken in der Geschichte.

 
Angela писал(а) >>

Ticks werden in dem umgekehrten Array akkumuliert

Ups... Zecken ?)

Hoffentlich mindestens eine TF von 1 Minute? Es ist ganz einfach, posten Sie Screenshots von visuellen Tests von 2 dieser Pässe, wo es Divergenzen in den Geschäften gibt...

 
joo >> :

Versuchen Sie, Expert Advisor auf beiden Terminals erneut auszuführen, werden die Ergebnisse die gleichen sein?

Versuchen Sie, den Expert Advisor auf beiden Terminals erneut auszuführen, werden die Ergebnisse die gleichen sein?

 
Angela >>: Ticks werden in einem umgekehrten Array akkumuliert, komprimiert und dann gefiltert. Auf der Grundlage der von den verschiedenen Filtern empfangenen Parameter wird der logische Block, der Handelssignale erzeugt, gesteuert. Der TS steht auf M5, aber das ist nur für die Bequemlichkeit des Handels, weil das Prinzip der Ticks Verarbeitung ist auf einem Null-Bar.

Im Prüfgerät werden die Zecken simuliert.

Der Expert Advisor-Test ist nur auf einem echten Konto angemessen.

 

Angela писал(а) >>

...Funktionsprinzip: Ticks werden in einem umgekehrten Array akkumuliert, komprimiert und dann gefiltert. Die von den verschiedenen Filtern empfangenen Parameter werden zur Steuerung des Logikblocks verwendet , der die Handelssignale erzeugt.

Also, ich verstehe, dass die Unzulänglichkeit der Terminals selbst ist es, wie können Sie mir helfen mit diesem?

Ich schließe mich der Meinung meiner Vorrednerinnen und Vorredner an.

1. Strategien mit Stangenöffnungskontrollen funktionieren im Testgerät stabil, im Gegensatz zu Postics. Die Entwickler haben wiederholt davor gewarnt, dass Tick-Strategien aufgrund ihrer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber historischen Daten unerwünscht sind.

2. Ein ausgeklügelter Expert Advisor eines durchschnittlichen Autors kann anstelle der Bilanz ein Wachstumsdiagramm der Schweinegrippe anzeigen.

3. Bei dem von Ihnen beschriebenen Verfahren und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Prüfer aus winzigen Daten Ticks erzeugt, kann der kleinste Unterschied in der Historie zu einem Schneeballeffekt führen. Eine geringfügige Änderung im Minutenverlauf führt zu erheblichen Änderungen im Tickstream, und die spezifischen Verarbeitungs- und Filtermethoden fangen diese Unterschiede empfindlich auf und erzeugen inkonsistente Daten für die Logikeinheit. Grob gesagt, arbeitet der Expert Advisor mit Rauschen.

4. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber beim Kampf mit dem Terminal musste ich mir immer erst meine eigene Unzulänglichkeit eingestehen. :))

 
joo писал(а) >>

Versuchen Sie, den Expert Advisor erneut auf beiden Terminals auszuführen, werden die Ergebnisse die gleichen sein?

Die Wunder gehen weiter!

Ich habe die Tests noch einmal durchgeführt, natürlich habe ich nichts an den vorherigen Tests geändert, ich habe nur die Starttasten gedrückt, der einzige Unterschied war, dass die Tester jetzt mit den an den Server angeschlossenen Terminals arbeiteten und nicht im autonomen Modus.

In dem Terminal mit MQ, das für die Entwicklung und das Debugging von TC verwendet wurde, war der Test absolut identisch mit dem vorherigen:

Zeit Typ Bestellung Band Preis S / L T / P Gewinn Bilanz
1 2009.09.02 10:55 kaufen 1 0.10 1.61527 0.00000 0.00000
2 2009.09.02 12:40 schließen 1 0.10 1.61966 0.00000 0.00000 43.90 1043.90
3 2009.09.03 05:25 kaufen 2 0.10 1.62826 0.00000 0.00000
4 2009.09.03 08:10 schließen 2 0.10 1.63116 0.00000 0.00000 29.00 1072.90
5 2009.09.03 11:05 kaufen 3 0.10 1.63618 0.00000 0.00000
6 2009.09.03 12:20 schließen 3 0.10 1.63842 0.00000 0.00000 22.40 1095.30
7 2009.09.04 16:35 kaufen 4 0.10 1.63453 0.00000 0.00000
8 2009.09.04 18:10 schließen 4 0.10 1.63968 0.00000 0.00000 51.50 1146.80
9 2009.09.08 10:30 kaufen 5 0.10 1.64892 0.00000 0.00000
10 2009.09.08 12:10 schließen 5 0.10 1.65647 0.00000 0.00000 75.50 1222.30
11 2009.09.15 13:05 kaufen 6 0.10 1.64922 0.00000 0.00000
12 2009.09.15 14:39 schließen 6 0.10 1.64473 0.00000 0.00000 -44.90 1177.40
13 2009.09.15 18:10 kaufen 7 0.10 1.64386 0.00000 0.00000
14 2009.09.15 19:05 schließen 7 0.10 1.64628 0.00000 0.00000 24.20 1201.60
15 2009.09.16 17:10 kaufen 8 0.10 1.64978 0.00000 0.00000
16 2009.09.16 20:45 schließen 8 0.10 1.65010 0.00000 0.00000 3.20 1204.80
17 2009.09.18 11:00 kaufen 9 0.10 1.63481 0.00000 0.00000
18 2009.09.18 14:51 schließen 9 0.10 1.63479 0.00000 0.00000 -0.20 1204.60
19 2009.09.18 19:15 kaufen 10 0.10 1.62649 0.00000 0.00000
20 2009.09.18 22:57 schließen 10 0.10 1.62693 0.00000 0.00000 4.40 1209.00
21 2009.09.21 17:40 kaufen 11 0.10 1.62314 0.00000 0.00000
22 2009.09.22 08:40 schließen 11 0.10 1.62798 0.00000 0.00000 48.35 1257.35
23 2009.09.23 23:20 kaufen 12 0.10 1.63480 0.00000 0.00000
24 2009.09.24 02:15 schließen 12 0.10 1.63579 0.00000 0.00000 9.75 1267.10
25 2009.09.25 03:30 kaufen 13 0.10 1.59311 0.00000 0.00000
26 2009.09.25 06:45 schließen 13 0.10 1.60030 0.00000 0.00000 71.90 1339.00

Auf dem Terminal mit Alpari ist der Test anders, mit der Simulationsqualität, nach der Verbindung zum Server, wurde auch n/a, und die Anzahl der simulierten Ticks hat sich geändert:

Zeit Typ Bestellung Band Preis S / L T / P Gewinn Bilanz
1 2009.09.01 12:30 kaufen 1 0.10 1.62405 0.00000 0.00000
2 2009.09.01 15:02 schließen 1 0.10 1.61956 0.00000 0.00000 -44.90 955.10
3 2009.09.01 20:40 kaufen 2 0.10 1.61502 0.00000 0.00000
4 2009.09.01 21:20 schließen 2 0.10 1.61719 0.00000 0.00000 21.70 976.80
5 2009.09.02 10:55 kaufen 3 0.10 1.61528 0.00000 0.00000
6 2009.09.02 12:40 schließen 3 0.10 1.61966 0.00000 0.00000 43.80 1020.60
7 2009.09.10 13:15 kaufen 4 0.10 1.65558 0.00000 0.00000
8 2009.09.10 14:37 schließen 4 0.10 1.66348 0.00000 0.00000 79.00 1099.60
9 2009.09.11 04:30 kaufen 5 0.10 1.66885 0.00000 0.00000
10 2009.09.11 08:25 schließen 5 0.10 1.67141 0.00000 0.00000 25.60 1125.20
11 2009.09.14 12:30 kaufen 6 0.10 1.65500 0.00000 0.00000
12 2009.09.14 14:23 schließen 6 0.10 1.65580 0.00000 0.00000 8.00 1133.20
13 2009.09.15 13:05 kaufen 7 0.10 1.64923 0.00000 0.00000
14 2009.09.15 14:37 schließen 7 0.10 1.64474 0.00000 0.00000 -44.90 1088.30
15 2009.09.16 20:45 kaufen 8 0.10 1.65037 0.00000 0.00000
16 2009.09.17 08:50 schließen 8 0.10 1.65466 0.00000 0.00000 42.75 1131.05
17 2009.09.18 11:00 kaufen 9 0.10 1.63482 0.00000 0.00000
18 2009.09.18 14:51 schließen 9 0.10 1.63479 0.00000 0.00000 -0.30 1130.75
19 2009.09.18 19:15 kaufen 10 0.10 1.62652 0.00000 0.00000
20 2009.09.21 00:00 schließen 10 0.10 1.62154 0.00000 0.00000 -49.85 1080.90
21 2009.09.21 01:40 kaufen 11 0.10 1.62618 0.00000 0.00000
22 2009.09.21 07:07 schließen 11 0.10 1.62168 0.00000 0.00000 -45.00 1035.90
23 2009.09.21 17:40 kaufen 12 0.10 1.62315 0.00000 0.00000
24 2009.09.22 08:40 schließen 12 0.10 1.62798 0.00000 0.00000 48.25 1084.15
25 2009.09.23 23:20 kaufen 13 0.10 1.63481 0.00000 0.00000
26 2009.09.24 02:15 schließen 13 0.10 1.63579 0.00000 0.00000 9.65 1093.80
27 2009.09.25 03:30 kaufen 14 0.10 1.59312 0.00000 0.00000
28 2009.09.25 06:45 schließen 14 0.10 1.60030 0.00000 0.00000 71.80 1165.60

Die Sache wird immer interessanter!