Fourier-basierte Hypothese - Seite 2
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2. PF ist eine Spektralanalyse von periodischen Funktionen. Das heißt, wenn Sie eine Fourier-Serien-BP-Zerlegung von 1000 Balken erhalten, dann erhalten Sie für die nächsten 1000 Balken eine exakte Kopie der vorherigen Periode von 1000 Balken. Denn PF ist eine Annäherung an periodische Funktionen, keine Extrapolation.
+100% - sowie für die vorherigen 1000 - diese 1000 Balken werden die Periode der Funktion sein - mit allem, was folgt....
Viel Glück!
ZS, dies ist keine Antwort an Juri - das weiß er bereits. Nur eine Erwiderung.
+100% - sowie für die vorherigen 1000 - diese 1000 Balken werden die Periode der Funktion sein - mit allem, was folgt....
Viel Glück!
ZS dies ist keine Antwort an Juri - das weiß er bereits. Nur eine Erwiderung.
Dies gilt auch für die beiden vorherigen Beiträge.
Endlich. Die Leute reden, ohne zu wissen, wovon sie reden.
Ich möchte jedoch hinzufügen. :)
PF wird seit langem in vielen Bereichen eingesetzt, um das Verhalten von Prozessen vorherzusagen. Aber PF kann und wird aufgrund seiner Definition nichts dergleichen direkt vorhersagen.
Die Verwendung von PF für Vorhersagen ist ein ganzes Wissenschaftsgebiet, und für verschiedene Prozesse werden unterschiedliche Methoden verwendet, die sich manchmal grundlegend unterscheiden.
Ein völlig freier prädiktiver Vorschlag ist, dass beim Schießen auf ein bewegliches Ziel die Rakete nicht auf das Ziel, sondern auf den beabsichtigten Auftreffpunkt gerichtet wird. Das Ziel ändert dabei seine Koordinaten und kann manövrieren. Unter Berücksichtigung der Zielparameter wird ein neuer Rendezvouspunkt berechnet und der Kurs auf den neu berechneten Rendezvouspunkt korrigiert.
Das 2. Beispiel ist der Autopilot. Die Stöße sind zufällig und manchmal ziemlich groß, aber der Kurs des Fahrzeugs wird erfolgreich und mit sehr hoher Genauigkeit beibehalten. Stellen Sie sich vor, es geht darum, dass die Ruderlage die Kursabweichung korrigiert.
Das war's. Sehr simpel. :) Allerdings ist das auch ein ganzes Wissenschaftsgebiet, und es ist kompliziert.
PF wird seit langem in vielen Bereichen eingesetzt, um das Verhalten von Prozessen vorherzusagen. Aber PF kann und will per Definition nichts direkt vorhersagen.
Die Verwendung der FFT zur Vorhersage ist eine Wissenschaft für sich, und es werden verschiedene Methoden für verschiedene Prozesse verwendet, die sich manchmal grundlegend unterscheiden.
Dann werde ich auch hinzufügen - es ist jemand zu lesen ;) .
Es muss noch darauf hingewiesen werden, dass PF angewendet werden kann, wenn der Prozess durch eine parabolische Diff. dargestellt werden kann (zweite Ordnung mit nur geraden Ableitungen). Da die Fourier-Reihe eine allgemeine Lösung dieses Diffeomorphismus in trigonometrischer Form ist (es gibt auch komplexe Reihen). Diffusoren dieses Typs beschreiben potentielle Systeme (Schwingungsschleifen ohne Austausch mit der äußeren Umgebung), d. h. solche Systeme, bei denen die Dissipation (Energiedissipation) vernachlässigt werden kann und bei denen eine Lösung mit guter Näherung erhalten wird. Die Funktechnik/Funkortung befasst sich hauptsächlich mit solchen Systemen. Wenn der Austausch nicht vernachlässigt werden kann, erscheinen Terme mit ungeraden Ableitungen (z. B. Hysterese erster Ordnung). Für die meisten Arten dieser Probleme gibt es keine analytische Lösung. Und die Fourier-Reihe ist nicht mehr eine Lösung in allgemeiner Form - das ist das Wichtige. Und jetzt eine Frage - sind Sie sicher, dass die Masse des Geldes, "geworfen" in den Forex-Markt und die Bewegung der Preis ist konstant während eines Tages, Handel Sitzung? Wenn ja, dann können Sie die Fourier-Gleichung verwenden.
Viel Glück!
>> Ich habe versucht, meine "Finger" zu benutzen, vielleicht verstehe ich nicht alles... nun, sorry....
Völlig freies vorausschauendes Denken - beim Abschuss auf ein bewegliches Ziel wird die Rakete nicht auf das Ziel, sondern auf den voraussichtlichen Treffpunkt gerichtet. Das Ziel wird seine Koordinaten ändern und kann manövrieren. Unter Berücksichtigung der Zielparameter wird ein neuer Rendezvouspunkt berechnet und der Kurs auf den neu berechneten Rendezvouspunkt korrigiert.
Das 2. Beispiel ist der Autopilot. Die Stöße sind zufällig und manchmal ziemlich groß, aber der Kurs des Fahrzeugs wird erfolgreich und mit sehr hoher Genauigkeit beibehalten. Stellen Sie sich vor, es geht darum, dass die Ruderstellung die Abweichung vom Kurs korrigiert.
Zum Beispiel so. Ganz einfach. :) Aber auch das ist ein ganzes Feld der Wissenschaft, und es ist nicht einfach.
IMHO ist die Analogie nicht ganz zutreffend - die Eigenschaft der Trägheit wird alle Pläne zunichte machen. Die dort anwendbaren Methoden (Abschnitte) funktionieren nicht für Diphenyle mit brutaler Kopplung ;) - der ganze Punkt liegt im Fehler, der gelöst werden kann - für die Rakete reicht es, in den Zielbereich zu gehen (der Fehler ist in der Regel hoch im Vergleich zur Zielgröße) Außerdem kann ich als ehemaliger Luftverteidigungsoffizier (Schießkommando ;) )- ein solches Problem nur theoretisch immer lösen, oder am Simulator. Bezüglich des Autopiloten - analog zum Erhalt zusätzlicher Insiderinformationen.... Flughafenseitige Beleuchtung, aktives Radar, Wetterberichtdaten - alles deterministisch ;)...
Übrigens, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, die benötigten Informationen aus Zitaten zu erhalten - aber es gibt keinen Grund für eine Fourier-Analyse ;).... Alles ist viel einfacher...
>> Viel Glück dabei.
SZY 2 für alle, die Fourier noch nicht aufgegeben haben - fangen Sie an, die Grundlagen der Methoden zu studieren, anstatt sich direkt in die Wildnis zu stürzen - Sie können eine Menge Zeit sparen ;)...
Ich möchte eine kleine Korrektur vornehmen. Es ist nicht notwendig, sich mit der FFT oder einer anderen Methode zu beschäftigen, wenn Sie bereits Bibliotheken vorbereitet haben. Ich ziehe es vor, alle Routinealgorithmen, auch die, die vielleicht seit den alten Tagen irgendwo auf einer Diskette herumliegen, in einer fertigen Form vorzufinden, die bereits auf MT4 übertragen wurde, aus denselben Gründen der Zeitersparnis.
Reschetow schrieb (a) >>.
Alles, was man tun kann, um zu extrapolieren, ist zum Beispiel, zwei vorhergehende Perioden durch N Balken in Spektralanalyse zu zerlegen. Um dann weitere (noch nicht vorhandene) N-Balken zu extrapolieren, nimmt man das arithmetische Mittel der Oberwellenamplituden und verschiebt die Phase jeder Oberwelle um genau so viele Radianten wie die Differenz der entsprechenden Oberwellen in den beiden untersuchten Vorperioden.
Ich möchte eine kleine Korrektur vornehmen. Sie müssen nicht in das Labyrinth der FFT oder einer anderen Methode eintauchen, wenn Sie über vorgefertigte Bibliotheken verfügen.
Ich meinte eigentlich die Anwendung ungeeigneter Methoden zur Problemlösung.
Es gibt eine Bibliothek - darum geht es in der Frage nicht. Die Frage ist, dass die Fourier-Methode nicht für diese Klasse von Problemen gedacht ist - Sie müssen die Grenzen verstehen, die unweigerlich erreicht werden, wenn Sie diese Methode auf eine Klasse von Problemen anwenden, für die sie nicht geeignet ist.
>> Viel Glück.
IMHO ist die Analogie nicht ganz zutreffend - die Eigenschaft der Trägheit wird alle Pläne zunichte machen. Die dort angewandten Methoden (Abfangen) funktionieren nicht bei Durchlässen mit starker Kopplung ;) - der ganze Punkt liegt im Fehler, der gelöst werden kann - für die Rakete reicht es, in den Zielbereich zu gehen (der Fehler ist in der Regel hoch im Vergleich zur Zielgröße) Außerdem kann ich als ehemaliger Luftverteidigungsoffizier (Schießkommando ;) )- ein solches Problem nur theoretisch immer lösen, oder am Simulator. Bezüglich des Autopiloten - analog zum Erhalt zusätzlicher Insiderinformationen.... Flughafenseitenbeleuchtungen, aktives Radar, Wetterdaten - alles deterministisch ;)...
Übrigens, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, die benötigten Informationen aus Zitaten zu erhalten - aber es gibt keinen Grund für eine Fourier-Analyse ;).... Es ist viel einfacher...
Viel Glück!
Hallo Kollege :), von keinem geringeren als dem ehemaligen Entwickler eben dieser Systeme.
Der Fehlschuss selbst eines reinen Trägheitssystems beträgt seit langem 30-50 m bei 30 km. Dabei wird die aktive Beratung nicht berücksichtigt.
Der Markt hat auch eine gewisse Trägheit und ist recht groß, und die Reaktion auf die Auswirkungen erfolgt keineswegs sofort. Mit anderen Worten: Das System hat eine transiente Charakteristik, die sich jedoch von Gerät zu Gerät und auch zeitlich ändert.
Ähnlich wie Kontrollsysteme auf der Grundlage von kontrollierten Objektmodellen aufgebaut werden, ist es nicht schlecht, vor dem Aufbau eines Handelssystems ein Marktmodell zu erstellen. Und seine, Modelle, Grenzen der Anwendbarkeit zu kennen. Ohne sie helfen IMHO auch keine Assistenten und Butterworth usw.
Und der Markt hat natürlich ein Spektrum, ich habe es überprüft. ;) Wie 1/f, oder 1/f^2. So etwas in der Art. Es ist ziemlich glatt auf einem großen Intervall. Einen Pelzmantel kann man nicht herstellen.)
Wir sollten auch an das Rauschen denken, das in unserem Fall auf dem Niveau oder sogar auf dem Niveau des eigentlichen Signals liegen kann.
Wenn wir die Eigenschaften der linearen Trägheit verwenden, dann:
Nehmen wir einen Abschnitt der Geschichte A von 1999 bar bis 9999 bar.
Angenommen, wir haben einen Abschnitt der Geschichte B von 9999 bar bis 0.
Nehmen wir eine Trägheitsextrapolation auf einem zukünftigen Abschnitt C von 0 bis -999 bar vor.
Dann erhält man eine Reihe von Amplituden für das Segment A: AMPa[0] - AMPa[n] und Phasen PHa[0] - PHa[n] (wobei 0 - n harmonische Zahlen sind)
Für Diagramm B: Amplituden AMPb[0] - AMPb[n] und Phasen PHb[0] - PHb[n]
Für das Diagramm C (d. h. die extrapolierte Zukunft) beträgt die Amplitude jeder i-ten Harmonischen aufgrund der Trägheit also: AMPc[i] = 2 * AMPb[i] - AMPa[i] bzw. die Phase: PHc[i] = 2 * PHb[i] - PHa[i]
Wenn der Betrag einer Harmonischen negativ ist, müssen Sie PI von der Phase dieser Harmonischen subtrahieren oder PI addieren, d. h. nach der Subtraktion oder Addition muss der Phasenwert im Bereich 0 - 2*PI liegen.
Außerdem setzt die Trägheit voraus, dass die Trendbewegungen linear zunehmen oder abnehmen (oder stillstehen, wenn es sich um einen Seitwärtstrend handelt); zu diesem Zweck sollte in den Zeitreihen die Trendsteigung berücksichtigt werden, die nach folgender Formel berechnet wird
d[i] = Close[1999] + (Close[0] - Close[1999]) * (1999 - i) / 1999, wobei i die Taktnummer ist
Dementsprechend müssen wir sie vor der BP-Spektralanalyse normalisieren, d. h. den entsprechenden Wert von d[i] für die Abschnitte A und B vom Preiswert auf jedem i-ten Balken subtrahieren und die so erhaltene Funktion der harmonischen PF-Analyse unterziehen. Umgekehrt ist in Diagramm C nach der OPF-Extrapolation d[i] für den Wert jedes Balkens hinzuzufügen. Die Amplitude der 0. Harmonischen in der Rücktransformation braucht nicht berücksichtigt zu werden (ihr Wert sollte 0 sein), da die Korrektur d[i] bereits die Trägheitslinearität des Trends berücksichtigt.
Das erinnert mich an etwas. Ich habe vor langer Zeit die Cosinus-Transformation (aber auch die Fourier-Transformation kann verwendet werden) für die Vorhersage verwendet, allerdings auf eine ganz bestimmte Weise. Manchmal war es sogar gut. Der Kern der Idee war folgender:
Es gibt ein paar Feinheiten und Tricks bei der Identifizierung - aber ich weiß nicht mehr, welche. Ich sollte anmerken, dass niedrigere Frequenzen praktisch zu 100 % vorhergesagt werden, sie sind in gewisser Weise quasi-periodisch.
Wenn jemand es wirklich braucht, kann ich im Archiv kramen und ein paar mehr Details darlegen. Aber es scheint mir - alles ist klar, wie es ist :o)
Wenn wir die Eigenschaften der linearen Trägheit verwenden, dann: ......
Ich habe mich nicht eingehend mit der Mathematik befasst, aber gehen wir davon aus, dass es wahr ist.
Allerdings.
1. Der Markt ist kein geschlossenes System. Jede Extrapolation ist möglich, wenn es keine äußeren Einflüsse gibt. Wenn es keine Einflüsse gibt, siehe wenig liquide Wertpapiere. Dies wird geschehen. :)
2. Bei Abwesenheit von Einflüssen tendiert das System zu einem Gleichgewichtszustand, d. h. die Extrapolation wäre etwas, das gegen 0 oder eine Konstante tendiert.
3 Und wie lange dauert der Übergangsprozess auf dem Markt, die Reaktion auf die Auswirkungen? Kennen Sie das? Und wie soll man dann zählen? Das 1. Intervall ist ein Schlag, das 2. ein ganz anderer, und wir addieren sie hier sozusagen zusammen. :)
D.h. man kann nur etwas in dem Bereich zwischen den Einflüssen vorhersagen und nicht darüber hinaus.