Optimale Strategie unter statistischer Unsicherheit - unbeständige Märkte - Seite 3
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Ja, für mich ist das ungefähr dasselbe. Mit der gleichen Schlussfolgerung.
Aber der Wert all dessen geht viel tiefer, als es auf den ersten Blick scheinen mag.
Das ist die reinste, raffinierteste Idee des Handels mit nachlaufenden Indikatoren. :)
In der Mathematik scheint die Idee, dass zwei Zufallsprozesse zusammenwirken, von Shannon erfunden worden zu sein.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
D.h. bei p gleich 1 oder 0 erhalten wir eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 - eine Win-Win-Variante, egal welche Seite mit 100%iger Garantie fallen wird. Die niedrigste Wahrscheinlichkeit ist 0,5, wenn p = q = 0,5, d.h. wenn die Münze vollkommen richtig ist, wird das Spiel zum Martingal und die Erwartung ist 0.
Wo sehen Sie 0?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
In der Mathematik scheint die Idee, dass zwei Zufallsprozesse zusammenwirken, von Shannon erfunden worden zu sein.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es zuerst formuliert hat. TheXpert hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Taktik bärtig ist. Ich habe auch schon davon gehört oder gelesen. Aber erst heute ist mir klar geworden, dass es auch auf den Handel angewendet werden kann.
Wo sehen Sie 0?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
Für die Begabten wiederhole ich, dass in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit 0,5 und der Erwartungswert 0 ist.
Für diejenigen, die sehr begabt sind, wiederhole ich, dass in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit 0,5 und der Erwartungswert 0 ist.
Die mathematische Erwartung von was?
Die mathematische Erwartung von was?
Aber du bist so ein Langweiler. Geld, natürlich!
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es zuerst formuliert hat. TheXpert hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Taktik bärtig ist. Ich habe auch mal irgendwo davon gehört oder gelesen. Ich habe schon davon gehört oder gelesen, aber mir ist klar geworden, dass es auch im Handel angewendet werden kann.
Mathematisch gesehen, ist es Shannon. Aber wer im Handel beschlossen hat, es zu verwenden, weiß ich nicht.
Aus all dem ergeben sich zwei Schlussfolgerungen:
1. Man kann nicht 50/50 auf eine Münze setzen, dann hat man am Ende 50/50 und nichts Gutes.
2. In einem steigenden Markt müssen Sie nur kaufen, in einem fallenden Markt müssen Sie nur verkaufen, dann wird die Wahrscheinlichkeit vollständig realisiert.
Mathematisch gesehen, ist es Shannon. Aber wer im Handel beschlossen hat, es zu verwenden, weiß ich nicht.
Um ehrlich zu sein, ist es mir egal, wer der Erste und wer der Letzte ist. Was zählt, ist das Ergebnis.
Aber du bist so ein Langweiler. Geld, natürlich!
Auf Seite zwei dieses Threads habe ich Ihnen ein Beispiel genannt, das Sie ignoriert haben.
Hier ein weiteres Beispiel:
OROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
Insgesamt gibt es 20 Ergebnisse, Kopf - 10, Zahl - 10.
Hier haben wir: p=0,5 und q=0,5.
Wie hoch ist die erwartete Auszahlung für das von Ihnen vorgeschlagene System?
Mathematisch gesehen, ist es Shannon. Aber wer im Handel beschlossen hat, es zu verwenden, weiß ich nicht.
Aus all dem ergeben sich zwei Schlussfolgerungen:
1. Sie können nicht auf eine 50\50-Münze setzen, das Ergebnis wird 50\50 und nichts Gutes sein.
2. Bei einem steigenden Markt sollte man nur kaufen, bei einem fallenden Markt sollte man nur verkaufen, dann wird die Wahrscheinlichkeit voll ausgeschöpft.
Ich kann eine Korrektur vornehmen, indem ich Sie darüber informiere, dass es auch Seitwärtstrends gibt, die Ihre Parasiten machen werden. 2 macht es praktisch nutzlos. Sie haben dies nicht berücksichtigt und daher eine reine Trendfolgestrategie formuliert, die keinesfalls vollständig umgesetzt werden kann.