Einsatz neuronaler Netze im Handel. - Seite 7
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Alexej, denke ich überhaupt richtig? Können Sie mir etwas darüber sagen?
Artem, um ehrlich zu sein, habe ich nicht versucht, herauszufinden, was das mit NS zu tun hat. Ich habe lediglich die Frage von Sergei beantwortet - rein theoretisch. Natürlich ist sigmoid überhaupt nicht erf(x). Aber Ihr allgemeiner Gedanke geht ungefähr in die richtige Richtung, da Sigmoid der Form von erf(x) ähnlich ist.
Neutron, mach doch einfach mal ein Modellexperiment, um zu sehen, dass dieser Unsinn absolut wahr ist. Hier braucht man nicht einmal MQL, alles wird in Opas Excel mit einer Axt erledigt. Ich füge das Archiv bei. Erläuterung:
Anfängliche Normalverteilung mit den Parametern K2, L2 - Spalte A. Die Generierung normalverteilter Werte erfolgt aus dem üblichen MSG mit der Excel-Statfunktion NORMOBR(), der Umkehrung der Integralfunktion der Normalverteilung (haben Sie sich übrigens schon einmal gefragt, wozu sie da ist?) Sie müssen nicht glauben, dass das der richtige Weg ist: Ich habe hier ein Histogramm gezeichnet, das verdächtig nach einem Gaußschen Histogramm aussieht. Drehen Sie die Parameter K2 und L2 und beobachten Sie, wie sich das Histogramm verändert. Ich habe absichtlich mehr Werte generiert, etwa 20 Tausend, um eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen.
Dann wende ich einfach eine gerade Normalverteilungsfunktion mit denselben Parametern auf dieselben Punkte in Spalte A an, und es wird wieder ein Histogramm erstellt. Die transformierten Werte stehen in Spalte E, das Histogramm in einer Zeile.
Die Spalten B, C und F, G werden für die Erstellung der Histogramme selbst benötigt.
P.S. Wenn Sie ein echtes Live-Experiment ohne Tricks mit Excel-Funktionen brauchen, dann versuchen Sie, eine Reihe normal verteilter Werte im Raster (oder auf andere Weise) zu finden und machen Sie dasselbe.
Dann wende ich einfach eine gerade Normalverteilungsfunktion mit denselben Parametern auf dieselben Punkte in Spalte A an - und erstelle wieder ein Histogramm.
Ich versteh's nicht :-(.
Etwas, das ich nicht tue, wie ihr alle. Nun, ich habe die Verteilungsfunktion, was dann? Ich sollte den Eingabevektor als Argument einfügen und dann erhalte ich einen Vektor mit einer einheitlichen Wahrscheinlichkeitsdichte am Ausgang?
P.S. Alles scheint für kontinuierliche VR (analytisch gegeben) zu funktionieren:
Hier ist die ursprüngliche Verteilung (Exponentialverteilung) in rot und die sich daraus ergebende Gleichverteilung in blau dargestellt. Wenn nämlich f(n) die Wahrscheinlichkeitsdichte des Eingangsvektors Y und F(n) seine Verteilungsfunktion ist, dann müssen wir, um die Dichte auszugleichen, F(y) konstruieren und als Eingabe verwenden.
Hier, nur für einen diskret eingestellten Wert, funktioniert dieser Trick bei mir nicht. Und es ist der diskrete Sollwert, mit dem wir umgehen müssen.
Übrigens: Vor langer Zeit wollte ich fragen, warum wir die Preisfunktion als kontinuierlich betrachten sollten.
Guten Abend.
Ich verstehe, dass die Mitglieder dieses Threads ihre eigenen, hart erarbeiteten Meinungen zu vielen Themen haben. Aber ich wage es, auf das Vorwort von Shiryaevs Buch "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics" zu verweisen. Er beschreibt seine Überlegungen zur Diskretion und/oder Kontinuität von Preisen.
Guten Abend.
Ich verstehe, dass die Mitglieder dieses Threads ihre eigenen, hart erkämpften Meinungen zu vielen Themen haben. Aber ich wage es, einen Link zum Vorwort von Shiryaevs Buch "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics" zu geben. Dort beschreibt er seine Überlegungen zur Diskretion und/oder Kontinuität von Preisen.
Man kann nicht alles, was man erlitten und geschätzt hat, in ein Buch packen:) Zwar ist in Büchern längst alles beschrieben, was man im Prinzip braucht, um ein Netzwerk mit Zeitreihen adäquat zu betreiben. Das Problem liegt, offen gesagt, in dem, was die Menschen hier haben.
Nur bei einem diskreten Wert funktioniert dieser Trick bei mir nicht. Und es ist der diskrete Wert, mit dem wir umgehen müssen.
Nun, in diesem Link stand etwas von Kontinuität. Um ehrlich zu sein, habe ich mich mit dieser Nuance nicht befasst.
Ich weiß nicht wirklich, wo das Problem liegt.
Ich kann auch nicht genau herausfinden, was Neutrons Problem ist... Ich weiß noch nicht, was das Problem ist...
Im Prinzip kann der Preis, soweit ich es verstehe, sowohl als diskreter als auch als kontinuierlicher Prozess betrachtet werden... Die Frage ist: Welche ist die richtige?
Um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht bei Shiryaev angekommen... es für später als "den besten Teil" aufgehoben...
Victor (renegate), könnten Sie bitte kurz die Schlussfolgerungen formulieren, zu denen Schirjajew kommt (ich meine, worauf will er hinaus - soll der Preis als diskreter oder kontinuierlicher Wert betrachtet werden)?
Ich kann auch nicht genau herausfinden, was Neutrons Problem ist... Ich habe es noch nicht in den Griff bekommen...
Im Prinzip kann der Preis, soweit ich es verstehe, sowohl als diskreter als auch als kontinuierlicher Prozess betrachtet werden... Die Frage ist, welches ist das richtige?
Um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht bei Schirjajew angekommen... es für später als "den besten Teil" aufgehoben...
Victor (renegate), könnten Sie bitte kurz darlegen, zu welchen Schlussfolgerungen Schirjajew kommt (ich meine, worauf er hinaus will - sollten wir den Preis als diskreten oder kontinuierlichen Wert betrachten)?
kontinuierliche Prozesse gibt es nur in der Mathematik
:) Ich glaube, wir fangen gleich an, darüber zu streiten , ob ein Elektron ein Teilchen oder eine Welle ist...
obwohl ich im Allgemeinen zustimme... In der Praxis haben wir es mit einem diskreten Prozess von eingehenden Ticks zu tun... sondern ob der objektiv vorhandene Preis auf dem Markt diskret ist... ist die Frage...
:) Ich glaube, wir fangen gleich an, darüber zu streiten, ob ein Elektron ein Teilchen oder eine Welle ist...
obwohl ich im Allgemeinen zustimme... In der Praxis haben wir es mit einem diskreten Tickvorgang zu tun... sondern ob der auf dem Markt objektiv vorhandene Preis diskret ist... ist die Frage...
Das ist nicht die Frage. Sie ist diskret und befindet sich in einer Überlagerung von Zuständen.
Das ist kein Thema. Sie ist diskret und befindet sich in einer Überlagerung von Zuständen.
Und die Argumente? Wie kommen Sie darauf?