Bitte nennen Sie die Vor- und Nachteile des Portfoliohandels. - Seite 9
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und ich bezweifle irgendwie, dass Kointegration in ihrer reinen Form im Devisenhandel existiert - sie würde einen risikofreien TS bedeuten, der auf dem gepaarten Handel basiert (für klassisch kointegrierte Serien tendiert der Spread garantiert gegen 0)
Nein, würde es nicht))
nein, das würde es nicht))
Warum?
nein, das würde es nicht))
Ist Ihnen schon einmal ein Beispiel für den Paarhandel mit zwei Instrumenten begegnet, die kointegrierend sind und eine geringe Korrelation aufweisen?
Ja, ich habe es in der Praxis gesehen.
Haben Sie Erfahrung mit der Verwendung des PairTrading-Pakets?
Nach der Dokumentation zu urteilen, ist es ein sehr primitives Paket, eigentlich ein Wrapper um lm() und adf.test(). Das urca-Paket ist viel nützlicher.
Der in diesem Paket enthaltene Ansatz wurde bereits umgesetzt und verwendet.
Ich bezweifle, dass eine reine Kointegration im Devisenhandel vorliegt - dies würde einen risikofreien TS auf der Grundlage des gepaarten Handels bedeuten (bei klassischen kointegrierten Reihen tendiert der Spread garantiert gegen 0)
Ich sage nicht einmal etwas über den Paarhandel auf dem Devisenmarkt, weil ich der Meinung bin, dass dies bei Währungen unmöglich ist :)
Ja, das ist mir in der Praxis schon begegnet.
Ja, ich habe das in der Praxis erlebt.
Der Dokumentation zufolge ist es ein sehr primitives Paket, eigentlich ein Wrapper um lm() und adf.test(). Das Urca-Paket ist viel nützlicher.
Der in diesem Paket enthaltene Ansatz wurde bereits umgesetzt und verwendet.
Ich sage nichts über den Paarhandel auf dem Devisenmarkt, da ich der Meinung bin, dass dies bei Währungen unmöglich ist :)
Wo kann ich es finden?
Leider ist sie nicht verfügbar (NDA).
Leider ist es nicht möglich, diese zu lesen (NDA).
klar...... Ein solches Beispiel gibt es nicht.
Die Ko-Integration im Handel ist rein theoretisch. In der Praxis gibt es keine klassische Kointegration und keine Arbitrage, da ein risikofreier Handel im Paarhandel unmöglich ist.
In der Praxis basiert der Gleichgewichtshandel auf Korrelation, und man muss starke Veränderungen des Korrelationskoeffizienten im Laufe der Zeit in Kauf nehmen.
Warum?
Denn Kointegration bedeutet, dass es eine stationäre lineare Kombination von nicht-stationären Reihen gibt. Stationarität bedeutet nicht Risikofreiheit - es gibt Schwankungen
Haben Sie noch keine Erfahrung mit dem PairTrading-Paket?
Denn Kointegration bedeutet eine stationäre lineare Kombination von nicht-stationären Reihen. Stationarität bedeutet nicht Risikofreiheit - die Varianz ist vorhanden
Der reale Spread für kointegrierte Prozesse konvergiert IMMER, da es sich um einen stationären Prozess handelt. Und zum Teufel mit der Varianz - sie tendiert nicht ins Unendliche.
)))Gäbe es diese Abweichung nicht, wäre es unmöglich, einen TS zu bauen. Schließlich würde der TS genau die Streuung des Spreads ausnutzen