Hodrick-Prescott-Filter - Seite 7
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Und wie können Sie MM in diesem Zustand halten? Schließlich müssen Sie wissen, um wie viel sich die Währung ändern wird.
Sie können vom Drawdown ausgehen, den TS in der Historie anzeigt, oder vom SL, der ebenfalls auf der Grundlage dieses Drawdowns berechnet wird, aber im Verhältnis zu diesem Drawdown erhöht und verringert werden kann. Es gibt zwar einen Nachteil - wenn die Volatilität zunimmt, kann sich der Drawdown erhöhen, aber dann muss man nicht schlafen, sondern die Augen offen halten, wenn der Markt so deutliche Veränderungen in seinem Verhalten erfährt....)))))
Sie sehen, dass eine Einigung nicht schlecht ist. Und genau das müssen wir beweisen. In allen anderen Fällen, in denen es um unterschiedliche Implementierungen von muwings geht, ändert sich nichts am Kern der Aussage, nur die Art des Nachweises wird variiert.
Danke, Neutron. In erster Näherung sieht es nach Differenzierung aus. (In Ihrer Formel ist eine weitere Annahme, dass 1/n ~ 1/(n+1) - was für nahe Perioden gilt. Und wenn der Unterschied 2 mal ist, unwahrscheinlich).
Übrigens, zur Abbildung: Ist die Phase des MA70-MA100 besser als die der anderen beiden? oder scheint sie nur so?
Ich weiß nicht, wie irgendjemand hier denkt oder denkt, aber in meinem Kopf und Konzept wurde die Vorhersage von Preisreihen oder Preisspannenschritten vor 10 Jahren aufgegeben - aufgrund der Sinnlosigkeit und geringen Rentabilität dieser Tätigkeit...... ))))
Was ist mit neuronalen Netzen? Sie wurden zur gleichen Zeit oder sogar früher aufgegeben. Nehmen wir zum Beispiel die SVM, die viel moderner sind. Aber wir sind auf dem alten Weg...
Vor etwa 20 Jahren habe ichneuronale Netze gebaut. Sie wurde noch nicht einmal so genannt. Es handelte sich um Forschung und Entwicklung im Bereich der Erkennung, und zu diesem Zeitpunkt wurde die Mathematik für diese Verfahren geschrieben. Später sah ich diese Verfahren bei funder, die wir zählten und erstellten, in der Hoffnung, dass sie das menschliche Gehirn ersetzen würden, aber nein, das taten sie nicht. Im Voraus zu denken, dass andere klüger sind als man selbst, , ist ein Verlust.
Was die Vorhersage betrifft, so lautet ein Argument bisher, dass es einfacher ist, die Richtung vorherzusagen, ja, ich stimme zu, einfacher. Das heißt aber nicht, dass es besser ist.
Prival, das ist einfach cool, abgesehen von der historischen Tatsache, dass der Begriff "neuronale Netze" in den 50er Jahren geprägt wurde und die erste (veröffentlichte) Arbeit vermutlich 1943 erschien und das Neuronenmodell beschrieb.
Vielen Dank, Neutron. In erster Näherung sieht es nach Differenzierung aus.
Vielen Dank für die freundlichen Worte.
Übrigens, nach dem Bild zu urteilen: Ist die Phase der MA70-MA100 besser als die der anderen beiden?
Ich weiß nicht, was besser ist. Wenn Sie die erste Ableitung benötigen, ist es besser, wenn die Perioden um 1 verschieden sind. Legt man übrigens einen gleitenden Durchschnitt auf die Reihe der ersten Differenz des ursprünglichen BP, erhält man das gleiche Ergebnis wie oben - die erste Ableitung des gleitenden Durchschnitts des Quotienten mit der gleichen Glättungsperiode. Nimmt man das Verhältnis zweier muwings, so erhält man ebenfalls die erste Ableitung + 1.
Wir können sehen, dass diese Welt in all ihrer Vielfalt gleich ist, und das ist großartig! Die Hauptsache ist, dass man alles sieht.
Neutron, ich habe Ihre schönen Berechnungen gesehen und mich an meine eigenen dummen Versuche erinnert, die Natur des gewaltigen und doppelten MACD zu begreifen.
Das liegt daran, dass es sich nicht um einen intelligenten Indikator handelt, sondern um eines der grundlegenden Instrumente des Traders, die jeder Anfänger am zweiten Tag seines Kurses in der Trader-Schule kennen lernt. Andererseits, was für ein schöner Name, "MA Convergence-Divergence", der sofort die majestätischsten Assoziationen aus der Vektoranalyse hervorruft und von Anfang an Respekt für sie einflößt. Nun, es bedeutet, dass Händler es aus einem Grund verwenden, da fast in jedem zweiten Diagramm der prominentesten Analysten es tiefgründig diskutieren und seine Divergenzen analysieren. Und ich habe versucht, auch nur einen Teil der MOSK mit diesem Geheimnis in Berührung zu bringen, damit wir, nachdem wir gründlich verstanden haben, mit welcher Funktion von Preisen wir es zu tun haben, die Glücksformel erhalten können, die es uns erlaubt, Kriterien für den Eintritt in eine Position (oder den Austritt aus einer Position) aufzustellen.
Ich möchte hier ein kleines Geständnis ablegen. Schließlich habe ich nie eine Trader-Schule besucht, und ich habe mich erst einige Monate, nachdem ich gelernt hatte, was Muwings sind, getraut zu lernen, was der Große MACD ist. Ja, ja, ich hatte Angst vor ihm! In meiner Ehrfurcht vor seinem Namen habe ich versucht, mich der tiefen Weisheit dieses Indirektors allmählich zu nähern, erst nach einer soliden Aneignung einfacherer Indirektoren. Und selbst nachdem ich seine Formeln gesehen hatte (sic! nicht die Interpretationen seiner Signale, sondern nur die Formeln!), konnte ich eine Zeit lang nicht glauben, dass eine so einfache Arithmetik so komplizierte und tiefe Interpretationen für einen praktischen Händler hervorruft. Ehrlich gesagt: Ich kenne den Mechanismus dieser magischen Umwandlung von den einfachsten Formeln zu den wirkungsvollsten und profitabelsten praktischen Empfehlungen für Händler immer noch nicht. Und in letzter Zeit neige ich immer mehr zu der Ansicht, dass die Interpretation des MACD eine triviale PR ist, um die Formel-Leere dieser Struktur zu verbergen und sie für Anfänger zu verschönern, die daraus Millionen machen wollen.
Ich habe die MACD-Formeln selbst, Neutron, sie sind nicht zu kompliziert, aber ich werde sie hier nicht posten, für den Fall, dass es etwas Geheimnisvolles in ihnen gibt. Der MACD selbst, einschließlich des EMA, ist irgendwie mit der diskreten integralen Laplace-Transformation des Preisflusses verbunden. Aber ich sehe keine magische Interpretation, die es erlaubt, auf der Grundlage seines Wertes oder Verhaltens vorherzusagen, was später mit dem Preis geschehen wird (oder zumindest zu sehen, was jetzt mit ihm geschieht). Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort eine Divergenz (Trader's Divergence) auftauchen könnte. Und egal, wie oft mir gesagt wird, dass wir mit dem MACD etwas Sinnvolles handeln, ich denke immer noch, dass es sich um reines Rauschen handelt.
Dann sind Sie hier genau richtig.
Interessante Formeln. Aber ich spreche nicht von Formeln. Ich habe nur gefragt, warum Sie eine Position mit einem bestimmten Lot eröffnen, wenn Sie nicht wissen, um wie viele Punkte die Währung steigen oder fallen wird, denn ein paar Verlustgeschäfte hintereinander können die Euphorie über die Verwaltung des möglichen großen Geldes verderben, wie es zu Beginn des Handels geschieht, wenn Sie kein enges MM verwenden.
Berechnende Psychologie. Indikatoren können aus allem Möglichen bestehen, aber ob viele Händler sie nutzen oder nicht, ist eine große Frage.
zur Mathematik
Fehler hier und da spielen keine Rolle, die Hauptsache ist, dass man weiß, warum,
z.B. Ideale Kugel in einer perfekten Strömung -> Flügelprofil.
Oder ein Zhukovsky-Hebel, der durch die Summe aller einwirkenden Kräfte, einschließlich der Trägheitskräfte, ausgeglichen wird.
Was ist im Handel?
Nun, das ist das Integral des Studenten, können Sie mit einem Hebel der Skeptiker aufwarten?
Das ist mein Punkt, Korey. Der MACD ist das Integral des Schülers. Ich bin nicht derjenige, der Laplace hin- und herschiebt, sondern es ergibt sich von selbst, wenn ich den MACD auf die Glücksformel reduziere. Und warum sie dort gebraucht wird - das ist die Frage.