Trailing-Fonds-Funktion (Aktien) - hat jemand eine fertige Funktion gefunden? - Seite 3

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bstone писал(а) >>

Dann sagt der Autor über Trailing-Stops auf Aktien, und Combat sagt, dass Haltestellen, um den Esel - geben ihnen Token. Kurz gesagt, das feindliche Lager ist ein einziges Chaos :)

"Krieg ist Krieg, Mittagessen ist Routine..."

Es ist jetzt Mittagszeit... :))) und das bedeutet Frieden...

*

Zunächst einmal bezieht sich der Begriff "Trailing Stops", genauer gesagt "Trailing Stops", auf bestimmte

Handelsmomente, in denen es ineffizient ist, den regulären für jede Position im Korb zu verwenden.

Und wenn man es braucht, vor allem für einzelne unabhängige Positionen, geht der Stab t-c auf Hochtouren...

Machen Sie mich also nicht zum "Feind der T-Cs"... :))) ist die falsche Schlussfolgerung auf die Frage.

*

Wenn man sich der Frage des Autors förmlich nähert, kann man ihm eine Menge raten...

Er braucht sie zum Beispiel, um Investitionen zu kontrollieren, die treuhänderisch gehalten werden.

Im Allgemeinen weiß er am besten, was er will... ;)

*

Ich habe nur die Ähnlichkeit dessen erkannt, was mich selbst interessiert und was ich brauche...

Wie ich oben für den Handel "Pakete" (Portfolios, Körbe) auf ru-share beschrieben.

Die Zusagen dort sind miserabel, deshalb wurde die stabilste, wenn auch prozentual kleine Taktik gewählt.

Handel mit gemischten Aktien nach Sektoren, z.B. Banken, Gasprom und Ölgesellschaften mit einigen Telekommunikationsunternehmen...

*

Wenn man also ein Dutzend oder zwei oder drei Positionen eröffnet, ist es schwierig, für jede von ihnen ein t-c Niveau zu wählen.

Der eine benötigt 20, der andere 200, der dritte bewegt sich wie ein Ventilator hin und her...

Hinzu kommt die Verschärfung der Situation durch das Fehlen von Standard-TCs und die Verwendung von selbstgeschriebenen

ist nicht vollständig möglich, da die Haltestellen mit einem einzigen Niveau für alle Positionen gezogen werden,

die leider aus den oben genannten Gründen nicht geeignet ist...

Die nächste logische Lösung ist die Verwendung des Gewinnschleppnetzes oder des Aktienschleppnetzes, das fast dasselbe ist...

*

...

 

Beim Equity Trailing können Sie das Prinzip des Positionsscannings wie in diesem Skript anwenden, um die Gewinnschwelle zu berechnen. Nicht von mir, ich habe es irgendwo geklaut, der Autor möge mir verzeihen.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Bezubytok.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <WinUser32.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
int Spr= MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);
//------------ Безубыток  ---------------------------------------------------
double B2_B=0, B2_S=0, B2_LB=0, B2_LS=0, BSw=0, SSw=0;
      for(int b2=0; b2<OrdersTotal(); b2++) //  
      {
      if(OrderSelect( b2, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==false)    continue;
      if(OrderSymbol()==Symbol())
      {
           if (OrderType()==OP_BUY)
           {
           B2_B=(( B2_B* B2_LB)+(OrderOpenPrice()*OrderLots()))/( B2_LB+OrderLots());
           B2_LB= B2_LB+OrderLots();
           BSw= BSw+OrderSwap();
            }
                if (OrderType()==OP_SELL)
                {
           B2_S=(( B2_S* B2_LS)+(OrderOpenPrice()*OrderLots()))/( B2_LS+OrderLots());
           B2_LS= B2_LS+OrderLots();
           SSw= SSw+OrderSwap();
               }
            }}
double M2B=0, M2S=0 , M5;           
    if ( B2_LB> B2_LS)   // Идём вверх
{
for(int J2=0; J2<10000; J2++)
    {
    M2B= J2* B2_LB*10;
    M2S=(( B2_B- B2_S+ Spr*Point)/Point+ J2)*( B2_LS*(-10));
    if ( M2B+ M2S+ BSw+ SSw>=0) 
        {
        M5=NormalizeDouble( B2_B+ J2*Point,Digits);
        break;
        }}} 
if ( B2_LS> B2_LB)  //  Идём вниз
{
for(int J3=0; J3<10000; J3++)
    {
    M2S= J3* B2_LS*10;
    M2B=(( B2_B- B2_S+ Spr*Point)/Point+ J3)*( B2_LB*(-10));
    if ( M2S+ M2B+ BSw+ SSw>=0) 
        {
        M5=NormalizeDouble( B2_S- J3*Point,Digits);
        break;
        }}}
  string Message;      
       if ( B2_LS== B2_LB && B2_LB!=0 ) Message="Залокированные позиции" ;
       else           
       Message="Уровень без убытка  "+"\n"+"          "+DoubleToStr( M5,Digits)+"\n"+
       " Надо пройти  "+DoubleToStr(( M5-Bid)/Point,0);
MessageBox( Message,Symbol(), MB_OK);                 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
kombat >> :

Nein, ich habe niemanden als Feind bezeichnet. Das war nur ein Scherz, um die Prosa aufzupeppen.


Ansonsten habe ich Ihren Standpunkt verstanden. Ein Punkt verwirrt mich jedoch: Es scheint, dass Sie nach dem Eigenkapital des Portfolios handeln, nicht aber nach den darin enthaltenen Instrumenten. Ist es einfacher, den Wert eines Portfolios, das aus Dutzenden von Instrumenten besteht, vorherzusagen als den Wert eines einzelnen Instruments?

 
bstone писал(а) >>

Nein, ich habe niemanden als Feind bezeichnet. Das war nur ein Scherz, um die Prosa aufzupeppen.


Ansonsten habe ich Ihren Standpunkt verstanden. Aber ein Punkt verwirrt mich: Es scheint, dass Sie mit dem Eigenkapital des Portfolios handeln, nicht mit den darin enthaltenen Instrumenten. Ist es nicht einfacher, den Aktienkurs eines Portfolios, das aus Dutzenden von Instrumenten besteht, vorherzusagen als den eines einzelnen Instruments?

Ich verstehe... ;)

*

Was die Idee des "Aktienhandels" anbelangt, so wurde schon vor langer Zeit festgestellt, dass die "Eröffnung

von vielen Instrumenten sind nicht selten "Gewinninseln" mit einem guten Prozentsatz entstanden.

Ich wollte sie alle auf einmal schließen... aber die Kröte sagte immer wieder: noch nicht, noch nicht

Dann verlor ich die Kontrolle, weil ich nicht stundenlang auf den Monitor starren wollte, und...

Einen fetten Elch fangen... mich selbst verfluchen, du weißt schon, du hättest ihn schließen können...

*

Und diese Kontrolle auf ein mechanisches Wunder zu übertragen

der das Wort "Gier" nicht kennt, wird diese Schlacht nur gewinnen...

Ganz im Ernst: Automatisieren Sie einfach den Prozess, um maximale Effizienz zu erreichen.

*

Was die Vorhersage betrifft...

Ähm... es gibt einen etwas anderen Ansatz für die Portfoliokonstruktion...

Ein klassisches Portfolio ist in der Regel langfristig angelegt und ist eher eine Investition als eine Spekulation,

und es gibt mehr Punkte als Intraday-Trades oder Trades von höchstens ein paar Tagen...

Die Grundlage für den vorgeschlagenen Ansatz ist: eine Vielzahl von Instrumenten

*

Das Gleiche gilt übrigens auch für Währungen und für die Kopplung von Währungen und Futures.

*

Es ist natürlich informativer, wenn Sie eine Demo verwenden...

Versuchen Sie es ;)))

 
YuraZ писал (а) >>

der Autor meinte eher das Gegenteil, wenn das Eigenkapital zu schnell von der Gleichgewichtslinie nach oben ging

die Register zu ziehen, indem sie bis zum Breakeven gezogen werden

Wenn ich die Gedanken des Autors richtig deute.

Ja, Jura, ich habe mich für die Aktien-Trawl-Funktion interessiert (im Allgemeinen war ich nur an einer vorgefertigten Aktien-Trawl-Funktion interessiert, falls jemand eine hat, aber es scheint, dass ich wieder der Erste bin, der etwas außerhalb des konventionellen Rahmens/Stempels/Klassikers des Börsenhandels usw. braucht), und zwar aus reiner Gier.) Equity trawl function solely out of greed, like that Khokhol from the anecdote who was told to take as much land as he could, so he got got on his horse, galloped and galloped, galoped and galloped, the horse ran, ran and galloped, fell, crawled and crawled, crawled and crawled, tired to gallop, took his hat off, throw it and said: "...und Ocee zu Tomaten!" :)))


In der Regel steigt das Eigenkapital in der Mitte einer Bewegung sehr schnell an, rollt aber auch sehr schnell wieder zurück, und das ist der Punkt, an dem man einen Trall einschalten, ein Maximum aus der Bewegung machen und alles in Ruhe abschließen möchte.

Sie wissen, dass Sie Stopps nicht nur zum Ausgleich von Verlusten, sondern auch zum Schutz von Gewinnen einsetzen können.

Sie können auch das Eigenkapital erhöhen ;) es stellt sich heraus, dass man mit Stopps eine Menge machen kann :)

Ich denke, der Autor hat Folgendes gemeint

einige TS haben Sprünge von Eigenkapital aus der Bilanzlinie

Wenn Sie einen Indikator haben, können Sie versuchen, ihn zumindest bis zur Gewinnschwelle zu verwenden.

Wie für den Rest Parameter, die Sie haben stelepated falsch) über Breakeven, ich nicht breakeven, ich brauche es nicht, es ist nutzlos, wie Roman richtig gesagt - es ist böse :)

bstone schrieb (a) >>

Nein, das tut sie nicht. Der Autor selbst sagte, dass seine Religion es ihm nicht erlaubt, normale Haltestellen zu verwenden.


Sieht so aus :)

Als in der Sowjetunion geborener Atheist erlaubt mir die Religion alles, aber die TZ verbietet es, denn die Füße sind beschäftigt, erfüllen eindeutig ihren Zweck und es gibt keinen Grund, sie zu stören, sie sind bei der Arbeit und bewältigen ihre Aufgabe perfekt.


Aber "virtuell" hört beim Eigenkapital auf, bitte. Ich bin ein Langweiler, aber ich sehe den Unterschied nicht. Ob Sie mit regulären oder virtuellen Stopps schließen, das Ergebnis ist das gleiche.

Es geht nicht um Zurückgebliebenheit, Sie sind nicht zurückgeblieben, glauben Sie mir, Sie werden den Unterschied nicht verstehen, weil Sie nicht die Eingangsdaten haben, um ihn zu erkennen.


Dann spricht der Autor über Trailing-Stops auf Aktien, und Combat sagt, dass Haltestellen auf den Arsch - geben T-Stücke. Kurzum, das feindliche Lager ist in Aufruhr :)

Nun ... Ich weiß nicht, Kombat TC, vielleicht hat er es übertrieben mit Haltestellen in der * ass, und vielleicht nicht :) wer weiß

Und ich bin mir sicher, dass ich die Tags gefickt habe, es gibt keine Ziele, es ist alles zum Wohle des Bösen, IMHO :)

Der allgemeine Gedanke des Autors ist ziemlich klar, aber wie gesagt, ich sehe darin keine rationale Grundlage. Der Autor möchte seinen Gewinn sichern und aus dem Markt aussteigen, wenn das Eigenkapital zunächst um z.B. 20 % gestiegen ist und dann auf 10 % gesunken ist. Der virtuelle Stop-Loss betrug also 10 %. Ja, wir haben 10 % verdient und wir freuen uns darüber.

Oh, Roman, das ist die Sache, dass der Gedanke des Autors für dich nicht klar ist :) nicht-so-verständlich.

Ich bin an einer Schleppnetzfischerei nach 150-200% interessiert. (dem Signal zufolge ist nächste Woche alles Demo, ruhig, real).



Aber noch einmal: Warum hat der TS nicht mit Standardanschlägen geschlossen? Wenn er nicht geschlossen wurde, bedeutet dies, dass die Marktanalyse die Möglichkeit einiger kurzfristiger ungünstiger Entwicklungen impliziert. Stops sind die Stopps für den Ausstieg aus dem Markt, wenn es offensichtlich ist, dass die Arbeitshypothese über seine Bedingungen nicht korrekt ist. Und wenn es sich nicht um einen virtuellen Stopp gehandelt hätte, wäre der Markt bei einem Rückschlag leicht erschrocken und hätte sich nach oben bewegt. Die regulären Stopps hätten ihre Aufgabe perfekt erfüllt, aber der virtuelle Stopp hätte alle Gewinne abgegriffen. Sie können sich also denken, was besser wäre.

Wenn ich mich nicht wiederholen soll, habe ich das oben schon geschrieben.

Und in Bezug auf "warum die TZ..." und so weiter im Text - es geht sie nichts an, was sie nicht tun sollte, und was sie tun sollte - sie macht das gut :)

kombat schrieb (a) >>

"Krieg ist Krieg, Abendessen ist Routine..."

Es ist gerade Mittagszeit... :))) und das bedeutet Frieden...

*

Zunächst einmal bezieht sich der Begriff "Trailing Stops", genauer gesagt "Trailing Stops", auf bestimmte

Handelsmomente, in denen es ineffizient ist, einen regulären Stopp für jede Position im Korb zu verwenden.

Nun, der *Knopf* ist gelöst, also ist es gut :)

Ja, die regulären Trailing Stops sind wirklich beschissen, da ihre Verwendung für jede Position im Korb nicht nur ineffizient, sondern auch generell mörderisch sein kann, für mich und für meinen TS

Wenn wir die Frage des Autors formell behandeln, können wir uns viele Dinge für ihn vorstellen...

.

Der Autor braucht nichts zu erraten, er schafft es, sich selbst zu erraten :))

Er braucht sie zum Beispiel, um Investitionen zu kontrollieren, die von einem Treuhänder verwaltet werden.

Im Allgemeinen weiß er am besten, was er will... ;)

Combat, ich werde in zwei oder drei Monaten darüber nachdenken, DU... schöne Briefe, und in Englisch sogar - IBO :) aber vielleicht nicht einmal denken wird ... ;) Ich meine, ich werde nicht einmal darüber nachdenken :))

Wirklich alles trivial - ich brauche es, wie richtig gesagt Genosse Kombat :)

Im Ernst: Automatisieren Sie einfach den Prozess, um so effizient wie möglich zu sein.

ZS: Im Allgemeinen dachte ich, dass es gut wäre, wenn wir die Trendlinie des Eigenkapitals ausloten würden, und sogar noch etwas anderes hineinschrauben würden...

 
FION писал (а) >>

Für das Equity Trailing können Sie das Prinzip des Positionsscannings wie in diesem Skript verwenden, um das Break-Even-Niveau zu berechnen. Nicht von mir, ich habe es irgendwo geklaut, der Autor möge mir verzeihen.

Danke, Sergey, aber das ist nicht ganz passend.

 
alexx_v писал(а) >>

...( Ich war eigentlich nur an einer fertigen Fonds-Trawl-Funktion interessiert, falls jemand eine hat, aber es sieht so aus, als wäre ich wieder einmal der Erste, der etwas außerhalb des konventionellen Rahmens/Stempels/Klassikers des Börsenhandels usw. braucht)

...

Hier ist ein Blick darauf, es könnte funktionieren.

Dateien:
stcloseorders.mq4  29 kb
 
Talex писал (а) >>

Schauen Sie sich das an, es könnte funktionieren.

Ich werde auf jeden Fall einen Blick darauf werfen, danke.

ZS: das ist genau das, was ich meinte, über "den Atem der Bewegung", und gerade in solchen Momenten ist es gut, einen Trall zur Hand zu haben...


 
Ich frage mich, wie das alles geendet hat?
 
OZ0 >> :
Wie ist es wohl ausgegangen?
extern bool   VirtualTrayling=true;
extern int    VirtualTraylingDistance=200;
int Distance=0;

////////////////////////////////////
if ( VirtualTrayling==true)
      {
         if ( CurrentProfitInPips()> VirtualTraylingDistance && CurrentProfitInPips()> Distance+ VirtualTraylingDistance)
            {
            Distance= CurrentProfitInPips()- VirtualTraylingDistance;
            }
         
         if ( CurrentProfitInPips()< Distance && CurrentProfitInPips()>0)
            {
            Distance=0;
            CloseAllPosition();
            }   
      }
/////////////////////////////////////

int CurrentProfitInPips()
{
   int pr=0;
   double pnt=0;
   
   for(int cnt=OrdersTotal()-1; cnt>=0; cnt--)
   {
     OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     if(OrderMagicNumber()!= MagicNumber)
     continue;
     pnt=MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT); 
          if(OrderMagicNumber()== MagicNumber)
          {
               if (OrderType()==OP_SELL) 
               pr= pr+(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/ pnt;
               
               if (OrderType()==OP_BUY) 
               pr= pr+(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/ pnt;
             
          }
   }
return( pr);   
}
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Grund der Beschwerde: