Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 6
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Prival schrieb >>.
Wir erstellen das Modell selbst und gehen dabei von bestimmten Annahmen aus. Was hindert uns also daran, einen Parameter hinzuzufügen oder zu subtrahieren? Können Sie die Angemessenheit der Wahl begründen?
Ich muss mal meinen "Prädiktor" überprüfen, das habe ich noch nie gemacht, bin neugierig geworden. Ich werde versuchen, die Ergebnisse heute Abend zu veröffentlichen.
Sehr interessant, warten wir mal die Ergebnisse ab...
zu m_a_sim
Auf welcher TF basiert dieses Ergebnis und wie wird die Volatilität des Instruments berechnet?
Prival schrieb >>.
Wir erstellen das Modell selbst und gehen dabei von bestimmten Annahmen aus. Was hindert uns also daran, einen Parameter hinzuzufügen oder zu subtrahieren? Können Sie die Angemessenheit der Wahl begründen?
Sehr interessant, warten wir die Ergebnisse ab...
zu m_a_sim
Bei welchem TF wird dieses Ergebnis erzielt und wie hoch ist die von Ihnen berechnete Volatilität des Instruments?
täglich, hat die Volatilität nicht berechnet, will es auch nicht)
täglich, ich habe die Volatilität nicht berechnet, ich will es auch nicht)
Bei fast allen Instrumenten liegt die tägliche Volatilität im Bereich von 50-100 Punkten. Wenn Sie bei der Entwicklung Ihres Algorithmus keinen Fehler gemacht haben, können Sie sich zu einer äußerst profitablen Strategie beglückwünschen. Mit dem Tangens 0,3 ergibt sich eine durchschnittliche Rendite von 50*0,3=15 Punkten pro Transaktion, abzüglich Spread. Insgesamt: etwa 10 Pips pro Tag mit einem Spread von plus oder minus 5 Pips (siehe Abb. Inkremente).
Ein anständiges Ergebnis. Ist es auch bei anderen Symbolen gut. Zum Beispiel EUR/USD?
D.h. wie sieht der Entscheidungsalgorithmus aus, bei dem Ihre Schlussfolgerungen angemessen sind, wenn Sie bei jedem Schritt eine Differenzprognose haben?
Komm schon: Wir haben bei der Öffnung jeder Tageskerze eine Vorhersage ihres Anstiegs, bevor die nächste geöffnet wird...
Ich habe mich im vorherigen Beitrag geirrt. Die Spanne des vorhergesagten Wertes ist definiert als das mittlere Quadrat des Vorhersagefehlers (5 Pips) und der täglichen Volatilität des Instruments (50 Pips), d.h. die Gewinnwachstumsrate kann im Durchschnitt auf 10+-50 Pips pro Tag geschätzt werden. Auf dieser Grundlage können wir die Risiken abschätzen und die optimale Kapitalisierung der Position bestimmen.
Die vorgestellte Version der Vorhersage der Tagesbarren mit der angegebenen Genauigkeit ist gut genug, wenn man die Möglichkeit der Risikodiversifizierung bei einer Portfolioinvestition berücksichtigt.
Ich möchte den Autor noch einmal fragen: Ist das Ergebnis für andere Symbole ähnlich?
Können Sie mir mehr über Ihre "Wahrsagerin" erzählen?
Das alles ist hier stückchenweise dargestellt, aber man kann nicht alles in einer Word-Datei wiedergeben.
Optional.
Stellen Sie das Ergebnis im kartesischen Koordinatensystem dar, zeichnen Sie die Inkremente des vorhergesagten Wertes auf der Abszissenachse und die Modellvorhersagen dieser Inkremente als Punkte auf der Ordinatenachse. Im Idealfall (100% genaue Vorhersage) erhalten Sie eine Punktwolke mit einer Neigung von 45 Grad. In der Realität erhält man eine Wolke mit niedrigem Pegel (ein Maß für die Vorhersagegenauigkeit) und eine sehr dicke Wolke (ein Maß für die Streuung der Vorhersage). Dazu sollten Sie eine Reihe von ersten Differenzen für das Instrument (x[i]=Open[i]-Open[i-1]) und eine Reihe von ersten Differenzen für die Prognose (y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]) erstellen.
Dann können wir über die Qualität Ihres Modells sprechen.
Hier ist, was ich bekommen habe
es gibt überhaupt kein Gefälle (. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.
Komm schon: Wir haben bei der Öffnung jeder Tageskerze eine Vorhersage ihres Anstiegs, bevor die nächste geöffnet wird...
Ich habe mich im vorherigen Beitrag geirrt. Die Spanne des vorhergesagten Wertes ist definiert als das mittlere Quadrat des Vorhersagefehlers (5 Pips) und der täglichen Volatilität des Instruments (50 Pips), d.h. die Gewinnwachstumsrate kann im Durchschnitt auf 10+-50 Pips pro Tag geschätzt werden. Auf dieser Grundlage können wir die Risiken abschätzen und die optimale Kapitalisierung der Position bestimmen.
Die vorgestellte Version der Vorhersage der Tagesbarren mit der angegebenen Genauigkeit ist gut genug, wenn man die Möglichkeit der Risikodiversifizierung bei einer Portfolioinvestition berücksichtigt.
Ich möchte den Autor noch einmal fragen: Ist das Ergebnis bei anderen Instrumenten ähnlich?
Ich habe es nicht mit anderen Instrumenten versucht, weil ich die Faktoren, die sie beeinflussen, nicht kenne.