Am Scheideweg. Ein Thema für Besitzer, die wirklich funktionierende, profitable EAs entwickelt haben. - Seite 3

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Reshetov: Profitabel ist ein TS dann, wenn er trotz Drawdowns im Allgemeinen einen Gewinn erzielt. D.h. früher oder später kommt es aus einem Drawdown zum Gewinn. Ein Verlustgeschäft liegt vor, wenn das System bis zu einem Margin Call handelt. Stabiler Gewinn ist der Gewinn als Gehalt, d.h. $n für das t-te Zeitintervall. Das heißt, man wartet die Zeit t ab und erhält stabil $n. Das Gehalt kann auch stabil sein (wenn man am soundsovielten Tag zur Kasse kommt und den n-ten Betrag erhält). Das war in der UdSSR vor den Reformen der Pawlow-Ära der Fall) und auch mit Verspätungen (wenn Sie zu einem bestimmten Datum zur Kasse kommen und Ihnen gesagt wird, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat und kein Geld für Ihr Gehalt hat). Das ist schon seit den Pawlowschen Reformen so). Der Handel ist nie stabil.
Vielen Dank für die Klärung der Begriffe. Das Thema richtete sich also ursprünglich an Besitzer von profitablen EAs.
 
zhuki:
Was den Drawdown betrifft, so ist das in meinem Fall der falsche Begriff.
Diese Zungen oder Spikes sind nur Gruppe schließt, nach unten ist zuerst stoplosses dann takeprofits, aber all dies geschah in 1-2 Sekunden nur auf dem Chart
So sieht es aus, denn der Horizont ist nicht die Zeit.

Ja, natürlich ist der Horizont nicht die Zeit. Aber die Tatsache, dass 1 Paar die Einlage um x% für 60 Trades erhöht und 3 Paare für ~120 die Einlage ebenfalls um ~x% erhöhen, ist seltsam. Der Gewinn war höher erwartet worden, z. B. 1,5 %.
 
Lukyanov:

Jetzt, nachdem ich einen der benachbarten Forenbeiträge gelesen habe, ist mir endlich klar geworden, dass ich an der falschen Sache arbeite und "in die falsche Richtung" denke. Ich habe bereits ein oder zwei Dutzend EAs programmiert, die auf verschiedenen im Internet verfügbaren Indikatoren und Handelssystemen basieren. Alles vergeblich.

Expert Advisors schwimmen entweder beim Breakeven oder geben nach der Optimierung Millionen aus, versagen aber beim Forward-Testing (Anpassung). Oder wiederum Millionen ohne Anpassung, aber mit TP<=10(der Gral). Ich habe einen Vorteil - Erfahrung in der Programmierung (vor mql habe ich das letzte Mal vor etwa 5 Jahren in Pascal programmiert).

Die Frage an die Forenbetreiber, an diejenigen, die stabile, profitable EAs entwickelt haben und seit langem mit ihnen arbeiten:

Welche Prinzipien sind in Ihren Expert Advisors verankert? Verwenden Sie Indikatoren, die öffentlich zugänglich sind? Wenn ja, wie viele davon verwenden Sie? Was raten Sie generell zu lesen, was zu studieren?

Das ist alles für den Moment, weitere Fragen werden im Laufe der Diskussion (die hoffentlich stattfinden wird) folgen.


Alle verfügbaren Truthähne sind in der Regel eine erste und sehr grobe Annäherung. Ihr Zweck ist nicht so sehr die Arbeit mit
als Beispiele für die Programmierung in MQL4.
Normale EAs benötigen ihre eigenen, nicht standardisierten Ansätze, die sowohl TA als auch FA berücksichtigen.
 
KimIV:
Lukyanov: Frage: "Kanäle, Intraday- und Interday-Muster" - sind das Ihre eigenen Entwicklungen und Techniken, oder sind diese wiederum öffentlich zugänglich?
Meine eigene aus öffentlich zugänglichem Rohmaterial :-)
Um wie viel (wenn auch nur um einen bestimmten Prozentsatz) mussten Sie dieses Rohmaterial nachbearbeiten/verändern? Eigene Entwicklungen beruhten auf eigenen Beobachtungen?
 
Aber Sie müssen verstehen, dass der Markt ein stochastischer Prozess ist, was bedeutet, dass die Gewinne nicht konstant oder vorhersehbar sind.
Wenn ich an weiteren Entwicklungen interessiert bin, kann ich dieses Schaubild von Zeit zu Zeit zeigen.
Aber ich denke, dass der Montag nahe bei 0 liegen wird, am Freitag habe ich nur 40 Bp geschafft.
 
Was bedeutet "akzeptabel" für Sie?
Was Juri Reschetow sagte:
Profitabel ist ein TS dann, wenn er trotz Drawdowns im Allgemeinen einen Gewinn abwirft. D.h. früher oder später kommt er aus einem Drawdown in den Gewinn.
Meiner Meinung nach ist dies eine akzeptable Handelsstrategie.
Ich füge nur hinzu, dass der Roboter versuchen sollte, die Höhe des Verlustes zu reduzieren, und die Drawdown-Zeit sollte angemessen sein, nicht 2 - 3 Monate, mit einer Häufigkeit von Transaktionen von 10-20 pro Tag. Im gleichen Zeitraum wird auch die Inanspruchnahme der Ziehungsfrist beginnen.
 
zhuki писал (а):
... um so mehr um der Schönheit der Bilanztabelle willen.
Es geht nicht um Schönheit, sondern um die Tatsache, dass eine dieser Sprachen ein Depot bedrohen kann. Auch wenn es sich um einen kurzfristigen, aber dennoch tiefen Einbruch handelt. Früher oder später wird eine der Sprachen Ihre Einzahlung obzincolite machen :-)
 
D500_Rised: IMHO haben die FIBO-Tools zumindest das notwendige Potenzial. Und - vielleicht am wichtigsten - ein "intelligentes" Positionsmanagement.
Was empfehlen Sie zum Thema Fibo-Tools zu lesen?
 
zhuki:
Aber Sie müssen verstehen, dass der Markt ein stochastischer Prozess ist, was bedeutet, dass die Gewinne nicht konstant oder vorhersehbar sind .

Wie kommen Sie dann darauf, dass :

Aber ich denke, dass es am Montag fast null sein wird.
? :-)
 
Lukyanov:
D500_Rised: IMHO haben die FIBO-Werkzeuge zumindest das notwendige Potenzial. Und, was vielleicht am wichtigsten ist, eine intelligente Positionierung.
Was empfehlen Sie zum Thema Fibo-Tools zu lesen?
In der Tat habe ich nichts zu diesem Thema gelesen. Diese Argumentation ist das Ergebnis der Praxis. Dem vertraue ich mehr als der Theorie, denn die in der Literatur dargestellte Theorie ist lediglich eine subjektive Ansicht des Autors.
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