WACKENA entwirrt die Analyse der Verträge für die Meisterschaft 2007 - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der Euro-Pfund-Kurs befand sich Ende 2007 in einem klaren Aufwärtstrend, bevor er am 15. Januar sofort in einen Abwärtstrend überging und innerhalb von 2 Tagen um 200 Punkte fiel.
Daher wird die Anpassung des EA für die letzten 2-3 Monate zu unvorhersehbaren Folgen führen.
Oder liege ich da etwa falsch?
Nun, wenn wir auf einen anhaltenden Aufwärtstrend setzen, dann brauchen wir keinen EA - einfach auf Kaufen öffnen und los!
Das Euro-Pfund-Paar befand sich Ende 2007 in einem klaren Aufwärtstrend, der am 15. Januar sofort in einen Abwärtstrend umschlug und innerhalb von 2 Tagen um 200 Pips fiel.
Daher wird die Anpassung des EA für die letzten 2-3 Monate zu unvorhersehbaren Folgen führen.
Oder liege ich da etwa falsch?
Nun, wenn wir erwarten, dass sich ein Aufwärtstrend fortsetzt, brauchen wir keinen Expert Advisor, wir eröffnen einfach eine Kaufposition und los geht's!
Nun, ich werde diesen Weg nicht mit euch gehen.
Und die Verzögerung der Indikatoren in solchen Situationen - kommt das nicht vor?
Oder schauen sie ein paar Tage voraus?
Und generell kann ich nicht verstehen, wie ein EA in den letzten 2-3 Monaten optimiert werden kann, wenn sich die Situation im aktuellen Markt im Laufe eines Tages drastisch ändert. Es sei denn, es handelt sich um eine kurzfristige Meisterschaft, und das war's.
Ich habe einen Expert Advisor mit einem eingebauten flexiblen Optimierungssystem, das sich selbst auf der Grundlage der neuesten historischen Daten optimieren kann: wenn sich das Verhalten des Symbols ändert, je nach Status der offenen Positionen, einfach nach dem Zeitraum usw. Es versucht auch, den Optimierungszeitraum nach einer Reihe von Kriterien zu variieren.
Für eine lange Zeit habe ich es im Tester und auf der Demo verwendet - das Ergebnis war das folgende: ja, es gibt Perioden, in denen die Abstimmung auf die neuesten Daten der Geschichte Gewinn bringen kann, aber eine solche Periode wird notwendigerweise von der Periode gefolgt werden (ich nenne es "atypisch" für mich), wenn dieser Gewinn verloren gehen wird und in 0 ergeben :) Obwohl es nicht viel sinkt... Weniger stabil, etwas passiert auf den TFs von 4H und höher, die globalen Trends sind nicht so volatil. Aber auch dort ist die Rentabilität so schlecht....
Und generell kann ich nicht verstehen, wie ein EA in den letzten 2-3 Monaten optimiert werden kann, wenn sich die Situation im aktuellen Markt im Laufe eines Tages drastisch ändert. Es sei denn, es handelt sich um eine kurzfristige Meisterschaft, und das war's.
Ich habe einen Expert Advisor mit einem eingebauten flexiblen Optimierungssystem, das sich selbst auf der Grundlage der neuesten historischen Daten optimieren kann: wenn sich das Verhalten des Symbols ändert, abhängig vom Status der offenen Positionen, einfach durch den Zeitraum, usw. Und der Optimierungszeitraum, den es versucht, nach einer Reihe von Kriterien zu variieren.
Für eine lange Zeit habe ich es im Tester und auf der Demo verwendet - das Ergebnis war das folgende: ja, es gibt Perioden, in denen die Abstimmung auf die neuesten Daten der Geschichte Gewinn bringen kann, aber eine solche Periode wird notwendigerweise von der Periode gefolgt werden (ich nenne es "atypisch" für mich), wenn dieser Gewinn verloren gehen wird und in 0 ergeben :) Obwohl es nicht viel sinkt... Weniger stabil, etwas passiert auf den TFs von 4H und höher, die globalen Trends sind nicht so volatil. Aber auch dort ist die Rentabilität nicht so gut....
Schlagen wir also vor, dass andere "Programmierer für einen Preis" die Auto-Optimierung in ihren EA einbauen und ihn mit mindestens 3 Jahren Historie laufen lassen.
Schlagen wir also vor, dass die anderen "Programmierer für den Preis" die Auto-Optimierung in ihren EA einbauen und ihn mit mindestens 3 Jahren Historie laufen lassen.
Schlagen wir also vor, dass andere "Programmierer für einen Preis" die Auto-Optimierung in ihren EA einbauen und ihn mit mindestens 3 Jahren Historie laufen lassen.
Figar0 Diese Bemerkung ist nicht an Sie gerichtet.
Ich meine den spezifischen EA - den YuraZ uns zur Diskussion stellt.
Ich möchte es 3 Jahre lang auf Geschichte laufen lassen.
Ich bin immer wieder auf die Harke der Optimierung gestoßen, denn sehr oft sind die gewählten Parameter im Tester nur eine Anpassung an die Historie.
Und ich bin zu dem Schluss gekommen - je länger die Historie des Expert Advisors ohne Korrektur ist, desto stabiler wird er sich in Zukunft verhalten, weil er mehr Preisverhaltensmuster durchlaufen hat. Ich spreche nicht über Perseptrons - das ist ein anderes Thema.
Nun, lassen Sie uns vorschlagen, die Kolleginnen und "Programmierer für den Preis" zu schrauben die Auto-Optimierung, um ihre EA und führen Sie es auf mindestens 3 Jahre der Geschichte.
Figar0 Diese Bemerkung ist nicht an Sie gerichtet.
Ich meine den spezifischen EA - den YuraZ uns zur Diskussion stellt.
Ich möchte es 3 Jahre lang auf Geschichte laufen lassen.
Ich bin immer wieder auf das Problem der Optimierung gestoßen, denn sehr oft sind die gewählten Parameter im Tester nur eine Anpassung an den Verlauf.
Und ich bin zu dem Schluss gekommen - je länger die Historie des Expert Advisors ohne Korrektur ist, desto stabiler wird er sich in Zukunft verhalten, weil er mehr Preisverhaltensmuster durchlaufen hat. Ich spreche nicht über Perseptrons - das ist ein anderes Thema.
So flauschig ist es nicht.
Es ist auch möglich, von Hand zu öffnen, insbesondere wenn die Kriterien bekannt sind, das Schleppnetz zu schließen und es dem Expert Advisor zu überlassen.
Es handelt sich nur um eine partielle Anpassungsfähigkeit. Aus der verbesserten Sitewide wird deutlich, dass sie hauptsächlich in der fünften Welle, d.h. bei Korrekturen, funktioniert.
und nur entlang des Trends
das Schleppnetz ist anpassungsfähig
Die Parameter müssen optimiert werden und das ist das Unangenehmste an diesem EA, aber es funktioniert und das ist gut
Es ist klar, dass es mit einigen Einstellungen stabil im UP-Trend funktioniert ... bei anderen Einstellungen in DOWN
es hat keinen Sinn, sie in drei oder fünfzehn Jahren zu testen!
Deshalb glaube ich, dass es unmöglich ist, über einen langen Zeitraum hinweg eine gleichmäßige Entwicklung zu zeigen!
1 - während einer Trendwende
2 - mit Verlusten
Daher: Optimierung!
Ich mache es so, wie ich es mache, wahrscheinlich machen es viele Leute genauso... Ich könnte falsch liegen.
die Grundsätze sind
1 - keine Grenzwerte übernehmen
d.h. wir haben 1 Reihe mit maximalem Gewinn - ich werde sie nicht nehmen
2 - bei einer optimierten Stichprobe wähle ich zum Beispiel die Menge, die den gleichen Gewinn bringt
Ich habe nach der Optimierung 2000-3000 Tausend Zeilen im Fenster mit den Optimierungsergebnissen.
Nehmen wir an, dass wir 70 Zeilen der Stichprobe haben, die denselben Gewinn und denselben Drawdown ergeben, während die nächsten 50 Zeilen der Stichprobe einen etwas schlechteren Gewinn und Drawdown ergeben.
3- wir müssen also nach Parametern in diesen Proben suchen
die Werte der Parameter nahe genug beieinander liegen, d. h. ihre geringe Spannweite keine Auswirkungen hat
4 - Ich wähle den Durchschnitt.
5 - die Läufe sind in mehreren Phasen
dann versuche ich, einen oder zwei Parameter in einer Probe zu testen und die anderen auszuschließen, und so weiter mit mehreren Rückstellungen
bis ich etwas Optimales finde
6 - nach einem Verlust denke ich, ich muss neu optimieren
7 - bei einer Umkehrung - nach dem Verlust ist eine erneute Optimierung erforderlich
(z.B. am letzten Dienstag, 22.01.2007, war der Haupthandel BAY) - daher die Optimierung!
ich kann mich irren, ich habe nicht viel Zeit mit der Optimierung verbracht - vielleicht 2 Wochen, während ich an meinem 6.
Nach dem Sturz wurde es schlimm!
Es ist nur so, dass ich ihm nach der Wende am 22.01. einfach gesagt habe, dass er nicht verkaufen soll.
Ich denke, er ist gut als Assistent, das sind die Signale desjenigen, der auf der Meisterschaft stand
2 - In einer optimierten Stichprobe wähle ich zum Beispiel ein Set, das den gleichen Gewinn bringt, sagen wir
Ich habe nach der Optimierung 2000-3000 Tausend Zeilen im Fenster mit den Optimierungsergebnissen.
Nehmen wir an, wir haben 70 Zeilen Probe, die den gleichen Gewinn und den gleichen Drawdown die nächste Probe von 50 Zeilen etwas schlechter Gewinn und Drawdown
Zum Beispiel werden SL oder TP, die eine bestimmte Größe überschreiten, einfach nicht erreicht.
Meiner Meinung nach ist es nicht richtig, Parameter aus diesem Bereich zu entnehmen. Dies hängt jedoch von den Parametern und der Strategie ab.
YuraZ, dumme Umfrage - wo ist der Code. Ich konnte ihn nicht finden?
Diese Frage ist bereits beantwortet worden: